Закономерность. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Анатолий, ну в какой определенный? Определите хоть как-нибудь. :)
Если вопрос ко мне, то меня зовут Юрий. Что касается входа, то вариантов много. Но наиболее точно, я считаю, можно войти лимитником при отскоке от уровня. Ну вот на первом попавшемся на глаза графике показал. Шесть отскоков уже от одного уровня, седьмой наклёвывается. Два раза цена пробила уровень, значит 2 стоплосса.
В рынок можно войти когда угодно - это совсем неважное условие. Важно с него вовремя выйти, вот это действительно ключ к успеху.
да, очень популярное заблуждение )
Если вопрос ко мне, то меня зовут Юрий. Что касается входа, то вариантов много. Но наиболее точно, я считаю, можно войти лимитником при отскоке от уровня. Ну вот на первом попавшемся на глаза графике показал. Шесть отскоков уже от одного уровня, седьмой наклёвывается. Два раза цена пробила уровень, значит 2 стоплосса.
Извини, давно не общались.
Уровень давай.
В рынок можно войти когда угодно - это совсем неважное условие. Важно с него вовремя выйти, вот это действительно ключ к успеху.
Это не относится к закономерностям, но момент не простой.
Рассмотрим простую ситуацию: Трейдер входит в рынок на последнем импульсе тренда, когда все трендовые индикаторы покажут "правильный" сигнал на вход. Как Вы понимаете, результат будет закономерным - минус в сделке, подтверждая проверенную временем истину: " не запрыгивай в уходящий поезд"... Таким образом, "войти когда угодно" - это не совсем правильное решение.
В общем, и "вход" и "выход" - должны быть тщательно просчитаны...
Это не относится к закономерностям, но момент не простой.
Рассмотрим простую ситуацию: Трейдер входит в рынок на последнем импульсе тренда, когда все трендовые индикаторы покажут "правильный" сигнал на вход. Как Вы понимаете, результат будет закономерным - минус в сделке, подтверждая проверенную временем истину: " не запрыгивай в уходящий поезд"... Таким образом, "войти когда угодно" - это не совсем правильное решение.
В общем, и "вход" и "выход" - должны быть тщательно просчитаны...
Чаще всего статистика говорит обратное, Я её не собирал - она мне попадала сама от трейдеров, очень много контактов, и Я не со вчерашнего дня на форекс. Так вот входы можно сделать самые правильные, а вот с выходом большие проблемы: недодержал, передержал(крайне редко) и не добрал прибыль, но это если использовать стопы(выход с рынка). Если нет стопов, то с выходом частенько помогает сам дилинг(GameOver)
Так что входы менее важны, чем выходы.
Чаще всего статистика говорит обратное, Я её не собирал - она мне попадала сама от трейдеров, очень много контактов, и Я не со вчерашнего дня на форекс. Так вот входы можно сделать самые правильные, а вот с выходом большие проблемы: недодержал, передержал(крайне редко) и не добрал прибыль, но это если использовать стопы(выход с рынка). Если нет стопов, то с выходом частенько помогает сам дилинг(GameOver)
Так что входы менее важны, чем выходы.
все правильно - выходы важнее входа, но тут проблема проблемная... - вход в рынок основывается на ближайших исторических данных (бары) с надеждой, что ТС имеет положительное мат.ожидание в этой ситуации, а выход, получается, вдвойне не определен, т.к. он должен иметь еще дальше прогноз от входа по ТС
выходы по ТП и СЛ один из способов подобрать выходы по ТС из рынка, но такой способ не позволяет оценить риски ТС - каждый вход в рынок это риск, если имеем малый ТП и СЛ - то ограничиваем прибыльность по ТП, но увеличиваем риски по СЛ
казалось бы увеличь ТП и СЛ и вот он Грааль, но нет, снизится мат. ожидание, т.к. войти в рынок с минимальным запаздыванием по сигналу ТС маловероятно, а если ТП=СЛ, то получить СЛ окажется вероятнее, есть еще "игры" без СЛ - я уже прошел этот этап, смысла нет -вопрос времени когда придет Николай Маржов .....)))
ЗЫ: вот который год наблюдаю за форумами на тему рынков, и все больше и больше убеждаюсь, что единственный способ получить прибыль это лишь управление капиталом - даже любители мартингейла и сеток ордеров в этом случае правы - торгуешь риском вот и вся ТС, есть чуть менее прибыльные и менее рисковые схемы управления капиталом - так называемый пирамидинг ордеров и усреднение позиции, но там снижаем риски, уменьшаем прибыль за одну серию ордеров.
Ну и итог - входы, не важны, выходы без осмысленных входов это иллюзия, остается только управление капиталом ;)
все правильно - выходы важнее входа, но тут проблема проблемная... - вход в рынок основывается на ближайших исторических данных (бары) с надеждой, что ТС имеет положительное мат.ожидание в этой ситуации, а выход, получается, вдвойне не определен, т.к. он должен иметь еще дальше прогноз от входа по ТС
выходы по ТП и СЛ один из способов подобрать выходы по ТС из рынка, но такой способ не позволяет оценить риски ТС - каждый вход в рынок это риск, если имеем малый ТП и СЛ - то ограничиваем прибыльность по ТП, но увеличиваем риски по СЛ
казалось бы увеличь ТП и СЛ и вот он Грааль, но нет, снизится мат. ожидание, т.к. войти в рынок с минимальным запаздыванием по сигналу ТС маловероятно, а если ТП=СЛ, то получить СЛ окажется вероятнее, есть еще "игры" без СЛ - я уже прошел этот этап, смысла нет -вопрос времени когда придет Николай Маржов .....)))
