Индикаторы: Прогнозирующий индикатор WmiFor - страница 11

 

Многоуважаемый автор.

Как вы считаете – возможно ли осуществление моего предложения(постом ниже) и будет ли оно полезным ?

Спасибо

Дмитрий

 
Ochlopkov:

Многоуважаемый автор.

Каждый трейдер работает по определенной стратегии и при определенных состояниях рынка его стратегия показывает себя более или менее стабилным образом.

Вопрос:

Можно ли ваш индикатор модифицировать для фильтрования состояния рынка –

допустим наша стратегия хорошо отработала с 11.09.2011 по 12.09.2011(нас интересуем поиск именно такого состояния рынка,который наблюдался с 11.09.2011 по 12.09.2011 ),и теперь при прогнозиравании рынка по прошлой истории мы ищем именно такое состояние рынка которое было заданно нами по определенной дате(настраиваемые параметры) и по проценту совпадения(настраиваемые параметры) .

(Можно добавить более точный выбор периода интересуещего нас состояния рынка влкючая день,час,минуты)

Результат:

Допустим нас интересует состояние рынка похожее на рынок с 11.09.2011 по 12.09.2011 и совпадением не менее 90%.И если индикатор прогнозирует состояние заданного рынка и совпадением допустим 91% - в итоге мы имеем сигнал 1 или -1 (сигнал используем в советнике,как один из фильтров)

Возможно ли это ?

Спасибо

Дмитрий


Да, возможно. Потребуется лишь добавить один параметр и одно условие =)
 
wmlab:


Да, возможно. Потребуется лишь добавить один параметр и одно условие =) .

Данная доработка повидимому будет очень полезной для многих трейдеров,т.к. ни одна статегия не является универсальной(не показывает себя одинаково хорошо при разных состояниях рынка).

Очень признателен

Дмитрий

 
Ochlopkov:
wmlab:


Да, возможно. Потребуется лишь добавить один параметр и одно условие =) .

Данная доработка повидимому будет очень полезной для многих трейдеров,т.к. ни одна статегия не является универсальной(не показывает себя одинаково хорошо при разных состояниях рынка).

Очень признателен

Дмитрий



Одно непонятно - по каким критериям вы собираетесь выбирать временное окно?
 
wmlab:

Одно непонятно - по каким критериям вы собираетесь выбирать временное окно?

Берем пример из реальной торговли.

2011.09.22 был очень удачный день(распечатка приложена)

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1454016991

2011.09.22 14:48

sell

0.10

eurgbp

0.87440

0.87940

0.00000

2011.09.23 00:31

0.87714

0.00

0.00

-0.25

-42.10

1454019057

2011.09.22 18:05

buy

0.10

eurusd

1.34349

1.33849

0.00000

2011.09.22 18:44

1.34826

0.00

0.00

0.00

47.70

1454019155

2011.09.22 18:08

buy

0.10

audusd

0.97540

0.97040

0.00000

2011.09.22 19:00

0.97962

0.00

0.00

0.00

42.20

1454020666

2011.09.22 20:00

buy

0.10

eurchf

1.21999

1.21499

0.00000

2011.09.22 21:00

1.22338

0.00

0.00

0.00

37.32

1454020748

2011.09.22 20:11

buy

0.10

audusd

0.97270

0.96770

0.00000

2011.09.22 22:19

0.97664

0.00

0.00

0.00

39.40

1454020876

2011.09.22 20:22

sell

0.10

eurusd

1.35153

1.35653

0.00000

2011.09.22 21:22

1.34463

0.00

0.00

0.00

69.00

1454020933

2011.09.22 20:23

buy

0.10

usdchf

0.90450

0.89950

0.00000

2011.09.22 21:01

0.90841

0.00

0.00

0.00

43.04

1454021719

2011.09.22 21:07

sell

0.10

usdchf

0.90841

0.91341

0.00000

2011.09.23 01:45

0.90695

0.00

0.00

-0.11

16.10

1454022033

2011.09.22 21:25

buy

0.10

eurusd

1.34423

1.33923

0.00000

2011.09.23 00:30

1.34751

0.00

0.00

-0.01

32.80

0.00

0.00

-0.37

285.46

Closed P/L:

285.09

В таком случае нас будет интересовать именно такое состояние(высота,ширина волн) как это было с 2011.09.21 -24ч00мин по 2011.09.22 24ч00мин(или более короткие куски - периоды рынка продолжительностю в несколько часов или минут - зависит от возможностей вашей системы+потребностей трейдера). И система будет искать именно такой рынок как был в выбранном нами куске истории. И соответственно по тем валютным парам по которым мы работаем.

Можем обозначить временной период тех волн на которых были произведены на наш взгляд самые удачные сделки(Вообщем нужно эксперементировать – пока непонятно как себя поведет система совместно с советником).

Спасибо

Дмитрий

 

А что если сделать такую конструкцию. WmiFor установить в эксперт, чтоб без вызовов iCustom( ), эксперт фиксирует образец индикатора, вычисляется прогноз самый оптимальный более 90 %, открывается позиция (ордер) и ставится трейкпрофит на самом выгодном месте. Когда ордер закрылся по трейкпрофиту или стоплоссу эксперт снимает образец с фиксации и образец становится на 1-бар, вычисляется прогноз самый оптимальный более 90% и фиксирует образец, открывает соответствующий ордер и т.д. (менее 90% эксперт молчит, не фиксирует образец).

Ну чтобы не перерисовывался.

Можно ли сделать? есть такая функция

Максимум=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,кол-во баров для поиска,1)]; 

которая ищет самое высокое или низкое экстримум по прогнозу WmiFor.

Антон

 
Решил потестировать на исходы событий, где была написана вероятность более 80%, результат 55% на графиках м5, брал те позиции где в ближайший барах планировался прорыв коридора в 12пунктов каждая сторона. Хотел еще спросить а откуда идея берет начало о том что фигуры повторяются?
 
а как подгрузить историю? вроде график за год, и на каком графике прогноз лучше(М30 Н1 и т.д) или главное чтоб болле 90% было?
 
fps199:
Решил потестировать на исходы событий, где была написана вероятность более 80%, результат 55% на графиках м5, брал те позиции где в ближайший барах планировался прорыв коридора в 12пунктов каждая сторона. Хотел еще спросить а откуда идея берет начало о том что фигуры повторяются?
Интересная стратегия (считать за сигнал прорыв), ее не рассматривал почему-то... Стабильные 55% - это грааль!
 
amidmir:
а как подгрузить историю? вроде график за год, и на каком графике прогноз лучше(М30 Н1 и т.д) или главное чтоб болле 90% было?

Клавишей F2. После этого индикатор нужно удалить с графика и заново поставить. Не походят M5 и M1 - это шум, а также D1 и W1 - там другие силы действуют.