Советники: Сессионная торговля
А почему не лимитники? Считпю, что сам принцип предложенной торговли не верен. Думаю надо высталять ордера при окончании сессий, т.е. на пробитие уже отчерченных уровней прошедшей сессии. И посмотрите на уровни начала и окончания сессий. Как в комеди клаб хаварит бабушка- "Чета непаняятна". Эти уровни считаю должны четко упаковывать сесии, а не так как показано на стейте. У меня советник работает на пробитие уровней сессий во вне, интересна сама мысль добавить лимитники...
Это ж не система на пробитие уровня сессии ("вовне" и далее), а на разворот за уровнем предыдущей сессии ("вовне" и обратно через канал в противоположное "вовне"). И эта стратегия имеет право на существование. А Вы можете сделать, как Вам больше нравится. Требуется только формализовать все условия и параметры (в первую очередь, стартовые цены) лимитников.
А почему не лимитники? Считпю, что сам принцип предложенной торговли не верен. Думаю надо высталять ордера при окончании сессий, т.е. на пробитие уже отчерченных уровней прошедшей сессии. И посмотрите на уровни начала и окончания сессий. Как в комеди клаб хаварит бабушка- "Чета непаняятна". Эти уровни считаю должны четко упаковывать сесии, а не так как показано на стейте. У меня советник работает на пробитие уровней сессий во вне, интересна сама мысль добавить лимитники...
Ну а кто мешает сделать лимитники? Только это будет уже совсем другая система. Здесь применена именно торговля в канале.
Кого интересует реальный советник приносящий в день от 100 до 250 пунктов реально пишите сюда. zed7@inbox.ru
Ув. модератор, не пора ли прищучить спамера?
Просветите, плиз, как получить хотя б настолько удачные стейты, как
приложены здесь в описании или в комментах, в соседней ветке с индикатором. Вроде предлагается EURUSD M15
с настройками по-умолчанию. Модель "все тики" ("по ценам открытия" не лучше). Получаю вот такой слив.
Ошибиться вроде негде, но определенно что-то не сходится ;-). Это 2009 год.
Просветите, плиз, как получить хотя б настолько удачные стейты, как приложены здесь в описании или в комментах, в соседней ветке с индикатором. Вроде предлагается EURUSD M15 с настройками по-умолчанию. Модель "все тики" ("по ценам открытия" не лучше). Получаю вот такой слив.
Ошибиться вроде негде, но определенно что-то не сходится ;-). Это 2009 год.
Тем не менее, ошибки могут быть такие:
1) Приведенные результаты получились при тестировании на периоде 01.01.2008 - 26.09.2009 (у вас только 2009 год)
2) Брокер использовался со спрэдом 2 пункта (у вас - не знаю)
3) Качество моделирования 90% (у вас - не определено). Необходимо пересчитать все таймфреймы и подгрузить историю
Тем не менее, ошибки могут быть такие:
1) Приведенные результаты получились при тестировании на периоде 01.01.2008 - 26.09.2009 (у вас только 2009 год)
2) Брокер использовался со спрэдом 2 пункта (у вас - не знаю)
3) Качество моделирования 90% (у вас - не определено). Необходимо пересчитать все таймфреймы и подгрузить историю
Что мог, всё поправил - период теста, качество моделирования - как требовалось (между прочим, заметных отличий в кривой баланса после исключения ошибок рассогласования нет). Спред - 12 на пяти знаках. Тот же слив. На всякий случай попробовал поменять параметр Delta с 1 на 10. Аналогично. Я не в претензии, но мне просто интересно, как такое может быть. Не иначе как супер разные котировки по EURUSD(M15).
Что мог, всё поправил - период теста, качество моделирования - как требовалось (между прочим, заметных отличий в кривой баланса после исключения ошибок рассогласования нет). Спред - 12 на пяти знаках. Тот же слив. На всякий случай попробовал поменять параметр Delta с 1 на 10. Аналогично. Я не в претензии, но мне просто интересно, как такое может быть. Не иначе как супер разные котировки по EURUSD(M15).
Видимо, нужно просто сравнить по сделкам, в чем именно расхождение. В статье есть архив с развернутыми результатами тестирования. Можно глянуть, где происходит несовпадение.
Кстати, возможно разница во времени, причем существенная. Если вы, к примеру, использовали Альпари, то здесь и может быть проблема. Я тестировал на Адмирале, там идет разница с Альпари в 1 час, то есть настройки сессий нужно поменять на такие: Азиатская сессия 1-9ч., Европейская 9-17, Американская 17-24. Ведь иначе при тестировании советник оперирует совершенно другими уровнями.
Кстати, возможно разница во времени, причем существенная. Если вы, к примеру, использовали Альпари, то здесь и может быть проблема. Я тестировал на Адмирале, там идет разница с Альпари в 1 час, то есть настройки сессий нужно поменять на такие: Азиатская сессия 1-9ч., Европейская 9-17, Американская 17-24. Ведь иначе при тестировании советник оперирует совершенно другими уровнями.
О! Скорее всего именно в этом и дело.
Кстати, возможно разница во времени, причем существенная. Если вы, к примеру, использовали Альпари, то здесь и может быть проблема. Я тестировал на Адмирале, там идет разница с Альпари в 1 час, то есть настройки сессий нужно поменять на такие: Азиатская сессия 1-9ч., Европейская 9-17, Американская 17-24. Ведь иначе при тестировании советник оперирует совершенно другими уровнями.
О! Скорее всего именно в этом и дело.
Думаю, что в этом. Замете автор предложил "жесткие" границы, без учета перекрытия сессий, подвигайте начало и конец сессий тудым сюдым на 1, 2 часа
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Сессионная торговля:
Author: Игорь Герасько