Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подкину дровишек))
А кроме трех видов заявок на ФОРТС есть четыре типа заявок (ордеров).
Это вполне возможная ситуация. На высококонкурентных рынках заявки идут десятками в секунду, поэтому нет ничего странного что две заявки сматчелись прежде чем образовали уровни Ask/Bid.
Совершенно верно. Мы видим стакн (ask/bid) только в том виде,
в котором нам его "отдаёт" биржа. Это не реалтайм поток.
К сожалению, МТ5 не транслирует поток обезличенных заявок,
поэтому невозможно восстановить полную Биржевую историю и
выяснить как точно проходили торги в ядре биржи.
В Плаза 2 есть две возможности формирования стакана.
1. Биржа посылает СРЕЗ текущих заявок (агрегированный стакан, то что мы видим в терминале)
2. Мы можем сами формировать стакан из потока обезличеных заявок
Но второй вариант, при наших скоростях, не имеет никакого смысла (вероятно поэтому МТ5 и не транслирует заявки (Orders log)).
Понятно, что гипотеза о сверх быстром сведении ордеров, и единовременной отправкой, звучит правдоподобна, как результат, однако, думаю коллеги согласятся, что подобное сведение ордеров должно происходить с какой то частотой, а не рандомно?
К примеру в файле приложенному к первому посту можно обнаружить такой участок
тут мы видем в самом начале, что сделки пошли на сведение с 13:00:00.013 по 13:00:00.341, при этом новый Ask появился только в 13:00:00.445 , получается что сведение происходило дольше, чем число попавших в него заявок, допустим это и есть окно, которое составляет 432 тысячных секунду.
Но, что же мы видим дальше - следующее окно для сделок было открыто для таковых с 13:00:00.603 по 13:00:01.095 и составило 492 тысячных секунды - ну пусть, отклонение не большое.
Смотрим на следующий временной интервал с 13:00:01.437 по 13:00:04.023 и составило, внимание, 2905 тысячных секунды, т.е. почти три секунды!!!
Поэтому гипотеза о мэтчинге кажется не состоятельной - вероятно по факту пропускаются транслируемые биржей значения Ask и Bid!
Поэтому гипотеза о мэтчинге кажется не состоятельной - вероятно по факту пропускаются транслируемые биржей значения Ask и Bid!
Вы упрямо оперируете не ПОЛНЫМИ данными, не имеея ленты заявок все предположения - ничтожны!
Вы упрямо оперируете не ПОЛНЫМИ данными, не имеея ленты заявок все предположения - ничтожны!
Обоснуйте, пожалуйста. У нас есть информация о сведенных сделках.
И, чем это лента заявок тут поможет? Что именно под ней Вы подразумеваете - полный слепок стакана?
Обоснуйте, пожалуйста. У нас есть информация о сведенных сделках.
И, чем это лента заявок тут поможет? Что именно под ней Вы подразумеваете - полный слепок стакана?
Алексей!
Все очень просто!
На биржу поступают заявки (3 вида)
Им присваивается время прихода и они хранятся в кэше, пока не происходит
аукцион, на котором заявки сводятся, отклоняются или заносятся в стакан.
Аукцион проходит не в режиме раального времени, а какими-то порциями.
Копится, например 100 заявок или по таймеру (точно сказать не могу).
Затем, заполненый стакан (СРЕЗ) передаётся нам.
Из ленты заявок, которая идет практически в режиме реального времени, стакана и из ленты сделок,
которые передаются после аукциона, мы можем видеть полную картину торговли.
Не имея ленты заявок - картина не полная (заявки на аукционе свелись или отклонились, не породив ask/bid)
нам приехал стакан и лента сделок, которые сформировались ПОСЛЕ аууциона.
Теперь понятно?
Если она по факту ничего не меняет и ни на что не влияет, то ее во внимание не брать.
Есть стакан и то, что после него - лента сделок. Вот с этим и работать.
аукцион, на котором заявки сводятся, отклоняются или заносятся в стакан.
И еще это. Получается, что заявки могут сводиться помимо стакана.
Добавлю.Разве такое бывает?
Допустим, что сведение без стакана есть.
Тогда вопрос. Объем такого сведения где-то фигурирует?
В каких-либо отчетах.
А нужна вообще эта лента заявок?
Если она по факту ничего не меняет и ни на что не влияет, то ее во внимание не брать.
Есть стакан и то, что после него - лента сделок. Вот с этим и работать.
И еще это. Получается, что заявки могут сводиться помимо стакана.
Добавлю.Разве такое бывает?
Допустим, что сведение без стакана есть.
Тогда вопрос. Объем такого сведения где-то фигурирует?
В каких-либо отчетах.
Позволю себе ответить. Все просто: то что в стакане - предложение, то, что направлено к совершению сделки - спрос. В свою очередь, спрос может быть удовлетворенным, тогда это - сделка, которая отражается в ленте сделок, либо неудовлетворенным (к примеру, по недостатку объема), тогда это никак не отражается в "стаканной информации" и ленте сделок Специально не использую термины "ордер", "заявка", и т.п., чтобы не было путаницы. Выше речь шла о том, что биржа производит агрегацию сведения заявок/ордеров. Скорее всего это так, поскольку вообще все действия дискретны. По каким критериям - не знаю.
P.S. Никаких "лент заявок" в открытой биржевой информации нет. На профессиональных биржевых платформах можете сами это учитывать, фиксируя изменения объема предложения на тех или иных уровнях. Но по своему опыту - это мало, что вам даст
А нужна вообще эта лента заявок?
Если она по факту ничего не меняет и ни на что не влияет, то ее во внимание не брать.
Есть стакан и то, что после него - лента сделок. Вот с этим и работать.
И еще это. Получается, что заявки могут сводиться помимо стакана.
Добавлю.Разве такое бывает?
Допустим, что сведение без стакана есть.
Тогда вопрос. Объем такого сведения где-то фигурирует?
В каких-либо отчетах.
На биржу поступают заявки (3 вида)
Им присваивается время прихода и они хранятся в кэше, пока не происходит
аукцион, на котором заявки сводятся, отклоняются или заносятся в стакан.
Аукцион проходит не в режиме раального времени, а какими-то порциями.
Копится, например 100 заявок или по таймеру (точно сказать не могу).
Затем, заполненый стакан (СРЕЗ) передаётся нам.
Из ленты заявок, которая идет практически в режиме реального времени, стакана и из ленты сделок,
которые передаются после аукциона, мы можем видеть полную картину торговли.
Не имея ленты заявок - картина не полная (заявки на аукционе свелись или отклонились, не породив ask/bid)
нам приехал стакан и лента сделок, которые сформировались ПОСЛЕ аууциона.
Теперь понятно?