Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Плюс за статью, интересная. Но режут глаз ложные аксиомы, например:
исследователям необходимо работать с приращениями цен... Эти преобразования делают временной ряд стационарным, удаляя всю память из ценовых последовательностей.
Проблема состоит в том, что приращения цен стационарны, но не содержат памяти о прошлом, тогда как ценовой ряд содержит весь объем доступной памяти, но нестационарен.
Переход к приращениям не только не удаляет память, но даже проявляет её лучше, т.к. устраняется мешающая сильная автокорреляция значений, присущая интегрированному ряду.
Пример стационарного ряда с памятью: y[i] = -y[i-1], реализация: 1, -1, 1, -1, 1, -1 ...
Автокорреляция значений интегрированного ряда - это кажущаяся память, она не несет никакой информации, и появляется только потому, что каждое следующее значение строится относительно предыдущего.
Настоящая память - это память в приращениях. Примеры:
"если росло, то и дальше будет расти" - это трендовость (персистентность).
"если росло, то дальше будет падать" - это возвратность (антиперсистентность).
По этим же причинам вычисление персистентности для дифференцированного ряда скорее всего не имеет смысла.
Короче, математическая наука здесь всё уже изучила и разложила по полочкам давно.
Плюс за статью, интересная. Но режут глаз ложные аксиомы, например:
Переход к приращениям не только не удаляет память, но даже проявляет её лучше, т.к. устраняется мешающая сильная автокорреляция значений, присущая интегрированному ряду.
Пример стационарного ряда с памятью: y[i] = -y[i-1], реализация: 1, -1, 1, -1, 1, -1 ...
Автокорреляция значений интегрированного ряда - это кажущаяся память, она не несет никакой информации, и появляется только потому, что каждое следующее значение строится относительно предыдущего.
Настоящая память - это память в приращениях. Примеры:
"если росло, то и дальше будет расти" - это трендовость (персистентность).
"если росло, то дальше будет падать" - это возвратность (антиперсистентность).
По этим же причинам вычисление персистентности для дифференцированного ряда скорее всего не имеет смысла.
Короче, математическая наука здесь всё уже изучила и разложила по полочкам давно.
Ну там описано как бы 2 вида "памяти" - одна связана с нестационарностью и смещением среднего, другая с регулярностью приращений. Это вольная трактовка "памяти" автором модификации дробного дифф., поэтому не стал ее менять
например, тренды, сезонные тренды, циклы.. только потом уже приращения как остатки от былой славы, последняя стадия дифференцирования.Спасибо автору за отличную работу!
Это пример серьёзного научного подхода к исследованию такого сложнейшего, нестационарного процесса, как движение рыночных цен.
Максим, вы вначале написали о вкладе игроков в общее движение.
Скажите, пожалуйста, действия каких игроков вы считаете сигналом, а каких шумом.
С более длинными горизонтами, наибольшее число участников с одинаковыми взглядами, "память" чьих действий?
Интересно ваше мнение, спасибо.
Интересная статья!
Максим, вы вначале написали о вкладе игроков в общее движение.
Скажите, пожалуйста, действия каких игроков вы считаете сигналом, а каких шумом.
С более длинными горизонтами, наибольшее число участников с одинаковыми взглядами, "память" чьих действий?
Интересно ваше мнение, спасибо.
Спасибо. В контексте случайных процессов если рассматривать, то "память" это тоже случайное явление. Т.е. кумулятивная реакция участников на какие-то события, которая выражается в повторяемости их действий, т.е. циклично. Например, реакция на эконом. новости, обычно, выражается всплесками торговой активности, а новости выходят с определенной периодичностью, это тоже своего рода память. То есть нельзя сказать, действия каких конкретно участников будут иметь последействие, скорее это самоорганизующийся процесс, под воздействием внешней информации.
Или простой пример из природы: весной или летом все начинает цвести не потому что растения договорились между собой, а потому что природные условия или циклы благоприятствуют этому. Но эти циклы нельзя назвать глобальной закономерностью, скорее, это тоже случайность, вошедшая в аттрактор на какое-то время (пока на планету не упал метеорит, например, или земля не налетела на небесную ось).
