Очень интересная статья. Попробуйте сделать непараметричесий тест на трендовость те же, что в файле PearsonCorrelation Mq5.

amando 2019.04.18 20:43 #31

MetaQuotes Software Corp.:

Новая статья Практическое применение корреляций в трейдинге:

интересное исследование,

если в файле PearsonCorrelation.mq5

функция

double PearsonCalc(double &Ranks[],int N)
  {
   double ch,zn;
   ch=Numerator(Ranks,N);
   zn=Denominator(Ranks,N);
   return (ch/zn);

расширяется до

double PearsonCalc(double &Ranks[],int N)
  {
   double ch,zn;
   ch=Numerator(Ranks,N);
   zn=Denominator(Ranks,N);
   if(zn != 0) return (ch/zn);
   else return(0);

то деления на 0 также опускаются

mytarmailS 2019.04.28 16:30 #32

Бегло просмотрел статью так что если ошибаюсь то уж извините, но по моему автор просто сделал непараметричесий тест на трендовость те. Mann-Kendall test

известен еще в 1960.. махнатом году, еще его называют МК test

Обсуждение статьи "Как стать От теории к практике Помощь в кодировании