Кто-нибудь для своего робота сделал Автоматическую Виртуальную само-оптимизацию ? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ни у кого конкретных реальных примеров не увидел.
Реальные тики на тестере это те же тики которые подаются на МТ5. Это зависит от брокера и в некоторых случаях результат тестера на реальных тиках совпадает с результатами реальной торговли.
Даже если "битые" котиры были реальными котирами, по которым брокер совершал сделки, то это никак не поможет изучить возможности исследуемой ТС.
Я так понимаю, что никто не может хотя-бы на тестере показать результаты (по всем парам) без самооптимизацией, а потом с самооптимизацией.
Результаты лучше показать в табличном виде: #42
Это получится сравнение теплого с мягким. Но провести самооптимизацию для любой ТС без исходников можно, конечно.
Как только tst-формат откроют, то можно будет увидеть график эквити и историю торгов самооптимизирующейся ТС и другие данные Отчета. Пока же - только конечный баланс.
Даже если "битые" котиры были реальными котирами, по которым брокер совершал сделки, то это никак не поможет изучить возможности исследуемой ТС.
Вообще то какая разница какие котировки? Робот должен работать везде и учитывать любые движения цен. Я думаю, что даже не имеет значение, котировки реальные или нет.
Вообще то какая разница какие котировки? Робот должен работать везде и учитывать любые движения цен. Я думаю, что даже не имеет значение, котировки реальные или нет.
Вообще все учесть не получится, это слишком сложный алгоритм, учесть любые возможные котировки, включая не реальные. Скорее робот должен быть стабильным на котировках, имеющих распределение вероятностей, похожее на реальное рыночное, с отклонением в Х%.
Вообще то какая разница какие котировки? Робот должен работать везде и учитывать любые движения цен. Я думаю, что даже не имеет значение, котировки реальные или нет.
Речь про исследование возможностей ТС.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Кто-нибудь для своего робота сделал Автоматическую Виртуальную само-оптимизацию ?
fxsaber, 2019.12.01 10:50
С такими правильными ТС постоянно возникает одна и та же проблема во время исследований. Космические прибыли на реальной истории некоторых коротких участков. Эти прибыли не системные, т.к. там завуалирован отрицательный спред. По итогу оптимизируешь такую ТС и видишь отличный результат. Смотришь, а там половина профита за месяц показана в течение нескольких часов.
Чтобы этого не было, приходится исхитрятся, делая фильтры на сверх-прибыльные участки в истории. Склоняюсь, что это битые котиры, потому что вряд ли лаговый арбитраж имел место для реального профита.
Видимо, совсем непонятные вещи говорю.
Вообще все учесть не получится, это слишком сложный алгоритм, учесть любые возможные котировки, включая не реальные. Скорее робот должен быть стабильным на котировках, имеющих распределение вероятностей, похожее на реальное рыночное, с отклонением в Х%.
Это так и есть. Вот я и поэтому тут #42 показал как отличаются результаты друг от друга. И поэтому единственный выход считаю что на разных парах надо делать самооптимизацию часто.
Но частота и глубина оптимизации должна зависеть от торговой стратегии.
Речь про исследование возможностей ТС.
Видимо, совсем непонятные вещи говорю.
Причем тут арбитраж ? При торговле я использую только тренд и уровни поддержки/сопр. Мне не очень то мешают отрицательные спреды, а также их расширения и проскальзывание, время исполнения.
Каждая стратегия имеет свои особенности.
Причем тут арбитраж ?
Не при чем. Мы из разных миров. Прошу прощения за оффтоп.
fxsaber, 2019.12.01 10:50
С такими правильными ТС постоянно возникает одна и та же проблема во время исследований. Космические прибыли на реальной истории некоторых коротких участков. Эти прибыли не системные, т.к. там завуалирован отрицательный спред. По итогу оптимизируешь такую ТС и видишь отличный результат. Смотришь, а там половина профита за месяц показана в течение нескольких часов.
Чтобы этого не было, приходится исхитрятся, делая фильтры на сверх-прибыльные участки в истории. Склоняюсь, что это битые котиры, потому что вряд ли лаговый арбитраж имел место для реального профита.
Если вы имеете ввиду то что отмечено, то это тоже нормально. Вот это у меня может случиться тогда, когда лот был увеличен и после этого происходит сильное движение в сторону плюса.
Вот тогда позиция не закрывается до тех пор, пока цена не проявляет явные признаки возврата. Разве тут есть что-то необычное ?
Но чтобы такие результаты во время саомооптимизации выбросить, я учитываю также количество сделок. Выбираю тот вариант у кого больше сделок.