ФорумРазделы

АТС.Опыт, знания и практика. - страница 2

Новый комментарий
Vitaly Muzichenko:

Склоните и покажите: "Foreign Exchange"

Это склоняться не будет, как и прочие написания на иностранном языке. Форекс - самостоятельная заимствованная лексическая единица, как "мезозой".
SeriousRacoon:
Это склоняться не будет, как и прочие написания на иностранном языке. Форекс - самостоятельная заимствованная лексическая единица, как "мезозой".

Поэтому и написал, что не склоняется. В пальте за кофем)

Vitaly Muzichenko:

Поэтому и написал, что не склоняется. В пальте за кофем)

Есть несколько типов склонений, склоняемые и несклоняемые существительные. К последним относятся, помимо дргуих, заимствования с окончанием на почти все гласные. Хворекс склоняется )
А я вот как скажу братцы, что бы я без робота делал ума не приложу, наверное прекратил бы торговлю, потому как без роботяги моего ненаглядного я бы за всем этим рынком не уследил бы. Он ведь не устаёт и не имеет эмоций. Чисто математический расчёт, правда за ним глаз да глаз нужен, потому как он начнёт сливать и его как бы не колышит, безчувственная тварь. Но и без него торговать тоже не получается, вот и получается что у нас с ним некий симбиоз, я смотрю чтоб он не понасливал, он мониторит рынок пока я сплю или на работе. Скажу так: Приглядывать за автоматом гораздо проще чем торговать самому, главное правильно ему дать установку на победу. Это как с помидорами и огурцами на даче. Прикольно когда у тебя стоит автополив, он польёт саженцы в определённое время по часам и будет это делать с такой скрупулёзной точностью что ни один человек не сможет выдержать такой режим, то пробки, то дети дома задержали, то тёща с соседкой болтала столько что опоздал на полив, а автомат между делом сделает урожай в разы круче чем человек, потому что он не устаёт и не ошибается, растишки привыкают к режиму и дают плоды, это я Вам как прожённый КИПовец говорю. Никогда человек не сможет превзойти автомат в его точности исполнения. Другое дело рынок, тут робот и ошибиться может, но он никогда не проспит сигнал если он написан правильно. Единственное что ему порой интеллекта не хватает и разума поступать неоднозначно в одной и той же ситуации, но вот тут то человек в пригодится, подыграть или на путь истинный наставить его. Так что считаю что наличие робота в торговле крайне необходимо, особенно когда нужно проводить громадные расчёты для принятия решения. ИМХО естественно.

Карьеру (развитие) трейдера останавливает:

- понимание того, что тестирование невозможно

- понимание самодостаточности и сложности созданной системы

- понимание того, что невозможно запрограммировать вытворяемое человеческим мозгом и наблюдаемое глазами

Все это самообман

Если по чесноку - написать рабочую сову, которая не сольёт депозит, можно. Только она будет базироваться на совершенно иных принципах, нежели ручная торговля. Нет, речь не о мартинах и прочих усреднялках или тиковой торговле.

Для начала предлагаю проверить одну идею - провести анализ статистики. После пересечения цени МА и EMA (2 варианта, по ценам закрытия период 48) на ТФ М5 по 5 парам, сколько раз она отходила на 25, 30 в 35п (4 знак). И аналогический - ТФ М15, МА з періодом 96.
В программировании полный "0,0". Поможет выяснить закономерность рынка "флетового" и "трендового", и сделать "фильтр". Анализ за 3-4 месяца.
С уважением Роман (давно не писал хорошо на русском).

Роман Лагуш:

Для начала предлагаю проверить одну идею - провести анализ статистики. После пересечения цени МА и EMA (2 варианта, по ценам закрытия период 48) на ТФ М5 по 5 парам, сколько раз она отходила на 25, 30 в 35п (4 знак). И аналогический - ТФ М15, МА з періодом 96.
В программировании полный "0,0". Поможет выяснить закономерность рынка "флетового" и "трендового", и сделать "фильтр". Анализ за 3-4 месяца.
С уважением Роман (давно не писал хорошо на русском).

Подобный фильтр флэта имел смысл раньше. Сейчас рынки стали даже не волатильные, а взбаломошные: сидит себе в флэте и бац - на 10-20 пипсов одной свечкой. И дальше сидит в флэте, или ползёт вниз-вверх в нём. Что может быть интересно - вероятность возврата к средней после отхода на N пипсов.

Анализ за 3-4 месяца - это подгон под историю. Берите 7-10 лет. Может случиться так, что такой анализ даст всего 1 вход на 5М в неделю, но это будет предельно качественный вход.

SeriousRacoon:

Подобный фильтр флэта имел смысл раньше. Сейчас рынки стали даже не волатильные, а взбаломошные: сидит себе в флэте и бац - на 10-20 пипсов одной свечкой. И дальше сидит в флэте, или ползёт вниз-вверх в нём. Что может быть интересно - вероятность возврата к средней после отхода на N пипсов.

Анализ за 3-4 месяца - это подгон под историю. Берите 7-10 лет. Может случиться так, что такой анализ даст всего 1 вход на 5М в неделю, но это будет предельно качественный вход.

вы сами себе противоречите.

если рынки существенно изменились, то брать большую глубину статистики нет смысла, один вред только :-)

PS/ с первой частью согласен - у нас тут "эпоха большого взрыва" - объём валютного рынка растёт на 15-20% в год. И это пессиместичная оценка. Такой рост рвёт все прежние правила как тузик грелку

Maxim Kuznetsov:

вы сами себе противоречите.

если рынки существенно изменились, то брать большую глубину статистики нет смысла, один вред только :-)

PS/ с первой частью согласен - у нас тут "эпоха большого взрыва" - объём валютного рынка растёт на 15-20% в год. И это пессиместичная оценка. Такой рост рвёт все прежние правила как тузик грелку

Понимаю ваше замешательство, я сам был в нём )) подбор параметров для, скажем так, "ходов рынка" за 7 лет даёт хорошую прибыль на истории глубиной в 12 лет при почти такой же просадке. Б'ольшая глубина статистики позволяет отсеять модели рынка, которые случайно на малой глубине вылезли как добротные, но по факту оказались нерабочими.
1234567
Новый комментарий