Купи себе немножко ПАО "Мечел", АП Дивиденды 2019 составили 15,68% , Дивиденды 18.21 руб на акцию - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще-то в примере другая стратегия, но тоже хеджирующая :)
Я разобрался только с принципами одной стратегии о которой вы писали. Когда покупаешь акции и продаешь фьючерсный контракт на эти акции, про другую я помню вы писали но я не разобрался как это работает.
Я разобрался только с принципами одной стратегии о которой вы писали. Когда покупаешь акции и продаешь фьючерсный контракт на эти акции, про другую я помню вы писали но я не разобрался как это работает.
Если бы было все просто, то все бы были миллионерами.
От реализации ТС до получения прибыли проходит много времени.
1. Проверка ТС - занимает огромное кол-во времени
2. Разработка робота (руками торговать вообще нельзя, т.к при хедже всегда нужно делать ответную(ые) сделки)
3. Проверка робота в боевом режиме.
Очень часто ТС, казалось бы 100% работающая - не работает, или работает временами.
Н-р Искуственный Eu
Eu(натуральный) = ED * Si (Искуственный Eu)
Но из-за того, что в последние годы спреды сильно сузились - это отличная ТС не работает (вернее работает, но не приносит прибыль)
Вам же дали ссылку на статью, там все прекрасно написано о хеджировании. Так же prostotrader тут на форуме ранее описывал принципы своей стратегии. Если вам более понятен форекс то это все равно что как будто на форекс счете без неттинга вы открыли две разнонаправленные позиции одинаковым объемом на одном инструменте. Форексники называют это локированием или замком.
Если бы было все просто, то все бы были миллионерами.
От реализации ТС до получения прибыли проходит много времени.
1. Проверка ТС - занимает огромное кол-во времени
2. Разработка робота (руками торговать вообще нельзя, т.к при хедже всегда нужно делать ответную(ые) сделки)
3. Проверка робота в боевом режиме.
Очень часто ТС, казалось бы 100% работающая - не работает, или работает временами.
Н-р Искуственный Eu
Eu(натуральный) = ED * Si (Искуственный Eu)
Но из-за того, что в последние годы спреды сильно сузились - это отличная ТС не работает (вернее работает, но не приносит прибыль)
Это да, для того что бы что то получить надо сначала приложить какие то усилия. Я хоть и понял принцип одной из ваших стратегий, но все рано ее не использую. Так как действительно с начало надо все проверить попробовать на демо для выработки навыка или робота для этого сочинить. Предпочитаю использовать то, что уже есть и проверено мной.
В том то и дело что локирование на Форексе ни на йоту не снижает риски ))
Форекс вам для примера, что бы поняли принцип, не зацикливайтесь на форексных понятиях.
...
У вас куплены акции, например сбера. Фьючерсный контракт на сбер находится в состоянии контанго. Что бы хеджировать риск снижения цены акций сбера вы продаете фьючерс. Инструменты разные и рынки разные акции на фонде фьючерсы на срочке. Получается, что продав фьючерсный контракт вы берете на себя обязательства передать указанное кол-во акций покупателю контракта. Но сделать вы это должны не в момент продажи, а после экспирации фьючерсного контракта. Таким образом если цена акций снижается вы зарабатываете на фьючерсе, если растет то на акциях. Разница, равная ставке рефинансирования ЦБ, ваша прибыль.
...
Для простоты понимания. Это все равно, что вы купили акции, и тут же их продали чуть дороже, но отдадите эти акции покупателю вы не сразу, а например через три месяца.
Форекс вам для примера, что бы поняли принцип, не зацикливайтесь на форексных понятиях.
...
У вас куплены акции, например сбера. Фьючерсный контракт на сбер находится в состоянии контанго. Что бы хеджировать риск снижения цены акций сбера вы продаете фьючерс. Инструменты разные и рынки разные акции на фонде фьючерсы на срочке. Получается, что продав фьючерсный контракт вы берете на себя обязательства передать указанное кол-во акций покупателю контракта. Но сделать вы это должны не в момент продажи, а после экспирации фьючерсного контракта. Таким образом если цена акций снижается вы зарабатываете на фьючерсе, если растет то на акциях. Разница, равная ставке рефинансирования ЦБ, ваша прибыль.
