ФорумРазделы

Вторая священная корова: "Расти прибыль, режь убытки" - страница 6

Новый комментарий
Stells >>:

Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.

Сигналы стратегии, стопы которой в 3 раза больше тейков, никак нельзя назвать точными.

Чем больше соотношение TP/SL, тем точнее сигналы, тем ближе наше положение к ангелам, о которых писал denis_orlov

joo >>:

Сигналы стратегии, стопы которой в 3 раза больше тейков, никак нельзя назвать точными.

Чем больше соотношение TP/SL, тем точнее сигналы, тем ближе наше положение к ангелам, о которых писал denis_orlov

Да, и ещё. Если TP и SL постоянны, то вообще ни о какой точности сигналов речи не должно быть. Раз они постоянны, значит они подогнаны, значит в них нет причины по которой они установлены.

joo >>:

Да, и ещё. Если TP и SL постоянны, то вообще ни о какой точности сигналов речи не должно быть. Раз они постоянны, значит они подогнаны, значит в них нет причины по которой они установлены.

Статистика не катит на должность причины?

MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

Неа. Вы же сами знаете об этом. :)

Кстати. У идеальной стратегии TP/SL стремится к бесконечности. А это значит, что стопов у неё нет, так же как и нет ни одного пипса отрицательного эквити.

Поэтому, при равной прибыльности, стоит предпочесть ТС у которой означенное отношение выше.

MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

Неа. Статистика - лженаука. Какие там причины, MetaDriver?! Там просто корреляции и регрессии, не имеющие к причинности никакого отношения...

Статистика классная тётка, но не годится в роли матери причины, по которой будут выбраны постоянные TP SL.
А вот для непостоянных - очень даже кстати.
Mathemat >>:

Неа. Статистика - лженаука. Какие там причины, MetaDriver?! Там просто корреляции и регрессии, не имеющие к причинности никакого отношения...

Лан, лан, согласен. С тобой трудно спорить.. :)

joo >>:
Статистика классная тётка, но не годится в роли матери причины, по которой будут выбраны постоянные TP SL.
А вот для непостоянных - очень даже кстати.

Да тож соглашусь. Покладистый я сегодня. :)

Кто работает по каналам,
какие есть решения по размеру SL, TP ? возможно трал ещё ...
Мне кажется что фиксированные стопы это как то не правильно. Динамика рынка такова, что и стопы должны быть динамичны! Вход и выход по сигналу индикаторов вот над этим я сейчас и работаю (кстати не плохие результаты), а лучше всего вход по одному индюку выход по другому! P.S. Когда система не показывает совсем убытков это меня всегда настораживает. Ну а когда график прибыли волнистый с общим трендом вверх - это как то .. не знаю как выразиться, как то больше доверия к такой системе! Вот такое мнение!
12345678910111213...27
Новый комментарий