Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, Пётр!
Думаю, можно пройти скриптом по экстремумам истории и собрать статистику значений, которые принимал индикатор в этот момент. Скорее всего мы получим такого динозаврика:
Есть два вопроса:
- каким образом будем получать экстремумы в "подглянутой" истории?
- какой индикатор использовать? Ведь простой, производный от цены индикатор будет иногда дооолго перепродаваться и перепокупаться.
Смесь нескольких индикаторов, или меняющиеся во времени параметры одного индикатора, гарантированно дадут подгонку под историю. Как тут уже люди писали. Чтобы попытаться выявить общие закономерности, а не запомнить все частности, входных параметров должно быть мало. Да вы и сами об этом знаете :)
В общем, весь вопрос в индикаторе, который не болтается вверх-вниз за ценой, а видит тренд, знает текущее место, чувствует уровни, пользуется статистикой, ну и всё такое.
Приветствую.
Можно сделать специальный алгоритм, который использует тестерную Оптимизацию для поиска идеальных точек входа.
После, на этих точках можно подбирать индикаторы для компоновки торгового сигнала будущей стратегии.
Принцип подбора - максимально близкое повторение значений индикатора (или важного показателя от любой кастомной формулы) на каждой точке входа и на каждой точке выхода.
Полученные индикаторы/формулы в результате ''естественного отбора'' встанут в ряды параметров Торгового Сигнала в компонуемой ТС.
Да пусть даже так, но это не важно.
Тестер не нужен.
Максимальное количество индикаторов в эффективном эксперте — это один, но лучше ноль. Ты это поймешь, когда наиграешься в оптимизацию. Чем раньше это произойдет, тем лучше для тебя, но пройти через это, видимо, надо.
Это здорово, что поле твоих интересов перешло в ту область, для чего предназначен mql. Мои поздравления!
есть ли у вас решение для такой задачи? - мы стоим в произвольной точке графика (не конечной! :) ). покупать сейчас или продавать?
это далеко не так очевидно как кажется, даже если видишь будущее - взять 300 пунктов в течение дня или 1500 в течение недели? (это просто пример, дни можно заменить на часы, а сотни пунктов на десятки)... это так называема задача береговой линии, только вместо отрезков для поиска длины береговой линии будут чередующиеся трейды на продажу/покупку.
однозначный ответ на это вопрос будет скорее исключением, чем правилом. а без него никакой автоматический поиск не сработает...
есть ли у вас решение для такой задачи? - мы стоим в произвольной точке графика (не конечной! :) ). покупать сейчас или продавать?
это далеко не так очевидно как кажется, даже если видишь будущее - взять 300 пунктов в течение дня или 1500 в течение недели? (это просто пример, дни можно заменить на часы, а сотни пунктов на десятки)... это так называема задача береговой линии, только вместо отрезков для поиска длины береговой линии будут чередующиеся трейды на продажу/покупку.
однозначный ответ на это вопрос будет скорее исключением, чем правилом. а без него никакой автоматический поиск не сработает...
Вы не правы. Имея тиковую историю в Тестере, можно задействовать механизм Оптимизации для нахождения ИДЕАЛЬНЫХ точек входа и выхода. Можно приспособить Генетический алгоритм для поиска этих точек. Имея точки, можно найти подходящие индикаторы. И все это - выполнять автоматически.
Захватывающе, правда?))
Вы не правы. Имея тиковую историю в Тестере, можно задействовать механизм Оптимизации для нахождения ИДЕАЛЬНЫХ точек входа и выхода. Можно приспособить Генетический алгоритм для поиска этих точек. Имея точки, можно найти подходящие индикаторы. И все это - выполнять автоматически.
Захватывающе, правда?))
вы забыли написать Точки Входа и Выхода с заглавных..и Механизм конечно тоже
без этого нещитово вообще :-)
вы забыли написать Точки Входа и Выхода с заглавных..и Механизм конечно тоже
без этого нещитово вообще :-)
тут много чего забыли написать
я уже просил, нарисуйте блок схему что ли, а то совсем не понятно куда движемся в этой гильотине
вот уже последние сообщения от топикстартера, мол давайте искать через оптимизатор идеальные точки вход-выход, чтобы потом стремиться к этим точкам, при автоматическом подборе индикаторов..... хотя можно выгрузить ЗигЗаг и по нем что то делать, что делать, в принципе совсем не ясно.... не ясно вообще, как подключать индикаторы, как определять вход/выход при поиске ТС - в общем автоматизацией совсем не пахнет
...
Вы требуете готового решения и схем, а пока идет обсуждение концепции. Рано.
Я предлагаю другим думать тоже и предлагать свои методы автоматизации сборки стратегий.
Пока только один участник высказывает конкретные предложения.
Если у Вас есть мысли как использовать ГА для поиска идеальных точек входа на истории - высказывайте. Я еще не решил.
Если у Вас есть мысли как использовать ГА для поиска идеальных точек входа на истории - высказывайте. Я еще не решил.
ГА не нужен, тем более он это не умеет
выгрузите ЗигЗаг в файл и загружайте этот файл полностью при запуске ЕА в массив структур, я так делал, в оптимизаторе без проблем все работает
UPD: вспомнил, не в массив структур ЗЗ выгружайте, а в массив int выгрузите время формирования излома ЗЗ и направление торговли положительным или отрицательным int сделайте
.... не ясно вообще, как подключать индикаторы, как определять вход/выход при поиске ТС - в общем автоматизацией совсем не пахнет
Индикаторы будут включены в общую программу в виде вызываемых функций. Каждый индикатор будет представлен одним параметром и его значение на точке вход и выхода будут записываться в массив. В конце, можно будет отобрать индикаторы по значениям. Чем ближе повторения значений в идеальных точках входа - тем точнее индикатор.
1. ГА не нужен, тем более он это не умеет
2. выгрузите ЗигЗаг в файл и загружайте этот файл полностью при запуске ЕА в массив структур, я так делал, в оптимизаторе без проблем все работает
1. ГА можно приспособить для сужения поиска идеальных точек входа.
2. ЗигЗаг не покажет идеальные точки входа. Это не то. Там большая погрешность будет. Оптимизатор с ГА могут справиться гораздо лучше. ИМХО.