Обсуждение статьи "Практическое применение корреляций в торговле" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
этого она тем более не требует
тогда будет врать в отдельных случаях, вернее ничего не предсказывать
Корреляция для расчета не требует нормировки данных.
Конечно не требует, мы же везде считаем среднее которое потом и вычитаем, поэтому и нормировать нет необходимости....теоретически.
А на практике вычитание среднего и есть нормирование, но проводя такое смещение ценового ряда по оси ординат (Y) мы изменяет отношения между соседними данными, а данная операция уже несёт в себе существенные искажения. Если искать корреляцию поголовья рогатого скота с пахотными землями то конечно обычный пирсон отлично справится. Вообщем возвращаемся вновь к сути статьи - если она для начинающих, то все эти моменты нужно рассказать, а их нет, поэтому такой вывод мной и сделан.
Не согласен категорически. Есть такие торговые системы, которые не занимаются никакими прогнозами, а эксплуатируют скорее статистические свойства того или иного финансового ряда или их совокупности.
Автор статьи прав - вход в рынок любой торговой системы - это всегда прогноз состояния конкретного финансового инструмента. И не важно, статические свойства анализируются или динамические. Всё равно это прогноз.
Автор статьи прав - вход в рынок любой торговой системы - это всегда прогноз состояния конкретного финансового инструмента. И не важно, статические свойства анализируются или динамические. Всё равно это прогноз.
Да, всё верно, Александр. Что бы мы ни делали на рынке, суть этих действий это спрогнозировать дальнейшее движение цены и заработать на этом.
Автор статьи прав - вход в рынок любой торговой системы - это всегда прогноз состояния конкретного финансового инструмента. И не важно, статические свойства анализируются или динамические. Всё равно это прогноз.
Вы исказили терминологию. Я писал не о статике или динамике, а о статистических свойствах.
Вас понял. Но остаюсь при своём мнении и никому его не навязываю...
Постараюсь уточнить свою мысль.
То, о чём написал автор, касается торговых систем, для которых важно, куда пойдёт цена. Но есть торговые системы, которым безразлично направление цены. Для них главное, чтобы цена просто колебалась.
Поэтому для меня звучит как-то громко:
...вход в рынок любой торговой системы - это всегда прогноз состояния конкретного финансового инструмента.
В статье рассмотрены основные виды корреляции, а также соответствующие индикаторы и результаты тестирования. И хотя классический корреляционный анализ имеет ограничения, а именно: для точности необходимо достаточно большое количество данных (а автор исследует небольшую выборку, к тому же внутри одного и того же финансового инструмента), автор сумел показать методику применения корреляционного анализа для определения тренда. И хотя профит фактор невелик (равен 1.19), этого достаточно для доказательства того, что пороговые уровни корреляции (в данном случае внутри одного и того же финансового инструмента), являются полезными параметрами для выявления тренда.
Автору спасибо за статью – корреляционный анализ непрост и теперь многие участники рынка смогут обогатить свой арсенал аналитических методов.
Спасибо автору, на пальцах все объяснил, жаль не могу протестировать эксперта выдает ошибки
Спасибо автору, на пальцах все объяснил, жаль не могу протестировать эксперта выдает ошибки
Чтобы не путаться, я всегда в своих статьях пишу:
В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, отсортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала.