Тестирование мультивалютных советников - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, с этим тоже столкнулся. И ещё при поступлении нового бара на одной валюте стоит проверить пришёл ли бар на другой, иначе обеспечен сдвиг на один бар по всей выборке. Впрочем это из той же серии.
Я тоже использую RSI, он самый адекватный в определении расхождения как выяснилось. Но Вы предложили иной способ, можно подробнее или ссылку на тему.
Про разные бары не подумал, тоже нужно учесть.
Способ прост. За указанный временной период идет поиск троек пар. К основной паре подбирается пара с отрицательной корреляцией, а другая с нейтральной. Далее берется показание для всех пар индикатора RSI. Суммируется и /3.
Сигнальные уровни в районе 60/50 и 30/50. По сигналу открываются сделки по всем трем парам в одном направлении и также закрываются по сигналам.
Я пока только играю на тестовом периоде, моделируя сделки. По результатам моделирования выполняю форвард тест. И уже затем выбираю тройки для торговли.
Но все это теория. Как оно работает на реале не знаю. Есть только моделирование сделок.
С понедельника запущу на реале несколько троек.
Алгоритм их выбора есть в видео инструкции к одному из моих продуктов (на русском).
Спасибо, я посмотрю.
А я беру просто два коррелирующих символа, смотрю показания RSI на них, и в момент существенной разницы открываю противоположные сделки.
Это для прямой корреляции.
Про разные бары не подумал, тоже нужно учесть.
Способ прост. За указанный временной период идет поиск троек пар. К основной паре подбирается пара с отрицательной корреляцией, а другая с нейтральной. Далее берется показание для всех пар индикатора RSI. Суммируется и /3.
Сигнальные уровни в районе 60/50 и 30/50. По сигналу открываются сделки по всем трем парам в одном направлении и также закрываются по сигналам.
Я пока только играю на тестовом периоде, моделируя сделки. По результатам моделирования выполняю форвард тест. И уже затем выбираю тройки для торговли.
Но все это теория. Как оно работает на реале не знаю. Есть только моделирование сделок.
С понедельника запущу на реале несколько троек.
Алгоритм их выбора есть в видео инструкции к одному из моих продуктов (на русском).
Здравствуйте, Владимир.
Нашёл одно видео на русском и появились вопросы по поводу принципа торговли. Как я понял из видео https://youtu.be/7Ktjd0E_rNE Вы выбираете три пары по критерию: первая с обратной корреляцией к основной (отрицательной по Пирсону), вторая с прямой корреляцией к основной (положительной по Пирсону). По всем парам входите по сигналу в одном направлении (по всем трём BUY например).
Далее, если всё пошло как надо, основная пара и символ с прямой корреляцией к ней идут в плюс. Пара с обратной корреляцией уходит в минус, но он перекрывается профитом с двух пар. Но если всё пошло не по плану, тогда два символа с прямой корреляцией пойдут в минус, и символ с обратной корреляцией не сможет перекрыть убыток по ним. Во всяком случае это будет очень трудно если открываться равным объёмом.
Это разумеется при условии техничных движений исходя из корреляции. Я не беру в расчёт какие то хаотичные ситуации.
Объясните пожалуйста общий принцип работы, основные так сказать аспекты Торговой Системы. Заранее благодарен.
Попробуйте подключить MT4Orders.mqh и скомпилить в MQL5. И не надо утомительно переводить с 4 на 5
Вы выбираете три пары по критерию: первая с обратной корреляцией к основной (отрицательной по Пирсону), вторая с прямой корреляцией к основной (положительной по Пирсону).
Выбирается пара к основной с обратной корреляцией (ниже -75% по умолчанию) и пара с нейтральной корреляцией (в диапазоне от -15% до +15%). Корреляция считается по ценам открытия М5 на трех неделях. На этих же неделях проводится симуляция торговли. Если симуляция показывает профит, то эту тройку пар индикатор рекомендует к торговле.
Сигналы: по трем парам суммируются значения их индикаторов RSi и /3. Сигнальные уровни по умолчанию на вход по продаже 60, выход 50. На покупку вход 40, выход 50.
Далее трейдером выбираются те тройки пар, которые дали профит на предыдущей неделе (на которой корреляцию не считали). Меняя сигнальные уровни на панели, трейдер может подобрать оптимальные их значения, т.к. эксперт автоматически перезапускает симуляцию торговли и выводит ее результаты.
Попробуйте подключить MT4Orders.mqh и скомпилить в MQL5. И не надо утомительно переводить с 4 на 5
Ну дело не только в ордерах. Некоторые функции другого формата, например StringConcatenate(...). Работа с индикаторами принципиально другая. Да и много тонкостей разных. Не думаю что какой то универсальной библиотекой можно обойтись.
Я переписал, не проблема. Вопрос то в принципиальной работоспособности, прибыльности. И тесты со всеми символами в МТ5 занимает кучу времени и ресурсов.
Выбирается пара к основной с обратной корреляцией (ниже -75% по умолчанию) и пара с нейтральной корреляцией (в диапазоне от -15% до +15%). Корреляция считается по ценам открытия М5 на трех неделях. На этих же неделях проводится симуляция торговли. Если симуляция показывает профит, то эту тройку пар индикатор рекомендует к торговле.
Сигналы: по трем парам суммируются значения их индикаторов RSi и /3. Сигнальные уровни по умолчанию на вход по продаже 60, выход 50. На покупку вход 40, выход 50.
Далее трейдером выбираются те тройки пар, которые дали профит на предыдущей неделе (на которой корреляцию не считали). Меняя сигнальные уровни на панели, трейдер может подобрать оптимальные их значения, т.к. эксперт автоматически перезапускает симуляцию торговли и выводит ее результаты.
Добрый день, Владимир.
Про эксперта и индикатор я понял. Хочу понять логику системы, если не затруднит. Для чего Вы задействуете третью пару с нейтральной корреляцией, её поведение ведь не предсказуемо исходя из коэффициентов корреляции. RSI тоже не даёт гарантии движения её в профит. Да и бектест на трёх неделях с форвардом на одной не даст уверенности в прибыльной торговле дальше.
Добрый день, Владимир.
Про эксперта и индикатор я понял. Хочу понять логику системы, если не затруднит. Для чего Вы задействуете третью пару с нейтральной корреляцией, её поведение ведь не предсказуемо исходя из коэффициентов корреляции. RSI тоже не даёт гарантии движения её в профит. Да и бектест на трёх неделях с форвардом на одной не даст уверенности в прибыльной торговле дальше.
Третья пара с нейтральной корреляцией это не моя идея. Мне эту идею подсунули, я ее реализовал на индикаторе и экспертом. Проверил на реале в прошлом месяце. Были плюсы, но в сумме потерял 5%.
Торговля шла по тройкам пар по описанному выше алгоритму с форвард тестом, на М30 по ценам открытия.
Сейчас думаю на цены открытия М5 поставить. Будет больше цен для сделок на форвард тесте. Заодно уберу эту нейтральную пару из анализа корреляции, форвард теста и торговли. Следующий месяц, т.е. уже этот месяц, протестирую на реале, опять.
У вас тоже сморю не гладко на сигналах по парам.Прихожу к мнению что брать только два инструмента тоже не прокатывает. По тестам выходит всё равно что монетку бросить, независимо от фильтров.
Видимо нужно рассматривать синтетический кросс курс из 4-х и более инструментов, и входить в момент их максимального расхождения. То есть подобрать пары таким образом, чтобы их синтетический кросс образовал стабильный горизонтальный канал, и входить на его границах. А если горизонтальный канал найти не удастся, как то играть коэффициентами объёма лота.
Тут целая ветка по соседству на эту тему. https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page15#comment_3567484
Прихожу к мнению что брать только два инструмента тоже не прокатывает. По тестам выходит всё равно что монетку бросить, независимо от фильтров.
Видимо нужно рассматривать синтетический кросс курс из 4-х и более инструментов, и входить в момент их максимального расхождения. То есть подобрать пары таким образом, чтобы их синтетический кросс образовал стабильный горизонтальный канал, и входить на его границах. А если горизонтальный канал найти не удастся, как то играть коэффициентами объёма лота.
Тут целая ветка по соседству на эту тему. https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page15#comment_3567484
не поможет
всяко тлен будет
ровный канал будет только на некотором участке