Грустная история - страница 6

Новый комментарий
 
victorg:

В предыдущем своем сообщении в данной ветке я явно погорячился. Определить "абсолютное значение" угла дополнительной МА-шкой не получится.

Но решение задачи очень простое. Учитывая, что касательная к МА-40 это геометрическая интерпретация производной в данной точке кривой, найдем эту производную. Для этого разделим первую разность MA-40 (например, MA[1]-MA[2]) на значение (величину) таймфрейма. Арктангенс этого отношения даст искомый угол. Но вычислять арктангенс не обязательно, для углов близких к 45 градусам можно безболезненно анализировать непосредственно само найденное отношение. Далее, если приравнять к единице величину текущего таймфрейма, то полученное нами отношение превратится в простую разность (например, MA[1]-MA[2]). Таким образом, достаточно эту разность просто сравнивать с пороговым значением. Оптимальное значение порога можно определить при помощи тестера стратегий. При этом никакого масштабирования графиков производить не нужно.

Кстати, кажется, о таком решении уже упоминалась в предыдущих постах.

Короче - MACD.
 
icas:
Короче - MACD.
Если Вы говорите про предложенную мной стратегию, то очень заблуждаетесь. Далеко не МАСD. ) Если сделать индикатор по этой стратегии, то он будет показывать колебания вверх и вниз, трендов, а во время флэта будет горизонтальная нулевая линия. Чиатйте всю ветку.
 
dimeon , Не издеваюсь, я программистов уважаю, о чем можно было догадаться прочитав всю ветку. )
 

victorg, Я думаю, что этот путь тупиковый. Потому, что МА-шки показывают нам усреднённое движение графика цен и не более. И чем больше период тем сглаженнее это движение. Они как бы убирают все всплески. Например почему мне нравятся периоды 50-60-70? Потому, что они показывают движение рынка там где оно есть, а там где только кажется, что оно есть, они показывают горизонталь. ) Поэтому не думаю, что две покажут угол лучше...и одна справляется с этим неплохо. Но мысль Ваша понятна и интерес у меня, например, появился. Проверю.

Хотя если поразмыслить, то что покажут две? Например 55 и 60? Во время тренда они будут под сильным углом и чуть дальше друг от друга, во время флэта под небольшим углом и ближе друг ко другу. Вы думаете, что места пересечения этих средних в сравнении с местом пересечения короткой средней дадут сигнал о том, что как бы сейчас есть и нужный угол и тренд? Но ведь места их пересечения будут настолько далеко от реальной точки входа, что я такое не использовал бы...( 

А по поводу арктангенса конечно может быть...но это к программистам. )

 
А вообще Вы конечно весело повеселились тут, в грустной истории, с радостью присоединяюсь, я это люблю. Посмеялся. ))
 
uriukti:
Хотя если поразмыслить, то что покажут две? Например 55 и 60? Во время тренда они будут под сильным углом и чуть дальше друг от друга, во время флэта под небольшим углом и ближе друг ко другу. Вы думаете, что места пересечения этих средних в сравнении с местом пересечения короткой средней дадут сигнал о том, что как бы сейчас есть и нужный угол и тренд? Но ведь места их пересечения будут настолько далеко от реальной точки входа, что я такое не использовал бы...( 

А по поводу арктангенса конечно может быть...но это к программистам. )

Эт не к программистам - это к математикам и изобретателям ТСов))
 
uriukti:

victorg, Я думаю, что этот путь тупиковый. Потому, что МА-шки показывают нам усреднённое движение графика цен и не более. И чем больше период тем сглаженнее это движение. Они как бы убирают все всплески. Например почему мне нравятся периоды 50-60-70? Потому, что они показывают движение рынка там где оно есть, а там где только кажется, что оно есть, они показывают горизонталь. ) Поэтому не думаю, что две покажут угол лучше...и одна справляется с этим неплохо. Но мысль Ваша понятна и интерес у меня, например, появился. Проверю.

Хотя если поразмыслить, то что покажут две? Например 55 и 60? Во время тренда они будут под сильным углом и чуть дальше друг от друга, во время флэта под небольшим углом и ближе друг ко другу. Вы думаете, что места пересечения этих средних в сравнении с местом пересечения короткой средней дадут сигнал о том, что как бы сейчас есть и нужный угол и тренд? Но ведь места их пересечения будут настолько далеко от реальной точки входа, что я такое не использовал бы...(  

Возможно, я недостаточно ясно выразился. Наверное, надо было написать МА40[1]-МА40[2]. Где 1 и 2 это индексы массива, а не номер МА.

 
victorg, если честно...я боюсь такое коментировать...это точно не для меня. ) Но кто-нибудь может и скажет чего.
 
это тоже не для меня
 
kittilu:
это тоже не для меня

О, Вы делаете успехи! Начав обучение своей биологической нейронной сети с одной буквы "Й", Вы постепенно перешли к построению одного слова. Затем двух. И вот Вы дошли до целого предложения. Поздравляю! Следующий шаг - знаки препинания. :)

P.S. Надеюсь чувство юмора у Вас уже было. )))

12345678
Новый комментарий
Причина обращения: