Графический анализ рыночной цены. Плюсы и минусы. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не торгуйте в дни выхода новостей.
Ну а так как пары реагируют на поведение других пар, то не торгуйте ни когда.
Вообще-то правильно. Деньги целее будут
Ну а так как пары реагируют на поведение других пар, то не торгуйте ни когда.
Вообще-то правильно. Деньги целее будут
создайте 500 экселевских файлов и сгенерируйте в каждом из них ряд случайного блуждания. в каких-то файлах ряды окажутся очень красивыми.
через месяц откройте эти 500 файлов, во всех них все ряды перегенерируйте. опять в некоторых файлах ряды окажутся красивыми. но это будут уже совсем не те файлы, что были в прошлом месяце.
через месяц опять все переоптимизируйте перегенерируйте.
Не понял смыла в этом действии. (Давай на "ты"). Я беру много ТС для того, чтобы всегда иметь те, которые соответствуют рынку и выбирать их. Движения цены - это не "случайное блуждание". И как раз опыт Лиги ТС мне показывает, что поведение символов - далеко не случайно. А ты предлагаешь "генерировать случайные блуждания". Зачем ?
Если ты говоришь про Монте-Карло Лаб - то надо брать не "случайные блуждания", а блуждания с характеристиками исследуемых символов. И на нем результаты работы ТС будут сходными с теми, что мы имеем в реальности.
Беда в том, что там редко появляются сигналы...)
Работаем на тиках - там сигналов дофига. Ты хочешь и на елку влезть, и попу не оцарапать.
Боишься новостей - работаешь на крупных таймфреймах. Хочешь побольше сигналов - работаешь на мелких. Я работал на D1 - вобще такие вещи, как новости - не замечал. Сейчас большая часть ТС из Лиги ТС работает на H1 - новости замечаются, но некритично. Те же ТС, которые работали на М5 - запросто вырубались новостями. В результате - я просто вобще перестал рассматривать такой мелкий таймфрейм. Минимальный, который я испытываю - М15. И на нем работают не сильно много систем.
Georgiy Merts:
... а блуждания с характеристиками исследуемых символов. И на нем результаты работы ТС будут сходными с теми, что мы имеем в реальности.
Тут уже интересно: какие характеристики Вы имеете в виду?
Работаем на тиках - там сигналов дофига. Ты хочешь и на елку влезть, и попу не оцарапать.
Боишься новостей - работаешь на крупных таймфреймах. Хочешь побольше сигналов - работаешь на мелких. Я работал на D1 - вобще такие вещи, как новости - не замечал. Сейчас большая часть ТС из Лиги ТС работает на H1 - новости замечаются, но некритично. Те же ТС, которые работали на М5 - запросто вырубались новостями. В результате - я просто вобще перестал рассматривать такой мелкий таймфрейм. Минимальный, который я испытываю - М15. И на нем работают не сильно много систем.
Про сигналов на тиках дофига я бы не горячился.
Сигналы на тиках очень сильно зависят от характерного времени исполнения сделок и от накладных расходов (спреды, комис).
То есть ложка должна успевать к обеду и в ней должно быть больше щей, чем требуется для поднятия ложки. :-)
Поэтому из дофига остается совсем немного тех, которые можно использовать.
Советник тиковый и M1, слегка профитный. Всего 288 ордеров с октября 2015. Если смягчать фильтры - профитность падает.Посмотрите один из видов графического анализа
https://www.mql5.com/ru/forum/150278
Тут уже интересно: какие характеристики Вы имеете в виду?
Сейчас я уже не помню, какие характеристики использует MonteCarloLab - очевидно, как минимум, среднее значение, среднеквадратичное отклонение, эксцесс и ассиметрию. Но, чтобы точно знать - надо почитать инструкцию.
Про сигналов на тиках дофига я бы не горячился.
Сигналы на тиках очень сильно зависят от характерного времени исполнения сделок и от накладных расходов (спреды, комис).
То есть ложка должна успевать к обеду и в ней должно быть больше щей, чем требуется для поднятия ложки. :-)
Поэтому из дофига остается совсем немного тех, которые можно использовать.
Советник тиковый и M1, слегка профитный. Всего 288 ордеров с октября 2015. Если смягчать фильтры - профитность падает.
Все зависит от того, какие сигналы брать. Скажем, у меня есть сигнал "ударный бар" - закрытие выше, чем предыдущий хай (для продаж - зеркально). Скажешь, таких сигналов на тиках мало ?
О том и речь, что так много сигналов не требуется - ты их просто "режешь" фильтрами. А по мне - так разумнее резать их таймфреймом. Как я убедился, главное - это сопровождение сделки, а вовсе не вход. Если сопровождение соответствует рынку - входить можно вобще "по монетке" - и будешь в прибыли. А если сопровождение сильно не соответствует рынку - какие бы у тебя распрекрасные входы не будет - ты все равно будешь сливать.
Поэтому - я использую самые простые сигналы. Основное внимание - надо уделять сопровождению.
Все зависит от того, какие сигналы брать. Скажем, у меня есть сигнал "ударный бар" - закрытие выше, чем предыдущий хай (для продаж - зеркально). Скажешь, таких сигналов на тиках мало ?
О том и речь, что так много сигналов не требуется - ты их просто "режешь" фильтрами. А по мне - так разумнее резать их таймфреймом. Как я убедился, главное - это сопровождение сделки, а вовсе не вход. Если сопровождение соответствует рынку - входить можно вобще "по монетке" - и будешь в прибыли. А если сопровождение сильно не соответствует рынку - какие бы у тебя распрекрасные входы не будет - ты все равно будешь сливать.
Поэтому - я использую самые простые сигналы. Основное внимание - надо уделять сопровождению.
1. "ударный бар" - на тиках появились бары? Я что-то пропустил?
2. Согласен про сопровождение.
3. Входы тоже офигенно важны - монетка не прокатывает.
Торгую отбой от краёв канала и самым критично влияющим является именно алгоритм определения канала.
Так что монетка - в копилку, а не в алгоритм.