ФорумРазделы

Обсуждение статьи "Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты" - страница 13

Новый комментарий

Статья очень хорошая, как и сам индикатор.

Но проблема в том, что его практически невозможно реализовать в советнике. Для трейдеров, заинтересованных в чтении ленты, существует пробел, например, в функции copytrade. В то время как другие платформы могут легко работать с чтением ленты, на MT5 это практически невозможно реализовать и протестировать.

Я сам пытался это сделать в течение месяца и до сих пор не могу протестировать свой советник для чтения ленты. Другие разработчики на вкладке "Фриланс" тоже не могут сделать это так хорошо. Я думаю, что mql5 - это здорово, но пользователям нужна поддержка в этом конкретном вопросе.

Paulo Possobon советнике. Для трейдеров, заинтересованных в чтении ленты, существует пробел, например, в функции copytrade. В то время как другие платформы могут легко работать с чтением ленты, на MT5 это практически невозможно реализовать и протестировать.

Я сам пытался это сделать в течение месяца и до сих пор не могу протестировать свой советник для чтения ленты. Другие разработчики на вкладке "Фриланс" тоже не могут сделать это так хорошо. Я думаю, что mql5 - это здорово, но пользователям нужна поддержка в этом конкретном вопросе.

Я тоже....

Это трудно проверить

и функцию CopyTicksRange тоже сложно реализовать...

Paulo Possobon советнике. Для трейдеров, заинтересованных в чтении ленты, существует пробел, например, в функции copytrade. В то время как другие платформы могут легко работать с чтением ленты, на MT5 это практически невозможно реализовать и протестировать.

Я сам пытался это сделать в течение месяца и до сих пор не могу протестировать свой советник для чтения ленты. Другие разработчики на вкладке "Фриланс" тоже не могут сделать это так хорошо. Я думаю, что mql5 - это здорово, но пользователям нужна поддержка в этом конкретном вопросе.

Я успешно внедрил его, но мне потребовался почти год, чтобы понять, как и почему бразильские брокеры обрабатывают данные иначе, чем остальные брокеры. Более того, бразильские брокеры в то время (2016 год) были очень нестабильны в отношении качества данных, очень часто можно было получить данные, в которых не хватает нескольких тиков, а затем через 5-10 минут получить обновление об этих отсутствующих тиках, это был ад для тестирования, не зная об этих проблемах... По крайней мере, качество данных стало соответствовать отчетам B3 за 2017 год .

Проблема заключается в брокере, который предоставляет данные. Для бэктеста можно использовать "каждый тик на основе реальных тиков", но опять же, вы будете зависеть от данных вашего брокера. В Бразилии бэктестирование фьючерсных контрактов работает только до истечения срока действия контракта. После его истечения вам придется переключиться на новый и потерять все данные из последней серии контрактов. Бессрочные контракты, такие как WIN$/@, не предоставляют информации, необходимой для корректной работы дельты и кумулятивной дельты. Одна из идей - хранить данные в день истечения срока действия, покупать их или желать, чтобы ftp.bvmf.com.br вернулся снова =/

В любом случае, я был бы рад, если бы MetaQuotes добавила в структуру MqlTick еще 3 поля: ID брокера покупателя/продавца и индикатор кросс-торговли. Хотя это очень специфично для бразильского фондового рынка, это было бы очень здорово!

Есть ли смысл тиков без объема , заменил на это 


 
//--- Проверяем направление тика
   if(( tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY && (tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Если тик обоих направлений
      Print(__FUNCTION__,": ОШИБКА! Тик '"+GetMsToStringTime(tick.time_msc)+"' неизвестного направления!");
   else if(( tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) // Если тик на покупку
   sumVolBuy+=(long)TICK_FLAG_VOLUME;
   else if(( tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Если тик на продажу
   sumVolSell+=(long)TICK_FLAG_VOLUME;
   else                                                  // Если тик не торговый
   Print(__FUNCTION__,": ОШИБКА! Тик '"+GetMsToStringTime(tick.time_msc)+"' не торговый!");
  }

получил


И во что это упирается , что мешает ? а где Advanced Delta 7 in 1

Здравствуйте друзья, я искал индикатор на агрессию и наткнулся на эту тему.

Я даже скачал индикатор по этой ссылке https://www.mql5.com/en/articles/3708.


Но он рассчитывает только текущий день, признаюсь, что мои знания в программировании на MQL5 ограничены, и я хотел бы узнать, знает ли кто-нибудь, как получить больше периодов в этом индикаторе по ссылке. Заранее спасибо.

Developing stock indicators featuring volume control through the example of the delta indicator
Developing stock indicators featuring volume control through the example of the delta indicator
  • www.mql5.com
The article deals with the algorithm of developing stock indicators based on real volumes using the CopyTicks() and CopyTicksRange() functions. Some subtle aspects of developing such indicators, as well as their operation in real time and in the strategy tester are also described.

Привет всем,

Не смог найти улучшенную версию с кумулятивной дельтой, есть ли она у кого-нибудь?

Спасибо!

Rogerio Celentano Szterling #:

Привет всем,

Не смог найти улучшенную версию с кумулятивной дельтой, есть ли она у кого-нибудь?

Спасибо!

Дельтой между чем и чем?
Rogerio Celentano Szterling #:

Привет всем,

Не смог найти улучшенную версию с кумулятивной дельтой, есть ли она у кого-нибудь?

Спасибо!

Вы имеете в виду кумулятивную дельту, основанную на объеме (т.е. разнице между объемом покупки и продажи)? 

Существует несколько версий этого понятия, если вы можете уточнить, я уверен, что кто-то сможет помочь вам лучше.

1...678910111213
Новый комментарий