Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2777

 
Maxim Dmitrievsky #:
Свойства фракталов позволяют получать более длинные корреляции, на время существования паттернов. Но надо подгонять окна. По сути метод заключается в выделении таких состояний путём деления ряда на 2 части и вычитании одной из другой в обратном порядке, переворачивая хронологически вторую или первую часть, то есть отзеркаливая график в точке (аттракторе). Эти феномены и проявляются в Толстых хвостах и памяти. То есть куски графика справа и слева аттрактора сильно коррелируют.

Процесс формируется просто: 1. Точка бифуркации, прошлый паттерн ломается, в рынок входит новая влияющая инфа. 2. После того, как информация частично уже учтена рынком, виден аттрактор, который позволяет прогнозировать оставшуюся часть. 3. Снова коллапс, предыдущие зависимости перестают работать. Начало новой бифуркации тоже частично прогнозируется.

В классической эконометрике такого нет. Но можно использовать ее инструменты, просто пересмотрев подход к скользящему окну.

Как то не понял, выделить сильные отскоки вычитанием правой части из левой относительно середины и их разделить на группы? Почему тогда более длинные корреляции? это же короткие процессы. Более явные, сильные может тогда?

Вообще с привязкой к времени или событиям возможно будет работать. Но размер окна сперва надо обучать получать как то.

И формализация событий не решена. только время видимо.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Свойства фракталов позволяют получать более длинные корреляции, на время существования паттернов. Но надо подгонять окна. По сути метод заключается в выделении таких состояний путём деления ряда на 2 части и вычитании одной из другой в обратном порядке, переворачивая хронологически вторую или первую часть, то есть отзеркаливая график в точке (аттракторе). Эти феномены и проявляются в Толстых хвостах и памяти. То есть куски графика справа и слева аттрактора сильно коррелируют.

Процесс формируется просто: 1. Точка бифуркации, прошлый паттерн ломается, в рынок входит новая влияющая инфа. 2. После того, как информация частично уже учтена рынком, виден аттрактор, который позволяет прогнозировать оставшуюся часть. 3. Снова коллапс, предыдущие зависимости перестают работать. Начало новой бифуркации тоже частично прогнозируется.

В классической эконометрике такого нет. Но можно использовать ее инструменты, просто пересмотрев подход к скользящему окну.

Я фракталы не рассматривал, а посмотрел на график.

 
СанСаныч Фоменко #:

Тот же RSI, правда с некоторыми нюансами. 

В очередной раз: важен не перечень предикторов, важен алгоритм отбора этих предикторов. При движении окна упомянутый RSI может использоваться, а может и не использоваться. В этом проблема, причем первая из целого набора проблем.

Методы усреднений параметров ряда в общем то понятны, логика их создателей тоже (не всегда и не до конца конечно))) ), на этом созданы индикаторы. Понятна причина отставания. И как то не понятна возможность убрать отставание.

Не знаю, была идея здесь (не моя))) ) генерить правила из показателей цены и индикаторов и смотреть результат по сигналам на торговлю.

Но это не осмысленный перебор / отбор признаков.

Возможно делать признаки из цен и их усреднений соседних валют.

В общем не понимаю алгоритма отбора пока.

Явно это уровни экстремумов, скорости тиковые, трендовые,  ширина коридора тренда, частота возвратов цены к границам коридора, на разных масштабах времени....

 
Valeriy Yastremskiy #:

Как то не понял, выделить сильные отскоки вычитанием правой части из левой относительно середины и их разделить на группы? Почему тогда более длинные корреляции? это же короткие процессы. Более явные, сильные может тогда?

Вообще с привязкой к времени или событиям возможно будет работать. Но размер окна сперва надо обучать получать как то.

И формализация событий не решена. только время видимо.

что вы видите на этом куске графика, какую закономерность?


 
Valeriy Yastremskiy #:

Методы усреднений параметров ряда в общем то понятны, логика их создателей тоже (не всегда и не до конца конечно))) ), на этом созданы индикаторы. Понятна причина отставания. И как то не понятна возможность убрать отставание.

Не знаю, была идея здесь (не моя))) ) генерить правила из показателей цены и индикаторов и смотреть результат по сигналам на торговлю.

Но это не осмысленный перебор / отбор признаков.

Возможно делать признаки из цен и их усреднений соседних валют.

В общем не понимаю алгоритма отбора пока.

Явно это уровни экстремумов, скорости тиковые, трендовые,  ширина коридора тренда, частота возвратов цены к границам коридора, на разных масштабах времени....

В сотый раз пишу:  по степени информационной связи признака (предиктора) и целевой переменной.

 
СанСаныч Фоменко #:

Я фракталы не рассматривал, а посмотрел на график.

Оно ответило своим графиком на мое сообщение, поросто в тему бзднуло с алкогольного угара. Изначально речь шла о фракталах.

Так глухой телефон и работает, посредством цепочки из клоунов.

 
Maxim Dmitrievsky #:

что вы видите на этом куске графика, какую закономерность?

Если брать привычное скользящее окно, то вы не найдете там устойчивых зависимостей

А если нарисовать так. Время из красной точки будет реверсивным, приращения при движении в будущее от точки будут коррелировать между собой с увеличивающимся лагом. Чем дальше от точки тем больше лаг.

Корреляция будет отрицательной, но если отзеркалить графики из точки, то положительной.

получается, что в данном случае нужно взять ее за реперную и от нее строить окно для предсказаний. Это подразумевалось под запинающимся окном.

Технически это можно делать разными способами.


 
СанСаныч Фоменко #:

В сотый раз пишу:  по степени информационной связи признака (предиктора) и целевой переменной.

Это отбор по лучшему результату. Спрашивал про алгоритм первичного отбора. Почему решили, что оставшиеся возможные признаки менее информативны, чем те, которые первоначально отобраны.

Если это перебор и отбор по результату информационной связи, а первичный отбор по наитию, это один подход. Нормальный подход, если в отобранных есть результативные, значит идея работает.

Есть ли алгоритм первичного отбора предикторов? Хотелось бы понять логику. Как понять изначально как связан признак с целевой.

У меня /  у нас ))) пока так же перебор, сваял, попробовал, понял резы, идем дальше))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

Если брать привычное скользящее окно, то вы не найдете там устойчивых зависимостей

А если нарисовать так. Время из красной точки будет реверсивным, приращения при движении в будущее от точки будут коррелировать между собой с увеличивающимся лагом. Чем дальше от точки тем больше лаг.

Корреляция будет отрицательной, но если отзеркалить графики из точки, то положительной.

получается, что в данном случае нужно взять ее за реперную и от нее строить окно для предсказаний. Это подразумевалось под запинающимся окном.

Технически это можно делать разными способами.


Хе, хочешь смотреть фрактальность в зеркале))) Как то надо реперные точки находить и края)))

Ниче так идея, и даже смысл какой то кругов на воде, воздействия противодействия))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

Оно ответило своим графиком на мое сообщение, поросто в тему бзднуло с алкогольного угара. Изначально речь шла о фракталах.

Так глухой телефон и работает, посредством цепочки из клоунов.

Как вы так умеете (не) слышать друг друга. Ответ был про график Улада вроде, но про фракталы не понял тоже))) Но это совсем не повод...))))

Причина обращения: