Советники: DVD Level - страница 138
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошо, у меня возникает еще вопрос почему возникают часто 2 убыточные сделки вподряд сразу и можно это както использовать на пользу советнику ?
Убыточные сделки возникают когда начинается новый мощный тренд, ну или когда на рынки возникает очень резкое движение. Это возникает обычно в момент некоторого сметения на рынки, когда начинается определённая паника и типичное поведение рынка с отработкой уровней меняется. Самый типичный пример это 2008 год, когда советник сливает. Все знают что в этот год происходило в мире. На самом деле в этом советнике тоже есть элемент подгонки, но он подкреплён психологией работы рынка и отработки круглых уровней. Возьмите просто понаблюдайте за поведением цены около круглых уровней хотябы в тестере. А ещё лучше за этим последить в живую при этом не забывая про фундаментальные факторы (выход важных новостей). Я знаком с форексом уже много лет. И могу сказать точно, что до 2009 года рынок был несколько другим (поэтому наверное советник раньше так и не работал). В 2006-2007 году я помню при выходе новостей в 16:30 по США всегда были хорошие и резкие скачки цен, а последние года 2 рынок так резко не реагирует на новости поэтому, наверное, советник и стал лучше работать... Всё написанное ИМХО буду рад услышать другие мнения...
Хорошо, у меня возникает еще вопрос почему возникают часто 2 убыточные сделки вподряд сразу и можно это както использовать на пользу советнику ?
Т.е. при включенном параметре UseAddOrder убыточные сделки ходят парами.
Хорошо, у меня возникает еще вопрос почему возникают часто 2 убыточные сделки вподряд сразу и можно это както использовать на пользу советнику ?
Убыточные сделки возникают когда начинается новый мощный тренд, ну или когда на рынки возникает очень резкое движение. Это возникает обычно в момент некоторого сметения на рынки, когда начинается определённая паника и типичное поведение рынка с отработкой уровней меняется. Самый типичный пример это 2008 год, когда советник сливает. Все знают что в этот год происходило в мире. На самом деле в этом советнике тоже есть элемент подгонки, но он подкреплён психологией работы рынка и отработки круглых уровней. Возьмите просто понаблюдайте за поведением цены около круглых уровней хотябы в тестере. А ещё лучше за этим последить в живую при этом не забывая про фундаментальные факторы (выход важных новостей). Я знаком с форексом уже много лет. И могу сказать точно, что до 2009 года рынок был несколько другим (поэтому наверное советник раньше так и не работал). В 2006-2007 году я помню при выходе новостей в 16:30 по США всегда были хорошие и резкие скачки цен, а последние года 2 рынок так резко не реагирует на новости поэтому, наверное, советник и стал лучше работать... Всё написанное ИМХО буду рад услышать другие мнения...
Да, и ещё рекомендую все попробовать потестить заменив строчку
На
Объясняю логику такого поступка:
Допустим у Вас депозит 10к и риск 10% значит первый раз открываемся на 1 лот потенциал заработать 180$ или потерять 2100$. Т.е отношение 1 : 11,7. Если мы сразу закроемся в +, то разницы в работе этих формул не будет (если вы не работаете на этом счёте ещё и по другой системе, но это отдельный разговор).
Если дело дошло до открытия второго шага при убытке первого в 125 пунктов, вот тут и получаем, что в первом случае мы открываемся лотом в 10% от (10K - 1,38к(уже занятая маржа при текущем курсе) - 1,25к(текущие убытки)), т.е. 10% от 7,35к или 0,75 лота, а по второй формуле мы снова откроемся на 1 лот.
Фишка вся в том, что второй ордер имеет соотношение SL к TP как 0,8 :1, т.к. его TP = 125 пунктов, а SL = 95 пунктов. Т.е. в итоге усреднённой позицией мы рискуем по второму варианту 2100$+950$ = 3050$ к потенциальной прибыли 1250$. А по первому 2100$ + 735$ = 2835$ к потенциальной прибыли 938$. Получаем соотношение риск/доход в первом случае 3:1, а во втором 2,44 : 1
Сравнительные тести выложу вечером, когда приду домой, но могу сказать, что при незначительно возросших просадках (с 28,4% до 30,5%) прибылность вырастает существенно.
Я настаиваю, что изменения будут... подождите до 8 вечера я выложу тесты оригинальной версии и изменённой.
Нужно именно тестировать версии с включонной функцией открытия второго ордера для усреднения, в других случая результат будет идентичным!!!
Да, и ещё рекомендую все попробовать потестить заменив строчку
На
Объясняю логику такого поступка:
Допустим у Вас депозит 10к и риск 10% значит первый раз открываемся на 1 лот потенциал заработать 180$ или потерять 2100$. Т.е отношение 1 : 11,7. Если мы сразу закроемся в +, то разницы в работе этих формул не будет (если вы не работаете на этом счёте ещё и по другой системе, но это отдельный разговор).
