Данные "будущего" бара - страница 2

Новый комментарий
 
-dude- писал (а):
FION:
-dude- писал (а):

Для написания одного скрипта нужно, чтобы на тестере брались Open и Close будущего бара (естественно из существующей истории). Shift -1 не помогает. Может есть простой способ "заглянуть в будущее" на тестере?

Пасиба заранее.

А что собственно мешает на истории любой бар принять за будущий , просто откатиться назад на нужное кол-во баров. Скажем для второго бара первый будет будущим.Все их парметры " вытаскиваются" без проблем через iOpen( парметры бара) и т.д.

А скрипт должен на основании будущего бара покупать или продавать на текущем. Это типа статистическая прогонка для разных целей (не для торговли).
Да нет проблем, я же показал вам метод, дальше дело фантазии, вы же хотите работать на "прошлой истории"  , а прошлая история начинается с первого бара, а для второго - первый - будущее.  
 
-dude- писал (а):
lna01:

Может проще работать на "прошлом" баре? Если работать на втором под рукой всегда будет законченный первый.

А скрипт должен на основании будущего бара покупать или продавать на текущем. Это типа статистическая прогонка для разных целей (не для торговли).


А в чём проблема то? Использовать разницу цен как поправку к профиту. Или нужен ещё правильно оформленный отчёт? Его скриптом тоже можно отредактировать. Даже если нужно торговать в тестере на всех тиках, можно запоминать и использовать для поправок тики с прошлого бара.

Вот только зачем всё это?

 
solandr:
Необходимо уточнить что с графика другого символа. Если с того же самого, на котором идёт тестирование (с другого таймфрейма), то будущее эксперт не увидит.
На "родном символе" и на нулевом баре , только iOpen(Symbol(),0,0) имеет практический смысл, остальные становятся реальностью в конце формирования бара, точнее (проверял по тикам) в анализе всегда два тика - текущий и предыдущий(хоть один ,но хранится точно...), в момент когда время текущего ТФ перещелкивается на следующий бар, текущий тик становится предыдущим , идет ожидание 1-го тика, есть тик - предыдущий становится ==Close[1] , а текущий == Open[0]. Родной символ в тестере моделируется по Volume (это хорошо описано в статьях) , правда, если Ваша логика срабатывает чуть позже открытия 4-часового бара и вы используете iClose(Symbol(), 0,0) для открытия позиции , а тиков в баре (грубо) 20 то оценка будет смоделирована со смеещением вправо к OHLC, чем меньше тиков тем сильнее. Поэтому советник придется серьезно подстраивать к реалу, точнее, загрублять. А в других символах тестер жестко возьмет цену (OHLC) на ТФ вперед, вот и готов Граальчик...
 
lna01:
Но можно ведь историю нужного символа замаскировать под историю другого :). Если очень нужно.

Кстати, если уж маскировать историю, её сразу можно переписать с нужным сдвигом по времени.

Всё, надоела мне эта тема :)

 
lna01:
-dude- писал (а):
lna01:

Может проще работать на "прошлом" баре? Если работать на втором под рукой всегда будет законченный первый.

А скрипт должен на основании будущего бара покупать или продавать на текущем. Это типа статистическая прогонка для разных целей (не для торговли).


А в чём проблема то? Использовать разницу цен как поправку к профиту. Или нужен ещё правильно оформленный отчёт? Его скриптом тоже можно отредактировать. Даже если нужно торговать в тестере на всех тиках, можно запоминать и использовать для поправок тики с прошлого бара.

Вот только зачем всё это?

Хочу посмотреть максимально возможный профит. Если будущий бар бычий - то покупать в его начале и закрывать позицию в конце. Если медвежий - наоборот.
 
-dude- писал (а):
Хочу посмотреть максимально возможный профит. Если будущий бар бычий - то покупать в его начале и закрывать позицию в конце. Если медвежий - наоборот.
Ну так зачем все усложнять ? И при чем здесь покупать/продавать ? Взять High - Open - спред, просуммировать по всем барам и будет вам щастье :-))
12
Новый комментарий