Индикаторы: Прогнозирующий индикатор WmiFor - страница 10

Новый комментарий
 
dimasik:
если можно, выложите пжлста советник

Нечего пока выкладывать. Робот не доделан. Есть ошибки, не весь алгоритм реализован...
 
yis:
dimasik:
если можно, выложите пжлста советник

Нечего пока выкладывать. Робот не доделан. Есть ошибки, не весь алгоритм реализован...

Не нужно реализацию. Просто расскажите какие сигналы берете и как трактуете. Всем будет интересно.
 

Не подскажите как можно самостоятельно прикрутить ваш индикатор к советнику?

Что с чем там сравнивать нужно?

 
wmlab:
Не нужно реализацию. Просто расскажите какие сигналы берете и как трактуете. Всем будет интересно. 
extern string ind_settings = "----------------------Параметры индикатора-----------------------";
extern int Offset = 1; // Смещение исходного образца в барах (для проверки надежности прогноза) [1..]
extern int PastBars = 24; // Размер образца в барах, который ищется на истории [3..]
extern int ForecastBars = 24; // На сколько баров вперед делать прогноз [1..]
extern int MaxAlts = 5; // Искать указанное кол-во лучших образцов [1..100]
extern bool IsExactTime = true; // Должно ли совпадать время образцов (для учета эффекта сессий)
extern datetime MinDate = D'01.01.2001'; // Минимальная дата образца
extern int PeriodMA = 2; // Периуд сглаженной средней
extern double ScalePercents = 90.0; // Рассматривать только образцы с этим минимальным процентом совпадения
extern double True_Percent = 70.0; //Минимальная вероятность прогноза
extern int MIN_Found_Series=1; //Минимальное количество найденых образцов
extern string ind_end = "----------------------------------------------------------------------";
extern string money_settings = "----------------------Управление капиталом-----------------------";
extern double Lot_Size=0.1;
extern bool     MM=true;                       // ММ Switch
extern double   MMRisk=0.02;                     // Risk Factor
extern string money_end = "-----------------------------------------------------------------";
extern string trade_logic = "---------------------Выбор торгового алгоритма--------------------"
extern int Forcast_count=5; // Количество одновременно работающих прогнозов
extern int Deal_type_1=1;// Входим с рынка в наименьшую сторону; // 0 - не работаем этот вариант
extern int Deal_type_2=1;// Входим с рынка в наибольшую сторону;
extern int Deal_type_3=1;// Ставим BuyLimit на минимум, если он раньше
extern int Deal_type_4=1;// Ставим SellLimit на максимум, если он раньше
extern int Deal_type_5=1;// Ставим BuyStop от середины
extern int Deal_type_6=1;// Ставим SellStop от середины
extern int Deal_type_7=1;// Открываем более раннюю сделку на вторую ставим Limit-ордер
extern int Deal_type_8=1;// Ставим Limit-ордер от ранней к поздней цели
extern int Deal_type_9=1;// Работаем в наибольшую сторону, если она раньше  нет картинки - аналогично 2, но с условием
extern int Deal_type_10=1;// Работаем в наименьшую сторону, если она раньше нет картинки - аналогично 1, но с условием
extern int Deal_type_11=1;// Работаем в сторону наибольшей площади облака
extern int Deal_type_12=1;// Автомат - будет работать по лучшему прогнозу
extern double StopLoss = 30.0;//Прибавка к StopLoss считаем в процентах от разности High-Low
extern int magic=12345;
extern string trade_end = "----------------------------------------------------------------";

Вот пример переменных будущего эксперта:
Ниже есть картинки, где показал наглядно почти все типы

Все Limit-е и Stop-е ордера будут жить только в рамках прогноза, по которому они установлены (имею в виду время жизни по свечам - параметр ForecastBars). Возможно, что и открытые сделки буду закрывать по истечению срока прогноза.

