Некоторые признаки правильных ТС - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно, направление поменяется, но не время.
При таком преобразовании, действительно, локальные экстремумы останутся на месте. При этом выявить их сможет только одна фунция - ЗигЗаг с нулевым мин. коленом.
Локальные экстремумы, выявленные через ЗигЗаг с другим размером мин. колена ( минимальное относительное изменение цены между экстремумами) или не ЗигЗаг (любая другая функция), не будут совпадать после умножения на монотонную функцию.
Инвариант нулевого ЗигЗага при Вашем предложенном преобразовании, к сожалению, не дает возможности по измененному ряду вернуться к исходному. Поэтому преобразование не может не менять результат ТС для всех монотонных функций.
Однако, для некоторых конкретных функций обратное преобразование возможно. Я упомянул функцию константу. Там совсем элементарно.
Вы натолкнули на более общий пример - умножение на линейную (по времени) функцию. Однако, там для обратного преобразования нужно иметь хотя бы небольшой (где есть не меньше двух локальных экстремумов) интервал исходного ценового ряда.
При этом в реале мы не обладаем таким интервалом исходного ценового ряда. Это даже если не затрагивать не совсем понятную до конца экономическую трактовку такого преобразования. Возможно, умножение на линейную функцию - это скрытая инфляция одного из активов.
В общем, к сожалению, обобщить умножение на константу не получится. Но мысль была очень интересная, спасибо.
При чем здесь ЗигЗаг, если "...речь про математические операции, не компьютерные. Т.е. одна треть - это одна треть. Корень из PI - это корень из PI.". Понятие экстремума в математике известно всем, кто закончил среднюю школу и никогда не слыхивал о ЗигЗаге. При монотонном преобразовании оси y -> F(y) экстремумы любой непрерывной функции y (x) сохраняют свою координату x, так как монотонность как раз и означает сохранение справедливости в неравенстве y(x1)>y(x2) -> F(y(x1))>F(y(x2)), лежащем в определении экстремума.
При чем здесь ЗигЗаг, если "...речь про математические операции, не компьютерные. Т.е. одна треть - это одна треть. Корень из PI - это корень из PI.". Понятие экстремума в математике известно всем, кто закончил среднюю школу и никогда не слыхивал о ЗигЗаге. При монотонном преобразовании оси y -> F(y) экстремумы любой непрерывной функции y (x) сохраняют свою координату x, так как монотонность как раз и означает сохранение справедливости в неравенстве y(x1)>y(x2) -> F(y(x1))>F(y(x2)), лежащем в определении экстремума.
Отлично знаю определение экстремума и монотонной функции.
Исходные данные для ТС: два числовых дискретных ряда. Не один, а ДВА: bid/ask.
ЗигЗаг - это математическое преобразование с такими свойствами:
Отлично знаю определение экстремума и монотонной функции.
Тема скатилась с "ПРАВИЛЬНЫХ стратегий" к "ПРАВИЛЬНЫМ математическим функциям"...
Мое мнение: ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ - это решение на финансовом рынке, позволяющее получать СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ.
Что толку от правильной функции, которая не дает прибыль? В лучшем случае - кандидатская диссертация..., и для этого не обязательно быть Трейдером...
Тема скатилась с "ПРАВИЛЬНЫХ стратегий" к "ПРАВИЛЬНЫМ математическим функциям"...
Мое мнение: ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ - это решение на финансовом рынке, позволяющее получать СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ.
Что толку от правильной функции, которая не дает прибыль? В лучшем случае - кандидатская диссертация..., и для этого не обязательно быть Трейдером...
Здесь речь идет о том, что алгоритм торговли (ТС) инвариантен относительно каких-то преобразований функции цена (время). Если мы вправе это требовать, то можно и проверять советники, реализующие ТС, на соответствие этим требованиям. И отсеивать неподходящие заранее по этим требованиям. Возможно, удастся даже сделать что-то больше. На уровне идей, а не советников. Чтобы в идеях была инвариантность по отношению к допустимым преобразованиям функции цена (время).
Отлично знаю определение экстремума и монотонной функции.
Исходные данные для ТС: два числовых дискретных ряда. Не один, а ДВА: bid/ask.
ЗигЗаг - это математическое преобразование с такими свойствами:
Не интересовался ЗигЗагом настолько подробно. А что, он действительно портит глобальные экстремумы, сохраняя лишь локальные?
он просто прав.
Николай, показал бы итоговую фигуру,
хоть одним глазком глянуть....
Подозреваю, что есть она, сообразить пока не могу.
Здесь речь идет о том, что алгоритм торговли (ТС) инвариантен относительно каких-то преобразований функции цена (время). Если мы вправе это требовать, то можно и проверять советники, реализующие ТС, на соответствие этим требованиям. И отсеивать неподходящие заранее по этим требованиям. Возможно, удастся даже сделать что-то больше. На уровне идей, а не советников. Чтобы в идеях была инвариантность по отношению к допустимым преобразованиям функции цена (время).
Очень хорошая формулировка, Спасибо!
Не интересовался ЗигЗагом настолько подробно. А что, он действительно портит глобальные экстремумы, сохраняя лишь локальные?
Если сохраняются локальные, то невозможно испортить глобальные.
Здесь речь идет о том, что алгоритм торговли (ТС) инвариантен относительно каких-то преобразований функции цена (время). Если мы вправе это требовать, то можно и проверять советники, реализующие ТС, на соответствие этим требованиям. И отсеивать неподходящие заранее по этим требованиям. Возможно, удастся даже сделать что-то больше. На уровне идей, а не советников. Чтобы в идеях была инвариантность по отношению к допустимым преобразованиям функции цена (время).
Почему не отталкиваться от основного признака - прибыли? Кому нужна правильная функция, которую Вы проверили, но не дающая прибыли? Это что - чистая наука?
Ну привяжите эту чистую науку к необходимым трейдеру свойствам - и это свойство ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬ!...
... привяжите эту чистую науку к необходимым трейдеру свойствам - и это свойство ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬ!...
При разработке системы мы всегда имеем дело с ценами и прибылью в прошлом. Нам же нужна система дающая прибыль на неизвестных ценах в будущем. Вдруг у нас случайно получился "тестерный грааль"? Полноценный ответ здесь невозможен в принципе. Посему, вопрос видоизменяется - как вообще ведёт себя система при хоть каких-нибудь изменениях ряда цен?