Машинное обучение роботов - страница 7

[Igor Makanu]

Yuriy Asaulenko:

Но, вообще, не понимаю, как ТС из 200 сделок может что-то толковое выжать.

Визарда попросите, он раньше ловко с нерошелдейтрейдер управлялся, из любого индикатора или истории сделок мог там индикатор нейросетевой сделать, который потом на графике ставил стрелки бай/селл

[Yuriy Asaulenko]

Dmitriy Skub:

Почему отсутствует? Как раз присутствует)

Подобрать можно с большим количеством. Главное, чтобы матожидание побольше было.

Даж не подозревал о том. Воще там ни разу не был - не интересовался. Сейчас глянул - золотое дно.)) Обучай - не хочу.))

[Dmitriy Skub]

Yuriy Asaulenko:
Обучай - не хочу

Очень верно подмечено)

[Yuriy Asaulenko]

Igor Makanu:
Визарда попросите, он раньше ловко с нерошелдейтрейдер управлялся, из любого индикатора или истории сделок мог там индикатор нейросетевой сделать, который потом на графике ставил стрелки бай/селл

Воще, не фокус. Я удивлен только малым кол-вом сделок для обучения у ТС. Я этого, хоть убей, не понимаю.

Если там обучается НС, то с 10-ток нейронов. Если дерево, то оч маленькое. Здесь большим просто делать нечего.

[Igor Makanu]

Yuriy Asaulenko:
Воще, не фокус. Я удивлен только малым кол-вом сделок для обучения у ТС. Я этого, хоть убей, не понимаю.

Если там обучается НС, то с 10-ток нейронов. Если дерево, то оч маленькое. Здесь большим просто делать нечего.

ну тут извечная проблема в подготовке данных, какую НС не создавай, все равно придется данные готовить и фильтровать

я писал много раз, что если НС на вход мусор подавать, то на выходе мусор и получишь, хотите как в анекдоте: механик приборы! - ответ: 15!... что 15!.. а что приборы?.....

был тут на форуме весьма и очень толковый нейросетевик @Andrey Dik, где то в его постах он сказал истину про НС: если есть хорошая мат.модель, то по сути НС оказывается не нужна... так вот тут и проблема, что если в НС подавать набор данных в виде цен открытия сделок: 1.35 БАЙ, 1.40 СЕЛЛ, 1.32 БАЙ... то получим результат ответа НС на форварде один в один как в анекдоте ... а что приборы????

[Yuriy Asaulenko]

Dmitriy Skub:

Очень верно подмечено)

Вообще, у ТС оч хорошая идея. И вроде все понятно, но, со своей колокольни, въехать никак не получается. Имхо, маловато будет.))

[Yuriy Asaulenko]

Igor Makanu:

был тут на форуме весьма и очень толковый нейросетевик @Andrey Dik, где то в его постах он сказал..

В этом наши мнения диаметрально противоположны. Его посты вообще перестал читать. Глупостей не чтец...

[Ivan Negreshniy]

mytarmailS:

держыте, вроди получилось сделать...

Сделок мало так как расставлял вручную, но попробуйте

ето для 5 мин графика

Я сгенерил ваш советник, хотя в шаблоне уж слишком мало сигналов и видимо поэтому советник вышел далеко не граальный, скорее наоборот, но зато, не опасаясь авторских претензий, я смело выкладываю вместе с шаблоном тестирования и его в исходном код:))

[mytarmailS]

Ivan Negreshniy:

Я сгенерил ваш советник, хотя в шаблоне уж слишком мало сигналов и видимо поэтому советник вышел далеко не граальный, скорее наоборот, но зато, не опасаясь авторских претензий, я смело выкладываю вместе с шаблоном тестирования и его в исходном код:))

Ну да, Ожидаемо))

1) мало сделок

2) возможно из за того что сам паттерн не стандартный он и не воспринимаеться сеткой.  

Поясню, отскок(там где стрелка)  ето только цена паттерна но не время его появления те не сам паттерн, сам паттерн был сформирован раньше , а стрелка ставиться тогда когда цена достигает цены паттерна

возможно  сеть просто не может искать такие структуры из за своей реализации

[Ivan Negreshniy]

mytarmailS:

Ну да, Ожидаемо))

1) мало сделок

2) возможно из за того что сам паттерн не стандартный он и не воспринимаеться сеткой.  

Поясню, отскок(там где стрелка)  ето только цена паттерна но не время его появления те не сам паттерн, сам паттерн был сформирован раньше , а стрелка ставиться тогда когда цена достигает цены паттерна

возможно  сеть просто не может искать такие структуры из за своей реализации

Должно быть больше сигналов, это однозначно, но е.б. важно, что бы и входные данные были адекватными решаемой задаче.

Я чисто интуитивно, с ваших слов о максимальном размере паттрна и увидев индикатор шаблона, ввел в обучающую последовательность 6 значений стохастика и 150 ценовых бар.

Возможно вы, зная признаки определяющие ваш уровневый паттерн, предложите другие фичи и\или формулы их расчета, на данный момент в советнике используются вот такие:

#define CALC_IND_1(n) iStochastic(NULL,0,5,3,3,0,0,MODE_MAIN,n+1)
#define CALC_IND_2(n) iStochastic(NULL,0,5,3,3,0,0,MODE_SIGNAL,n+1)
#define CALC_IND_3(n) iStochastic(NULL,0,5,3,3,0,0,MODE_MAIN,n+2)
#define CALC_IND_4(n) iStochastic(NULL,0,5,3,3,0,0,MODE_SIGNAL,n+2)
#define CALC_IND_5(n) iStochastic(NULL,0,5,3,3,0,0,MODE_MAIN,n+3)
#define CALC_IND_6(n) iStochastic(NULL,0,5,3,3,0,0,MODE_SIGNAL,n+3)
#define CALC_X0(n)    iOpen(symbol,period,n+1)
#define CALC_X1(n)    iHigh(symbol,period,n+1);
#define CALC_X2(n)    iLow(symbol,period,n+1);
#define CALC_X3(n)    iClose(symbol,period,n+1);
#define CALC_BAR(x0,x1,x2,x3) ((x3-x2)>(x1-x3)?((2*x3-x2-x1)>(x1-x2)?1:0.5):((x3-x2)<(x1-x3)?((x1+x2-2*x3)>(x3-x2)?-1:-0.5):0))