Тип 12 пока только крутится в голове, но работать будет по лучшему прогнозу, проверять текущую прогнозную свечу с уже состоявшейся и делать ход, если прогноз будет принят за достоверный. Жизнь сделки будет один бар, потом закрытие и всё по новому... Как то так планирую. ТП и СЛ буду делать с коэффициентом погрешности, который будет считаться из предыдущей свечи и ее прогноза

З.Ы. Доделывать буду видимо в выходные, сейчас занят. Получится скорее не торговец, а исследователь применимости данного индикатора и алгоритмов его применения..

З.З.Ы. Если есть еще идеи как по нему работать (облако или лучший прогноз) пишите - реализую.

 

yis, браво! Спасибо за подробное описание сигналов!

Вопрос - как вы работаете со стопами? Как ведет себя советник, если мы покинули ожидаемое облако?

 
wmlab:

yis, браво! Спасибо за подробное описание сигналов!

Вопрос - как вы работаете со стопами? Как ведет себя советник, если мы покинули ожидаемое облако?

Наши сделки ограничены по размеру облака - стопами\профитами. Следовательно, если мы покидаем облако (ушли выше или ниже) зарывается сделка по ТП или СЛ. Если мы ушли за облако по времени (то есть сделки висят, но прошло уже свечей больше чем Количество прогнозных свечей), то кроем рибыль, а минусовые висят или до стопа или до следующей проверки на выход за прогноз по времени (один раз за свечу, текущего ТФ) и там кроем если вылезли в прибыль или ждем дальше. Прогон показал, что крыть прибыль - оптимально (были еще варианты, крыть все и крыть минус).

Вот если бы еще был массивчик в индикаторе, который по каждой свече облака или лучшего прогноза показывал, что было раньше макс или мин, вот тогда можно было поинтереснее алгоритм забить с проверкой движения цены внутри прогноза более точно - по траектории между макс\мин\опен\клозе каждой прогнозной свечи...

 
Добрый день! интересный индикатор. только наткнулся, хочу пару дней поскриншотить, для оценки перспектив. по советнику еще никто не продвинулся? :)
 
Да интересно попробовать советник...
 

Многоуважаемый автор.

Каждый трейдер работает по определенной стратегии и при определенных состояниях рынка его стратегия показывает себя более или менее стабилным образом.

Вопрос:

Можно ли ваш индикатор модифицировать для фильтрования состояния рынка –

допустим наша стратегия хорошо отработала с 11.09.2011 по 12.09.2011(нас интересуем поиск именно такого состояния рынка,который наблюдался с 11.09.2011 по 12.09.2011 ),и теперь при прогнозиравании рынка по прошлой истории мы ищем именно такое состояние рынка которое было заданно нами по определенной дате(настраиваемые параметры) и по проценту совпадения(настраиваемые параметры) .

(Можно добавить более точный выбор периода интересуещего нас состояния рынка влкючая день,час,минуты)

Результат:

Допустим нас интересует состояние рынка похожее на рынок с 11.09.2011 по 12.09.2011 и совпадением не менее 90%.И если индикатор прогнозирует состояние заданного рынка и совпадением допустим 91% - в итоге мы имеем сигнал 1 или -1 (сигнал используем в советнике,как один из фильтров)

Возможно ли это ?

Спасибо

Дмитрий

 

Молодей! Мурад Исмайлов! Я такой индикатор долго искал или вроде того, чтоб отслеживал историю и делал выводы в будущем. Я сам опираюсь на этом принципе на истории Forex. Должны быть совпадения за всю историю начиная с 1970. Ведь тех.индикаторы они не прогнозируют, а лишь следуют за ценой. Прибыльного советника на них не построишь, а если можно то написать код в сотни, а то и в тысячи строк кода. В некоторых фирмах работают суперкомпьютеры и то они немного сливают, даже советник сделали на анализе фазы луны и солнца, успеха небыло. Я с удовольствием присоединяюсь к вашему форуму. Одна голова хорошо, а несколько еще лучше.

1...345678910111213
Новый комментарий
Причина обращения: