Советники: DVD Level - страница 137
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2011.02.28 22:53:23 DVD 100-50 cent EURJPY,M1: zero divide кто подскажет что это за ошибка ?
это брокер ищет противоядие советнику, а когда найдет советник включится
У тебя деление на ноль. Проверь в каком месте ошибка выскочила. Что-то на что-то делить низя :)
Неполная история котировок. И по EURJPY использовать не рекомендую.
2011.02.28 22:53:23 DVD 100-50 cent EURJPY,M1: zero divide кто подскажет что это за ошибка ?
это брокер ищет противоядие советнику, а когда найдет советник включится
У тебя деление на ноль. Проверь в каком месте ошибка выскочила. Что-то на что-то делить низя :)
Чтото советник сливает с начала этого года ... пара EUR/USD
И еще вопро с он ведь играет на отбой от уровней правильно ?(советник)
Чтото советник сливает с начала этого года ... пара EUR/USD
И еще вопро с он ведь играет на отбой от уровней правильно ?(советник)
У меня только одна просадка была. В основном советник отработал в плюс. И ещё. После просадок, советник идёт гораздо выше пика.
Как доказательство - посмотри http://www.myfxbook.com/members/serviziforex/dvd-100-50-cent/73585
Здесь ещё старая версия 1.1 - 1.2 вроде.
Прикол в том что с этими же параметрами за предыдущий год, т.е 2010 просто ошеломляющая прибыль ... короче вывод 1 советник протсто оптимизирован под историю как и все и в будующем сливает .
Ты что глупый что-ли???
Такие ситуации как в начале 2011 года имели место и в прошлом в 2009 было тоже две подряд, но с большим разбросом, а в 2011 было даже 3 подряд с некоторым разбросом. В этом году уже было тоже 2 подряд (причём на реале в аль-ри было только 1 просадка, т.к. от второй они нас сами любезно защитили). По статистики теперь где-то пол года вообще не должно быть просадок, а серии просадок вообще где-то около года может не быть.
Да, и ещё рекомендую всем попробовать потестить заменив строчку
На
Объясняю логику такого поступка:
Допустим у Вас депозит 10к и риск 10% значит первый раз открываемся на 1 лот потенциал заработать 180$ или потерять 2100$. Т.е отношение 1 : 11,7. Если мы сразу закроемся в +, то разницы в работе этих формул не будет (если вы не работаете на этом счёте ещё и по другой системе, но это отдельный разговор).
Если дело дошло до открытия второго шага при убытке первого в 125 пунктов, вот тут и получаем, что в первом случае мы открываемся лотом в 10% от (10K - 1,38к(уже занятая маржа при текущем курсе) - 1,25к(текущие убытки)), т.е. 10% от 7,35к или 0,75 лота, а по второй формуле мы снова откроемся на 1 лот.
Фишка вся в том, что второй ордер имеет соотношение SL к TP как 0,8 :1, т.к. его TP = 125 пунктов, а SL = 95 пунктов. Т.е. в итоге усреднённой позицией мы рискуем по второму варианту 2100$+950$ = 3050$ к потенциальной прибыли 1250$. А по первому 2100$ + 735$ = 2835$ к потенциальной прибыли 938$. Получаем соотношение риск/доход в первом случае 3:1, а во втором 2,44 : 1
Сравнительные тести выложу вечером, когда приду домой, но могу сказать, что при незначительно возросших просадках (с 28,4% до 30,5%) прибылность вырастает существенно.
Хорошо, у меня возникает еще вопрос почему возникают часто 2 убыточные сделки вподряд сразу и можно это както использовать на пользу советнику ?
Т.е. при включенном параметре UseAddOrder убыточные сделки ходят парами.
Да, и ещё рекомендую все попробовать потестить заменив строчку
На
Объясняю логику такого поступка:
Допустим у Вас депозит 10к и риск 10% значит первый раз открываемся на 1 лот потенциал заработать 180$ или потерять 2100$. Т.е отношение 1 : 11,7. Если мы сразу закроемся в +, то разницы в работе этих формул не будет (если вы не работаете на этом счёте ещё и по другой системе, но это отдельный разговор).
Если дело дошло до открытия второго шага при убытке первого в 125 пунктов, вот тут и получаем, что в первом случае мы открываемся лотом в 10% от (10K - 1,38к(уже занятая маржа при текущем курсе) - 1,25к(текущие убытки)), т.е. 10% от 7,35к или 0,75 лота, а по второй формуле мы снова откроемся на 1 лот.
Фишка вся в том, что второй ордер имеет соотношение SL к TP как 0,8 :1, т.к. его TP = 125 пунктов, а SL = 95 пунктов. Т.е. в итоге усреднённой позицией мы рискуем по второму варианту 2100$+950$ = 3050$ к потенциальной прибыли 1250$. А по первому 2100$ + 735$ = 2835$ к потенциальной прибыли 938$. Получаем соотношение риск/доход в первом случае 3:1, а во втором 2,44 : 1
Сравнительные тести выложу вечером, когда приду домой, но могу сказать, что при незначительно возросших просадках (с 28,4% до 30,5%) прибылность вырастает существенно.