...
Для простоты понимания. Это все равно, что вы купили акции, и тут же их продали чуть дороже, но отдадите эти акции покупателю вы не сразу, а например через три месяца.
Виталий, признателен что вы спокойно объясняете. Но я не об этом. Заметьте
1. Я не просил объяснять прописные истины которые давно всем известны
2. Я не спорил, что хеджирующая стратегия менее рисковая, и даже значительно
3. Я лишь просил дать количественную оценку, раз уж человек торгует по ней, должен же он знать как-то подробнее, чем "в идеале должен быть риск 0" :)
Мне действительно интересно услышать что-то конкретное из реального опыта, кроме ссылок и цитат из учебников.
Вот вы можете сделать сравнение на реальном опыте рисков например такой конкретной стратегии? и в сравнении с портфелем тех же акций при одинаковой доходности?
Виталий, признателен что вы спокойно объясняете. Но я не об этом. Заметьте
1. Я не просил объяснять прописные истины которые давно всем известны
2. Я не спорил, что хеджирующая стратегия менее рисковая, и даже значительно
3. Я лишь просил дать количественную оценку, раз уж человек торгует по ней, должен же он знать как-то подробнее, чем "в идеале должен быть риск 0" :)
Мне действительно интересно услышать что-то конкретное из реального опыта, кроме ссылок и цитат из учебников.
Вот вы можете сделать сравнение на реальном опыте рисков например такой конкретной стратегии? и в сравнении с портфелем тех же акций при одинаковой доходности?
Что вы имеете в виду под количественной оценкой?
Что вы имеете в виду под количественной оценкой?
Я не буду давать вам ссылок на расчёт рисков, полагая что вы понимаете о чем говорим :)
Если вы говорите что вообще в стратегии риск 0, а прибыль - ставка ЦБ, То ещё надо подумать, есть ли какие то события, которые могут так или иначе принести потери, и оценить вероятность их наступления, хотя бы по исторической статистике, ну и сложить риски.
Я не буду давать вам ссылок на расчёт рисков, полагая что вы понимаете о чем говорим :)
Если вы говорите что вообще в стратегии риск 0, а прибыль - ставка ЦБ, То ещё надо подумать, есть ли какие то события, которые могут так или иначе принести потери, и оценить вероятность их наступления, хотя бы по исторической статистике, ну и сложить риски.
:)
Ну вы даете, а форсмажоры тоже учитывать :) Например кошка на клавиатуру наступила или чихнул рука дрогнула и нажал не на ту клавишу?
Это вы prostotrader, пытайте на эту тему, я на практике эту стратегию не использую.
Если вернутся к тому же форексу. Открывая сделку разные люди одновременно имея депозит 1000$, один 1-м лотом, а второй лотом 0.1. Риск будет разный, хоть стратегия одинаковая.
:)
Ну вы даете, а форсмажоры тоже учитывать :) Например кошка на клавиатуру наступила или чихнул рука дрогнула и нажал не на ту клавишу?
Это вы prostotrader, пытайте на эту тему, я на практике эту стратегию не использую.
Если вернутся к тому же форексу. Открывая сделку разные люди одновременно имея депозит 1000$, один 1-м лотом, а второй лотом 0.1. Риск будет разный, хоть стратегия одинаковая.
Ну вы утрируете про кошку. Но я бы поинтересовался реальными рисками, которые несомненно есть, даже например в депозите свыше 1,4 риск отзыв лицензии и т.п., здесь ведь тоже есть.
Ну и про прибыль в ставку ЦБ. У простотрейдера, он же простогрубиян), доходность "чуть" выше ставки ЦБ, реально там номинальный риск=0? Вы уверены?