Лучшее решение для входа скальпера - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас проверяю несколько новых подходов для открытия сделки скальпера. Сейчас просчитываются несколько фильтров (можно считать, что это разновидность МА) с разными длительностями в секундах.
Экспериментами нашел, что вполне удачный вход вычисляется, как разность между кривыми нескольких фильтров больше некоторого порога. Добавляю еще скорость нарастания кривой фильтра. И потом попробую двойную фильтрацию - прямую и обратную, так как при этом должны устранится задержки. Правда, не ясно, что будет с точностью.
На таком же принципе работает и сигнал на выход. Кто-нибудь такое делал?
Использование фильтров означает автоматизированную работу, не ручную. Значит, и понятие "удачный вход" как-то формализовано. Подскажите, пожалуйста, Алексей Григорьевич, что в этой ветке Вы подразумеваете под словами "удачный вход". Как производится сравнение разных входов по степени удачности?
Похоже, что учитывается и "точность входа". Что это, как вычисляете? Пусть пока неясно, "что будет этой точностью" - а что с ней вообще может быть?
Использование фильтров означает автоматизированную работу, не ручную. Значит, и понятие "удачный вход" как-то формализовано. Подскажите, пожалуйста, Алексей Григорьевич, что в этой ветке Вы подразумеваете под словами "удачный вход". Как производится сравнение разных входов по степени удачности?
Похоже, что учитывается и "точность входа". Что это, как вычисляете? Пусть пока неясно, "что будет этой точностью" - а что с ней вообще может быть?
Что значит удачный (или точный) вход - это когда правильно определяется направление движения цены в каком-то диапазоне. В качестве диапазона можно выбрать границы торгового канала. Я сейчас использую несколько модифицированный Hodrick-Prescott Channel
Как производится сравнение по удачности? Очень просто, по величине прибыли, в пунктах. Если робот открыл позицию на buy, а цена пошла вниз - вход был неудачный. И наоборот.
Что значит удачный (или точный) вход - это когда правильно определяется направление движения цены в каком-то диапазоне. В качестве диапазона можно выбрать границы торгового канала. Я сейчас использую несколько модифицированный Hodrick-Prescott Channel
Как производится сравнение по удачности? Очень просто, по величине прибыли, в пунктах. Если робот открыл позицию на buy, а цена пошла вниз - вход был неудачный. И наоборот.
Должен признаться, что я не знаю, что такое "направление движения цены в каком-то диапазоне". И это незнание никуда не исчезает, даже если "в качестве диапазона выбрать границы торгового канала". Что это?
Больше того, не знаю, что такое "цена пошла вниз". Мне неизвестно, как этот ход вниз измерить. Если от старта в точке c курсом K цена затем прошла точки K-1 K-2 K-1 K K+1 K+2 K+1 K K-1 K-2, я не могу сказать, пошла ли он вниз. А Вы?
Собственно, я хотел узнать, как эти вопросы решаются в Вашей автоматизированной системе, где все эти неопределенности качественных представлений типа "пошла вверх, потом загнулась вниз" должны были получить количественную меру. Ведь как-то Вы их решаете, а в программе приходится доводить критерии до конкретных чисел. Или это ноу-хау?
Должен признаться, что я не знаю, что такое "направление движения цены в каком-то диапазоне". И это незнание никуда не исчезает, даже если "в качестве диапазона выбрать границы торгового канала". Что это?
Больше того, не знаю, что такое "цена пошла вниз". Мне неизвестно, как этот ход вниз измерить. Если от старта в точке c курсом K цена затем прошла точки K-1 K-2 K-1 K K+1 K+2 K+1 K K-1 K-2, я не могу сказать, пошла ли он вниз. А Вы?
Собственно, я хотел узнать, как эти вопросы решаются в Вашей автоматизированной системе, где все эти неопределенности качественных представлений типа "пошла вверх, потом загнулась вниз" должны были получить количественную меру. Ведь как-то Вы их решаете, а в программе приходится доводить критерии до конкретных чисел. Или это ноу-хау?
Если цены фильтровать (сглаживать), направление сразу будет видно. Смотрите верхнюю картинку в посте #5. Насчет количественной меры тоже писал, как я ее определяю сейчас и какой метод еще хочу проверить.
И насчет канала HP, пара картинок
И насчет канала HP, пара картинок
а когда "канал" разворачивается, то наоборот , а лучше вообще не надо :-)
все канальные стратегии замечательно работают в статичном канале. И встаёт вопрос - как вовремя узнать что канал достаточно статичен чтобы применить стратегию ?
И насчет канала HP, пара картинок
Вот это правильные графики.) В отличие от.... не будем показывать пальцем.))
Не буду свои показывать, там примерно тоже самое. и быстрая тоже присутствует. Вот настройки другие. И сам канал границей и является.
Сейчас проверяю несколько новых подходов для открытия сделки скальпера. Сейчас просчитываются несколько фильтров (можно считать, что это разновидность МА) с разными длительностями в секундах.
Экспериментами нашел, что вполне удачный вход вычисляется, как разность между кривыми нескольких фильтров больше некоторого порога. Добавляю еще скорость нарастания кривой фильтра. И потом попробую двойную фильтрацию - прямую и обратную, так как при этом должны устранится задержки. Правда, не ясно, что будет с точностью.
На таком же принципе работает и сигнал на выход. Кто-нибудь такое делал?
Привет!
Вы на правильном пути,
скоро у нас будет грааль и мы покажем кузькину мать этому форексу!
Даешь грааль!)))
Сейчас проверяю несколько новых подходов для открытия сделки скальпера. Сейчас просчитываются несколько фильтров (можно считать, что это разновидность МА) с разными длительностями в секундах.
Экспериментами нашел, что вполне удачный вход вычисляется, как разность между кривыми нескольких фильтров больше некоторого порога. Добавляю еще скорость нарастания кривой фильтра. И потом попробую двойную фильтрацию - прямую и обратную, так как при этом должны устранится задержки. Правда, не ясно, что будет с точностью.
На таком же принципе работает и сигнал на выход. Кто-нибудь такое делал?
Если скальпер, то однозначно - канал. Канал узкий и несколько МА или фильтров для разных периодов там просто не поместятся. Быстрая МА - да, облегчает жизнь. Еще быстрее - нет никакого смысла, а медленнее - задержка нарастает. Имхо, здесь уже надо на прямой анализ ВР переходить, нужны-то последние неск. минут перед входом. Плюс тики на последнем этапе, скажем за 1-2 мин.
Привет!
Вы на правильном пути,
скоро у нас будет грааль и мы покажем кузькину мать этому форексу!
Даешь грааль!)))
О да, но с одной поправкой: грааль будет не у нас, а у Алексея и тогда эрогенные зоны всех его женщин будут находиться в его кошельке.)