Если дело дошло до открытия второго шага при убытке первого в 125 пунктов, вот тут и получаем, что в первом случае мы открываемся лотом в 10% от (10K - 1,38к(уже занятая маржа при текущем курсе) - 1,25к(текущие убытки)), т.е. 10% от 7,35к или 0,75 лота, а по второй формуле мы снова откроемся на 1 лот.
Фишка вся в том, что второй ордер имеет соотношение SL к TP как 0,8 :1, т.к. его TP = 125 пунктов, а SL = 95 пунктов. Т.е. в итоге усреднённой позицией мы рискуем по второму варианту 2100$+950$ = 3050$ к потенциальной прибыли 1250$. А по первому 2100$ + 735$ = 2835$ к потенциальной прибыли 938$. Получаем соотношение риск/доход в первом случае 3:1, а во втором 2,44 : 1
Сравнительные тести выложу вечером, когда приду домой, но могу сказать, что при незначительно возросших просадках (с 28,4% до 30,5%) прибылность вырастает существенно.
Да, и ещё рекомендую все попробовать потестить заменив строчку
На
Объясняю логику такого поступка:
Допустим у Вас депозит 10к и риск 10% значит первый раз открываемся на 1 лот потенциал заработать 180$ или потерять 2100$. Т.е отношение 1 : 11,7. Если мы сразу закроемся в +, то разницы в работе этих формул не будет (если вы не работаете на этом счёте ещё и по другой системе, но это отдельный разговор).
Если дело дошло до открытия второго шага при убытке первого в 125 пунктов, вот тут и получаем, что в первом случае мы открываемся лотом в 10% от (10K - 1,38к(уже занятая маржа при текущем курсе) - 1,25к(текущие убытки)), т.е. 10% от 7,35к или 0,75 лота, а по второй формуле мы снова откроемся на 1 лот.
Фишка вся в том, что второй ордер имеет соотношение SL к TP как 0,8 :1, т.к. его TP = 125 пунктов, а SL = 95 пунктов. Т.е. в итоге усреднённой позицией мы рискуем по второму варианту 2100$+950$ = 3050$ к потенциальной прибыли 1250$. А по первому 2100$ + 735$ = 2835$ к потенциальной прибыли 938$. Получаем соотношение риск/доход в первом случае 3:1, а во втором 2,44 : 1
Сравнительные тести выложу вечером, когда приду домой, но могу сказать, что при незначительно возросших просадках (с 28,4% до 30,5%) прибылность вырастает существенно.
Да, и ещё рекомендую все попробовать потестить заменив строчку
На
Объясняю логику такого поступка:
Допустим у Вас депозит 10к и риск 10% значит первый раз открываемся на 1 лот потенциал заработать 180$ или потерять 2100$. Т.е отношение 1 : 11,7. Если мы сразу закроемся в +, то разницы в работе этих формул не будет (если вы не работаете на этом счёте ещё и по другой системе, но это отдельный разговор).
Если дело дошло до открытия второго шага при убытке первого в 125 пунктов, вот тут и получаем, что в первом случае мы открываемся лотом в 10% от (10K - 1,38к(уже занятая маржа при текущем курсе) - 1,25к(текущие убытки)), т.е. 10% от 7,35к или 0,75 лота, а по второй формуле мы снова откроемся на 1 лот.
Фишка вся в том, что второй ордер имеет соотношение SL к TP как 0,8 :1, т.к. его TP = 125 пунктов, а SL = 95 пунктов. Т.е. в итоге усреднённой позицией мы рискуем по второму варианту 2100$+950$ = 3050$ к потенциальной прибыли 1250$. А по первому 2100$ + 735$ = 2835$ к потенциальной прибыли 938$. Получаем соотношение риск/доход в первом случае 3:1, а во втором 2,44 : 1
Сравнительные тести выложу вечером, когда приду домой, но могу сказать, что при незначительно возросших просадках (с 28,4% до 30,5%) прибылность вырастает существенно.
Ну период последние 2 месяца, а сделки все абсолютно одинаковые что слив что прибыль,даже хуже, какой смысл за прошлый год тестировать если он и так супер прибыльный, нужно уже только за этот теститровать, посмотрим что месяца через 2 будет.
Объясняю: В этом году всего два раза была такая ситуация, что срабатывала вторая сделка, а т.к. в обоих случаях после этого мы закрывались по SL, то и эффект от этого проявился только в небольшом увеличении просадки, раньше же такие ситуации встречались чаще (например первые 2-3 месяца 2009 года) и там сразу будет заметна разница в работе этих формул. Моя цель просто показать различия, темболее по статистике раз давно таких случаев не было, то возрастает вероятность возникновения такой ситуации в ближайшее время.
да, но правда страное совпадение, что советник сливал по сей день в этом году ... хочется надеятся что это всего лишь совпадение ...