Время как лишняя переменная. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Были попытки их исключить созданием адаптивных версий ( строит не в пип. а в процентах) Но они как писал один из респондентов не учитывают динамику развития рынка, а в в большинстве случаев не являются фильтрами "шума" ,наоборот их "усилителем" за счет своей однозначности
Полистайте форум mql4, там Prival одно время писал про свое видение Ренко-баров
Делал и я себе тиковые графики в виде Ренко, но с учетом "плотности тиков" по принципу: много тиков в ед.времени- строим много баров, мало тиков в ед.времени- значит будет лишь один бар. При таком построении графики напоминают складной метр, пробовал и НС обучат таким графикам или графический анализ применить, но увы в части прогнозирования напрасная трата времени, имхо.
Ну, а по первому сообщению топика - если Ваша стратегия (или представление графиков) использует предыдущее значения - значит Вы используете время, не важно, что Вы произвели нелинейные преобразования над временной шкалой или опустили малозначащие колебания цены. Если Вы не используете анализа предыдущих значений цены, вот тогда Вы не используете время - на ум приходит ТС "сетка отложенными ордерами"
Полистайте форум mql4, там Prival одно время писал про свое видение Ренко-баров
Делал и я себе тиковые графики в виде Ренко, но с учетом "плотности тиков" по принципу: много тиков в ед.времени- строим много баров, мало тиков в ед.времени- значит будет лишь один бар. При таком построении графики напоминают складной метр, пробовал и НС обучат таким графикам или графический анализ применить, но увы в части прогнозирования напрасная трата времени, имхо.
Ну, а по первому сообщению топика - если Ваша стратегия (или представление графиков) использует предыдущее значения - значит Вы используете время, не важно, что Вы произвели нелинейные преобразования над временной шкалой или опустили малозначащие колебания цены. Если Вы не используете анализа предыдущих значений цены, вот тогда Вы не используете время - на ум приходит ТС "сетка отложенными ордерами"
Если Вы не используете анализа предыдущих значений цены, вот тогда Вы не используете время - на ум приходит ТС "сетка отложенными ордерами"
У сетки тоже есть прошлое/будущее, она может стать динамической (менять шаг, лотность, восстанавливать сработавшие ордера) в зависимости от собственной истории. Если станет, то перестанет быть вневременной? Или любое изменение цены - это и есть учёт временнОй координаты и говорить вообще можно только об алгоритме квантования а не об отсутствии этой координаты?
А скока не разбавляй повидло секундными стрелками, твёрдое останется твёрдым, жидкое - жидким. Как бы вы не нарисовали свой безвременной график, у него будет прошлое и будущее, а это и есть временная шкала. В терминале бары определяются минутами (кстати - не линейно, только рабочее время вашего "магазинчика"). Хотите дать барам др определение (типа ренко) - вэлкам, но прошлое и будущее никуда не денутся с графика, вы можете задать лишь др систему квантования
Ваше утверждение верно, но применительно к торговле не совсем корректно - Ваш случай (из т.А в т.В) это случай торговли одним ордером, причем возможно с выходом из сделки лишь по СЛ или ТП.
Как быть если ТС подразумевает более сложную модель управления капиталом?
Ваше утверждение верно, но применительно к торговле не совсем корректно - Ваш случай (из т.А в т.В) это случай торговли одним ордером, причем возможно с выходом из сделки лишь по СЛ или ТП.
Как быть если ТС подразумевает более сложную модель управления капиталом?