Советники: Замок - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотел бы еще пофилософствовать если позволите и задать вопросы, разобраться как лучше применять корреляцию.
Вот смотрите у нас 2 пары:
EURUSD + GBPUSD.
GBPUSD - BUY
EURUSD - SELL
Это есть условие входа в сове - независимо от того куда основной тренд идет по парам с прямой корреляцией?
С совершенно верно это же парный трейдинг, чем и интересен не зависимо куда идёт общий тренд мы всё равно должны снять прибыль, для большего понимания вам нужно почитать теорию рядности в хаусе .
roller:
basic подскажите плиз по настройкам:
extern string Профит = "30Трал%"; //--если 0$ или 0% то выход по сигналуВозможность протестировать советник в мт4 см.
https://www.mql5.com/ru/articles/1493
Как преодолеть ограничения тестера стратегий при тестировании хеджевых советников
Ну да я когда писал оптимизатор думал именно об этом только у меня не только виртуальный тестер но ещё и выбор параметров машек встроено единственно что я прибыль оставил в пунктах а не стал переводить в $ . Так чем же мой оптимизатор хуже?????
Ну да я когда писал оптимизатор думал именно об этом только у меня не только виртуальный тестер но ещё и выбор параметров машек встроено единственно что я прибыль оставил в пунктах а не стал переводить в $ . Так чем же мой оптимизатор хуже?????
Всем привет! Начал читать - там один код - не въеду, в коде не силен...В реальном времени возможно прогон допустим вашего сова в тестере запустить или нет? Ваш оптимизатор если честно меня на лопатки повалил когда я его увидел...супер наворот! лично мне очень он нравится и я поэтому тут так активно участвую в обсуждениях. Кстати нельзя ли более интересно использовать этот оптимизатор. Сейчас я так понял он период МА только и выбор ТФ делает - там где наибольшая разбежность по 2 парам от МА...
У мну вроде начал в + коегде попадать, единственный раз только позу в минус прикрыл, не понял почему так произошло...ниже настройки (желтое) :(
Улыбнуло хирургичеческое прикрытие двух последних синих поз))) Почему так происходит???))) ы-ы-ы.
extern string Профит = "30Трал"; //--если 0$ или 0% то выход по сигналу
extern double Минимум = 0.1; (вот это наверное увеличить нужно. Это наверное в % а не в долях депозита...я думал это 10%. Поставил 1)
extern string Стоп = "0%"; //--если 0$ или 0% то отключен
________________
Согласен также на введение параметра РИСК - при больших лотах без риска депо растет а мы ждем закрытия в % от депо...Нужно бы ввести параметр LotByRisk
ikatsko - я автора в личку просил :)
У меня стоит оптимизация очень часто - он оптимизируется при открытых позициях - может из-за этого кроет в минус. Возможно оптимизацию выключать при открытых ордерах на парах?
Вопрос . Когда советник выбрал лучший таймфрейм , то он автоматом работает на этом времени ? Или надо график открыть с этим таймфремом?
ниже в этой ветке написано, что советник автоматом работает на тайме, который он выбрал и ничё переключать не нужно)))
Размышления по поводу парного трейдинга.
Советник заинтриговал. О парном трейдинге ранее не довелось слышать. Почитал... Главная идея парного трейдинга в том, что имеется некое СПРАВЕДЛИВОЕ соотношение цен двух инструментов. И! если это соотношение в какой-то момент времени нарушается, То предполагается, что через время это соотношение пять вернется к справедливому. Поэтому в момент максимального расхождения цен входим в рынок, а когда справедливое соотношение восстанавливается - выходим.
Автор же анализирует положение текущей цены относительно МА на основном и дополнительном инструменте. Выбирает МАшку и подгоняет ее параметры на некоей истории И при аналогичных ситуациях в текущий момент времени - входит в рынок. Оптимизация проводится не в тестере стратегий, а в самом советнике.
Как видим, это не совсем парный трейдинг.
На основании такого подхода к парному трейдингу можно, собственно, взять любой наработанный алгоритм входа в рынок и хеджировать сделку на втором инструменте с хорошей корреляцией.
ИМХО!
Как видим, это не совсем парный трейдинг.
На основании такого подхода к парному трейдингу можно, собственно, взять любой наработанный алгоритм входа в рынок и хеджировать сделку на втором инструменте с хорошей корреляцией.
ИМХО!
в чем принципиальное отличие этого метода от парного? Почему это не совсем парный?
bald киньте свой сет если не трудно
в чем принципиальное отличие этого метода от парного? Почему это не совсем парный?
bald киньте свой сет если не трудно
В том, что вход в рынок осуществляется на основание алгоритма, указанного автором в начале: "условия для входа когда цена одного инструмента выше своего мувинга а другова наоборот ниже". Хотя в оптимизации и в работе участвуют два инструмента и принимается решение при наличии суммарной прибыли по обоим, но это все же обычный алгоритм по работе с одним инструментом, но С УЧЕТОМ ХЕДЖИРОВАНИЯ СДЕЛКИ НА ДРУГОМ ИНСТРУМЕНТЕ. А суть парного трейдинга я уже описАл.
Хочу сказать. что никак не принижаю подход автора и качество советника.Как видим, это не совсем парный трейдинг.
На основании такого подхода к парному трейдингу можно, собственно, взять любой наработанный алгоритм входа в рынок и хеджировать сделку на втором инструменте с хорошей корреляцией.
ИМХО!
в чем принципиальное отличие этого метода от парного? Почему это не совсем парный?
bald киньте свой сет если не трудно
профит: 50 Трал , минимум 5.0 , лот 0.1 , стоп 0 ( не могу собразить... какой лучше, но стоп нужен)