Некоторые признаки правильных ТС - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При чем здесь поведение цен на разных инструментах. Какая разница, симметричны они или нет, с прогнозируемым долгосрочным трендом или прогноз в трех тиках или барах верен? Для правильного исследования/анализа числового ряда должно быть без разницы его поведение. И это можно сделать только при математической корректности условий ТС.
Ну да, ну да... Без разницы... Вы хотя-бы помните, при решении какой задачи появилась формулировка " анализ числового ряда " ?
Тренд в случае замены Ц(t) на F (Ц(t)) с монотонной F сохранится, так как определяется участками между экстремумами, а моменты экстремумов сохраняются. Также, как и направления хода цены между ними - тренды. При инверсии времени это не так. На это уже обращали внимание. При практической реализации обращения времени возникает еще один вопрос - что считать моментом достижения экстремума. Если первое касание его уровня, то моменты экстремумов изменятся, поскольку первое касание при движении слева может оказаться не первым при прохождении справа налево.
Что считать моментом достижения экстремума, либо ещё какого события - согласен. Насчёт движения справа налево - в ступоре.
Надо будет попробовать оптимизацию на каждое направление по отдельности и посмотреть, что из этого получится.
Сделал.
Лучший проход OnlyBuy идет отлично на OnlySell. И наоборот.
Совмещение лучших проходов каждого направление дало такой же результат, как лучший проход по обоим направлениям.
В общем, в данном частном случае, никакого смысла в настройке по каждому из направлений.
ЗЫ Выделенное для меня несколько неожиданно, т.к. был уверен, что совмещение двух таких подгонок должно давать результат лучше, чем одна подгонка. Возможно, это волшебство ГА.
Сделал.
Лучший проход OnlyBuy идет отлично на OnlySell. И наоборот.
Совмещение лучших проходов каждого направление дало такой же результат, как лучший проход по обоим направлениям.
В общем, в данном частном случае, никакого смысла в настройке по каждому из направлений.
Понял, покупаем на максимуме, продаём на минимуме и будет нам профит!!!
Ну да, ну да... Без разницы... Вы хотя-бы помните, при решении какой задачи появилась формулировка " анализ числового ряда " ?
Не понял прикола, если про анализ вообще рядов, то они вообще то первые не были псевдорандомными. Ряды разные были. Рыночные , пуассоновские броуновские появились позже. В нашей задаче ряд матрица бид аск номер тика или время, или аск спред номер тика или время и условия поиска максимального относительного изменения цен с условием сделки с убытком. И мы с учетом понимания что это дискретная многофакторная функция по истории можем немного определить правила поведения этой функции. Вопрос, если мы заменим сложение умножением через логарифмирование это что то даст или нет? Мой ответ да.
Не понял прикола, если про анализ вообще рядов, то они вообще то первые не были псевдорандомными. Ряды разные были. Рыночные , пуассоновские броуновские появились позже. В нашей задаче ряд матрица бид аск номер тика или время, или аск спред номер тика или время и условия поиска максимального относительного изменения цен с условием сделки с убытком. И мы с учетом понимания что это дискретная многофакторная функция по истории можем немного определить правила поведения этой функции. Вопрос, если мы заменим сложение умножением через логарифмирование это что то даст или нет? Мой ответ да.
Я о первоначальной формулировке. Елену Сергеевну помните?
Не понял прикола, если про анализ вообще рядов, то они вообще то первые не были псевдорандомными.
Про первый анализ числового ряда не знаю ...
Я о первоначальной формулировке. Елену Сергеевну помните?
нет не знаю .... про что это..
Сделал.
Лучший проход OnlyBuy идет отлично на OnlySell. И наоборот.
Совмещение лучших проходов каждого направление дало такой же результат, как лучший проход по обоим направлениям.
В общем, в данном частном случае, никакого смысла в настройке по каждому из направлений.
ЗЫ Выделенное для меня несколько неожиданно, т.к. был уверен, что совмещение двух таких подгонок должно давать результат лучше, чем одна подгонка. Возможно, это волшебство ГА.
Это речь о какой ТС и главное каком инструменте?