ЗЫ: вот который год наблюдаю за форумами на тему рынков, и все больше и больше убеждаюсь, что единственный способ получить прибыль это лишь управление капиталом - даже любители мартингейла и сеток ордеров в этом случае правы - торгуешь риском вот и вся ТС, есть чуть менее прибыльные и менее рисковые схемы управления капиталом - так называемый пирамидинг ордеров и усреднение позиции, но там снижаем риски, уменьшаем прибыль за одну серию ордеров.
Ну и итог - входы, не важны, выходы без осмысленных входов это иллюзия, остается только управление капиталом ;)
Всё это правильно, но чтобы всё это делать, надо и еще быть программистом, чтобы разработать сотни вариантов разнообразных стратегий и на тестере посмотреть который из них лучший, проверяя их на реале а также в ручную.
А для этого надо трудится не один год.
Наверно можно не только практически, но и теоретически доказать, что есть торговая стратегия, которая обеспечивает прибыль с соотношением "месячная прибыль/максимальная просадка" как 2:1.
Всё это правильно, но чтобы всё это делать, надо и еще быть программистом, чтобы разработать сотни вариантов разнообразных стратегий и на тестере посмотреть который из них лучший, проверяя их на реале а также в ручную.
тут не соглашусь, давно программирую, и под заказ бывает подвернется задачка, но если заказчик реально хочет торговать роботом, то у него глаз намного быстрее видит где робот мог бы лучше торговать, возможно я такой не внимательный
про сотню стратегий - наверное уже проверил, везде одно и то же или входы плохие или выходы
кстати вариант торговать по нескольким стратегиям одновременно - наверное самый безрисковый, но опять же вернусь к своей мысли - чем меньше риск, тем меньше доходность - у меня такое видение
ЗЫ: может быть мы и в правдь чепухой тут страдаем? ищем Грааль, но ведь реально сделать торгового робота с доходностью 10% в месяц? - таких % врятли можно найти где еще либо в реальном секторе.... еще подумаю над этой мыслью
Спасибо на добром слове, Владимир, тема как интересная, так и заезженная. Однако, никому не удалось сформулировать правильный ответ. Закономерность, безусловно, есть, но, она не позволяет зарабатывать по принципу здесь и сейчас как хотелось-бы трейдерам. Закономерности проявляются на большом отрезке времени. Например, на ТФ Д1 закономерность формируется в пределах выборки в 300-330 дневных баров. Получаемая прибыль сравнима со ставкой рефинансирования, что делает подобную закономерность малопривлекательной. Думаю, нам необходимо подумать, как избавиться от закономерности слива и научиться работать хотя-бы с прибылью, сравнимой с банковским депозитом. У нас это - 10 процентов годовых.
Теперь, мои мысли на счет поиска закономерностей:
1. Бесполезно искать на истории закономерности, не подтвержденные теоретическими предпосылками - нужно сначала выработать идею в каком направлении копать и почему именно нужно так копать;
2. Смириться с тем, что, на малых ТФ нет надежных закономерностей и здесь всецело нужно полагаться на личный опыт и интуицию видения рынка;
3. Даже, если выявили какую-либо закономерность и выработали стратегию, нужно набраться мужества не сворачивать с выбранного пути, чего не могу добиться и сам. Многое испортил сам своим ложным видением против проверенной стратегии и вмешательством в процесс работы АТС. Перечислю некоторые направления поиска закономерностей, которые дают положительные мат. ожидания на большом отрезке времени:
а - Регрессионная модель;
б - Анализ рыночных и текущих цен по известной теорией рынка;
в - Оценка суммарной силы Быков и Медведей.
Рад видеть вас в здравии).
По пункту 1 с вами не соглашусь. Что бы принять решение на выставление любого ордера будь то рыночный или лимитный, всегда делается определенный анализ, где его выставить. Даже не задумываясь над тем, что вы применяете какие то закономерности вы их применяете подсознательно, применяя предыдущий опыт. Не посвященный в тонкости человек, с графиком любого инструмента, так не сделает из за отсутствия навыков в определении этих самых закономерностей. Будь то линии поддержки или пробой отбой от трендовой, всяких МА и пр.
Закономерности в поведении цены существуют на любом ТФ, а вот распознать их не всем удается. Чем больше опыт торговли, тем больше закономерностей вы уведите на графиках для принятия решения входа в рынок и выхода. Как то так, опыт всему голова.
ЗЫ: может быть мы и в правдь чепухой тут страдаем? ищем Грааль, но ведь реально сделать торгового робота с доходностью 10% в месяц? - таких % врятли можно найти где еще либо в реальном секторе.... еще подумаю над этой мыслью
Делать 0.5% в день не так уж сложно, если депозит не слишком большой.
За месяц 10% получиться, а за год под 100 если с отпуском). Вполне реально, но с большим депо нужен надежный брокер.