Кто-нибудь для своего робота сделал Автоматическую Виртуальную само-оптимизацию ? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
для начала нормально понять то что объяснить хочешь.
А может нам всем форумом скинуться и подарить тебе плюшевого мишку?
А может нам всем форумом скинуться и подарить тебе плюшевого мишку?
А может хоть раз ради прикола по делу что-нибудь напишешь?
,..
Стоит ли это применить ?
Стоит начать это делать, разу понимаешь, что до тестера по функциональности не дотянешь - тиков нет (не в том смысле, что нет совсем, а в том, что замучаешься их моделировать). Поэтому решение неполноценное. Кроме того, под каждую модификацию стратеги потребуется серьезная доработка встроенного оптимизатора. То ест решение получается не универсальное. Поэтому возникает идея - а не использовать ли для автоматической оптимизации второй терминал? А когда хорошо задумаешься, как это сделать - махнешь рукой, а ну его нафик. Какие проблемы раз в неделю запускать оптимизацию вручную?
Как объяснить то.. при монотонно меняющейся закономерности самооптимизация работает. Например, если прямая под наклоном растет и для ТС нужно просто обновлять данные (параметры), пересчитывать для новых значений, и все в таком роде
на рынке это угадайка в любых комбинациях, потому что закономерности меняются скачками и драматическим образом
а если ты нашел период для самооптимизации, то значит ты нашел циклы для коррекции параметров, и самооптимизатор тебе уже не нужен
самооптимизация - аналог скользящего среднего
Это и есть ключевой фактор, почему бросил эту затею ещё года 3 назад. Оптимизировалось под историю, с понедельника рынок стал другим - новостным, и система попросту к нему не готова. Со следующего понедельника ситуация противоположная и настройки снова не подходят.
Ответ от fxsaber дал повод для размышления: " нужно заработать на тихом участке больше, чем потерять при скачке"
Возможно нужно пересмотреть саму логику входов, чем и займусь ближе к снегам. Никогда не знал, что это называется машинное обучение :)
я говорю что самооптимизация не нужна на этапе торговли.
если коробочная версия - почему нет? просто чтобы не заморачивать оптимизацией пользователя.
если коробочная версия - почему нет? просто чтобы не заморачивать оптимизацией пользователя.
да пожалуйста )) я просто про сам метод в голом виде, что не сильно улучшит ТС, если закономерностей нет как таковых
т.е. чисто концептуально
Это и есть ключевой фактор, почему бросил эту затею ещё года 3 назад. Оптимизировалось под историю, с понедельника рынок стал другим - новостным, и система попросту к нему не готова. Со следующего понедельника ситуация противоположная и настройки снова не подходят.
Ответ от fxsaber дал повод для размышления: " нужно заработать на тихом участке больше, чем потерять при скачке"
Возможно нужно пересмотреть саму логику входов, чем и займусь ближе к снегам. Никогда не знал, что это называется машинное обучение :)
Тем более да, когда скользящая оптимизация на тихом участке, а форвард выпадает вообще на другой
нейросеть это тоже оптимизатор, без разницы. Все это машинное обучение, в т.ч. штатный оптимизатор в терминале
в приведенной статье в начале темы предложил простой оптимизатор через логит регрессию - очень быстрый. Получается подобие walk-forward'a, т.е. скользящая оптимизация внутри прогона тестера. Можно оптимизировать этот оптимизатор, все что угодно
но надо понимать что делаешь и для чего ))я просто про сам метод в голом виде, что не сильно улучшит ТС, если закономерностей нет как таковых
так в этом и прикол. если закономерность не цепляем, ВФ скорее всего покажет примерно слив по спреду.
если дошли до реала, штука нужна только для автоматизации, концептуально вообще не нужна.
так в этом и прикол. если закономерность не цепляем, ВФ скорее всего покажет примерно слив по спреду.
если дошли до реала, штука нужна только для автоматизации, концептуально вообще не нужна.
Ну да, но может и подогнать просто более изящно подо все куски, а на новых данных все равно хрен с маслом
Стоит начать это делать, разу понимаешь, что до тестера по функциональности не дотянешь - тиков нет (не в том смысле, что нет совсем, а в том, что замучаешься их моделировать). Поэтому решение неполноценное. Кроме того, под каждую модификацию стратеги потребуется серьезная доработка встроенного оптимизатора. То ест решение получается не универсальное. Поэтому возникает идея - а не использовать ли для автоматической оптимизации второй терминал? А когда хорошо задумаешься, как это сделать - махнешь рукой, а ну его нафик. Какие проблемы раз в неделю запускать оптимизацию вручную?
Проблема в том, что оптимизацию надо делать для каждой пары отдельно (допустим 60 пар) и выбрать из них наилучшие. И еще результаты меняются, когда меняется брокер, или тип счета и снова надо делать оптимизацию.
И все это займет много времени, если учитывать что оптимизация проходит на реальных тиках, и еще оптимизация в клоуде на реальных тиках отменили.
И если этот робот продается и не известно, что пользователь на каком брокере торгует, то уже придет в помощь самооптимизация.