Ну и в контексте такого определения, есть возможность как-то оценить эти циклы, например, с помощью энтропии процесса и сделать прогноз, если эти циклы реально существуют в данный момент. То есть, это не "память" чьих-то конкретно действий (отвечая на вопрос), скорее память системы в целом о внешних воздействующих условиях, которые приводят к спонтанной самоорганизации.
не потому что растения договорились между собой
Да, понимаю о чём вы говорите, мне близки такие мысли.
Громадные массы вселенной, те которые мы можем увидеть, почти все находятся во вращательном движении. И фотон, который как бы сгусток в ограниченном пространстве т.е. частица, умудряется пролететь через два отверстия одновременно и показывает нам, что он волна. И мы тоже, когда конкурируем за ресурсы, совершаем разнонаправленные (хаотичные) движения и создаём волну. Попытки осознания всего этого, конечно, так и подталкивают к обобщениям. Хотя обобщение - коварный инструмент:)
Как я понял, в нашем случае память - это инерция значительного в наших ощущениях движения. Т.е. процесс запустивший движение уже закончился, а цена ещё летит?
Как я понял, в нашем случае память - это инерция значительного в наших ощущениях движения. Т.е. процесс запустивший движение уже закончился, а цена ещё летит?
Да, как вариант интерпретации. Внешняя информация входит в рынок, возникает точка бифуркации и нестабильности, затем эта информация устаканивается за счет самоорганизации участников. Внутри этого процесса формируются узнаваемые паттерны поведения, циклы. Это как кинуть кусок мяса собакам, они же не сразу его съедают, хотя гипотеза эффективных рынков говорит что сразу, пока оно еще даже не мясо а бегущий заяц (что звучит немного абсурдно, но гипотеза такая есть)
Они могут накладываться друг на друга или повторяться через определенное время, если есть периодики поступления информации. Если в рынок перестает поступать организующая информация, то в такие моменты он больше похож на СБ, судя по всему, т.к. нет никакой структурирующей составляющей
В теории игр поедание брошенного куска мяса называется аукцион, шум возникает из-за большого кол-ва участников, т.к. все едят его по разному и с разным аппетитом. Кто-то вялит и потом продает, а кто-то клюет по частям или отбирает у других, кто-то выплевывает.
Да, как вариант интерпретации. Внешняя информация входит в рынок, возникает точка бифуркации и нестабильности, затем эта информация устаканивается за счет самоорганизации участников. Внутри этого процесса формируются узнаваемые паттерны поведения, циклы. Это как кинуть кусок мяса собакам, они же не сразу его съедают, хотя гипотеза эффективных рынков говорит что сразу, пока оно еще даже не мясо а бегущий заяц (что звучит немного абсурдно, но гипотеза такая есть)
Они могут накладываться друг на друга или повторяться через определенное время, если есть периодики поступления информации. Если в рынок перестает поступать организующая информация, то в такие моменты он больше похож на СБ, судя по всему, т.к. нет никакой структурирующей составляющей
Насчет циклов...
Внутри дня они отчетливо видны. См. графики GBPUSD за этот месяц:
На нижнем индикаторе Колдуна (щас греется, наверное, на опушке леса) эта периодичность присутствует в дисперсии процесса (красная и синяя линии) - практически синусоида.
Важно уметь прогнозировать именно поведение дисперсии (волатильности) и сделки заключать только при выходе цены (или суммы приращений) за рамки дисперсии, при прохождении точки перегиба (на графиках отмечены зелеными кружками).
Волны расходятся кругами ;) :)
Вот информация спровоцировала возмущение, и цена пошла. Возможно ли, что при постепенном прекращении действия "памяти", цена останавливается в любом произвольном месте? Или эти места - всё таки ограниченные области, которые мы считаем уровнями. Когда один человек думает: "Вот дойду до этой точки и забираю". А другой: "Больше нет сил терпеть, ещё 20 пунктов и закрываю".
Т.е. приращения цены различны на разных участках ценовой шкалы.