Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Больше всего всё-таки зависит ещё и от "правильности" входа.
Правильностью входа мы можем сместить эту вероятность лишь в небольших пределах, пожалуй до 5%. В противном случае заработок на финансовых рынках был бы куда реальнее чем он есть. А вот соотношением СЛ/ТП мы можем варьировать вероятность от 1е-10 до 0.999999999999
Правильностью входа мы можем сместить эту вероятность лишь в небольших пределах, пожалуй до 5%. В противном случае заработок на финансовых рынках был бы куда реальнее чем он есть. А вот соотношением СЛ/ТП мы можем варьировать вероятность от 1е-10 до 0.999999999999
5 конечно очень грубо, но с сутью согласен. НО. Нас ведь не интересуют варианты повышения вероятности прибыльности одной сделки соотношением СЛ/ТП, начиная с некоторого момента, потому что для этого нужно что? Верно - Изменять и отношение объема лота к депозиту в сторону увеличения депо в бесконечность) А у нас изначально задача противоположная. Поэтому я и говорю, что надо от Стопа брать чуть больше, это чуть больше на компенсацию издержек и уровня стоп-аута. Плюс-минус это позволяет обойтись 10 сделками ва-банк. Согласны ?
5 конечно очень грубо, но с сутью согласен. НО. Нас ведь не интересуют варианты повышения вероятности прибыльности одной сделки соотношением СЛ/ТП, начиная с некоторого момента, потому что для этого нужно что? Верно - Изменять и отношение объема лота к депозиту в сторону увеличения депо в бесконечность) А у нас изначально задача противоположная. Поэтому я и говорю, что надо от Стопа брать чуть больше, это чуть больше на компенсацию издержек и уровня стоп-аута. Плюс-минус это позволяет обойтись 10 сделками ва-банк. Согласны ?
Все это верно. Но как ни крути такой экстремальный трейдинг в долгосрочной перспективе обречен и приведет к детерминированному разорению ибо для того чтобы один счет увеличить в 1000 раз нужно будет слить больше чем 1000 счетов. Говорю о статистически значимом результате, т.к. если человек выиграл в лотерею то это совсем не значит что это может стать источником его постоянного стабильного дохода.
Все это верно. Но как ни крути такой экстремальный трейдинг в долгосрочной перспективе обречен и приведет к детерминированному разорению ибо для того чтобы один счет увеличить в 1000 раз нужно будет слить больше чем 1000 счетов. Говорю о статистически значимом результате, т.к. если человек выиграл в лотерею то это совсем не значит что это может стать источником его постоянного стабильного дохода.
А вот это уже не факт. И можно это точно посчитать, если предположить какова вероятность ошибки. Например р ошибки 0,2. т.е. в 80% случаях человек удваивается. Среднее кол-во сливов до серии из 10-ти удвоений, думаю что менее 1000 гораздо :) Позже посчитаю.
Другое дело что этот % ошибки - целиком от опыта и умения и конечно везения зависит, и его можно только предположить, ну или узнать постфактум, глядя на свой ламборджини в Ницце или на проходную завода в мухосранске))
5 конечно очень грубо, но с сутью согласен. НО. Нас ведь не интересуют варианты повышения вероятности прибыльности одной сделки соотношением СЛ/ТП, начиная с некоторого момента, потому что для этого нужно что? Верно - Изменять и отношение объема лота к депозиту в сторону увеличения депо в бесконечность) А у нас изначально задача противоположная. Поэтому я и говорю, что надо от Стопа брать чуть больше, это чуть больше на компенсацию издержек и уровня стоп-аута. Плюс-минус это позволяет обойтись 10 сделками ва-банк. Согласны ?
пока рассматриваются входы "от болды",
прибыльность сделки НЕ меняется от соотношений SL/TP. Она чуть увеличивается с ростом SL+TP относительно спреда (постоянного гарантированного убытка).
конечно, при коротком тейке, конечно вероятность мизерной прибыли выше чем вероятность большого убытка. Но в серии сделок стоп будет гарантированно пойман и перекроет прежние тейки.
---
из классической задачи о разорении игрока: какие ставки лучше - крупные или мелкие, если вероятности не в нашу пользу, но хочется увеличить капитал. Так вот крупные лучше и их оптимальный размер может быть посчитан. (формулировки не точные, за точными ищите источники).
пока рассматриваются входы "от болды",
прибыльность сделки НЕ меняется от соотношений SL/TP. Она чуть увеличивается с ростом SL+TP относительно спреда (постоянного гарантированного убытка).
конечно, при коротком тейке, конечно вероятность мизерной прибыли выше чем вероятность большого убытка. Но в серии сделок стоп будет гарантированно пойман и перекроет прежние тейки.
---
из классической задачи о разорении игрока: какие ставки лучше - крупные или мелкие, если вероятности не в нашу пользу, но хочется увеличить капитал. Так вот крупные лучше и их оптимальный размер может быть посчитан. (формулировки не точные, за точными ищите источники).
1. "Гарантированно" - нет таких слов) Так нельзя утверждать. Например Стоп 0,00 в Евробаксе - гарантированно будет НЕ пойман?, ну вы поняли) Григорий это лишь и имел ввиду - что соотношением как-то регулируется р, причем зависимость там далеко не простая линейная.
2. Это я и имел ввиду, с учётом что трейдер должен вероятность всё-таки иметь в свою пользу, иначе это не трейдинг, а ставки.
в целом согласен.
1000 раз - это 10 сделок х2, за год думаю можно найти 10 возможностей, когда ну прям уверен, и найти вход чтобы стоп чуть меньше чем тейк был.
Я то же думал над этим. Просто вряд ли это достижимо. Даже рискуя в сделке суммой в 4 раза выше депозита, прибыль должна быть 25 пунктов + спред. Технически найти такие сделки 10 шт за год возможно. В теории. Но в реальной жизни нет. Психология мешает и к тому же вам нужно иметь супер выдержку. Все равно ведь целый год с утра и до вечера нужно будет сидеть возле терминала. Да и еще, с каждой сделкой возрастает ответственность. Представьте, первую сделку, совершить очень легко, ответственности 0. Но прошел еще месяц уже вторую совершить гораздо сложнее. Вы понимаете, что при неблагоприятном сценарии, два месяца сидения у монитора впустую. И что бы прийти к такому же результату начав все сначала, должно пройти еще два месяца. А это уже потеря четырех месяцев. А представте это пятая или 10 сделка. Это на тестере котировки быстро летят.
Рискуя в сделке даже 400% от капитала,
Это как можно рисковать бОльшими средствами чем имеешь?
Это как можно рисковать бОльшими средствами чем имеешь?
Плечо 1:200 и выше до 1:1000