Помогаем советнику определить своё местоположение и принять правильное решение - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кажись советники оказались умнее автора. Тут бы для выяснения пользы встречных ордеров испытать такую тестовую стратегию, внеся в нее проверочный вариант чтоб узнать истину и определить пользу. А именно: открыв встречный ордер пробный тестовый выяснительный советник прекращает деятельность до закрытия обоих ордеров - исходного и встречного, чтобы дать автору стратегии до конца насладиться результатом и ощутить в цифрах весь положительный эффект контр- встречных замочных локирующих ордеров.
Можно для расширения кругозора сделать такую систему: Исходный советник, назовем его встречник, работает. И дает сигнал другому роботу, работающему на другом терминале. Другой робот, назовем его копировщик, повторяет действия исходного робота. За маленьким исключением - когда встречник открывает встречный ордер - копировщик просто закрывает исходный ордер. Через сутки (неделю, месяц - в зависимости от упрямства автора) сравниваем результат. Могу дать свою систему для изучения. Она на демо-счете давалаЕсли мы закрываем ордер после открытия второго "по тренду" текущей цены, то это значит признать убыток. Где гарантия что цена снова не уйдёт на n пунктов в противоположную сторону от типа второго ордера - таких гарантий конечно не может быть на Форексе.
Получается что тейкпрофит (далее TP)должен быть динамическим, то есть в случае, если профит истории закрытых ордеров меньше нуля, тогда это отрицательное значение профита истории закрытых ордеров должно по модулю прибавляться в значение TP открытого ордера в надежде что он таки попадёт в тренд. Кстати на больших депозитах от 1000 единиц валют это можно попытаться реализовать, поскольку серия закрытых ордеров в этой "гонке за ценой" может быть больше десятка при минимальном лоте уже нельзя будет заработать TP в котором собраны убытки по предыдущим 10 ордерам, ну можно наверное но это уже в долгосрочную стратегию превратится, а на депозите от 1000 единиц валюты можно пытаться множитель лота применять, например 2. Таким образом 11 ордер потребует лота = (0,1+0,2+0,4+0,8+1,6+3,2+6,4+12,8+25,6+51,2) итого 102,3 лота. Да, депозита 1 0000 тут не хватит, тут депозит от 30000 примерно нужен, хотя количество закрытых ордеров, которые учитывает динамический TP можно ограничить например тремя и тогда объём 4 ордера вполне себе рабочим окажется = 0,7, если вытаскивать отрицательный профит по истории закрытых 5 ордеров, то объём 6 ордера (текущего) составит 3,1 лота. Вот на такую систему я бы ещё посмотрел.
Тогда чем это не та же самая система торговли контр-ордерами? Да, ордеров будет 1 по рынку в торговле, но зато его объём сравним и даже более объёма группы из 3 встречных... В общем признание убытков через стоплосы это тупик из-за вредности рынка, он в половине случаев идёт не в том направлении и советник затопчется около нулевой рентабельности. Вот надо придумать как убытки обрабатывать - тут самый такой способ, сделать систему которой можно задавать в условии умножать или нет объём для последующего ордера в случае если профит истории закрытых ранее ордеров отрицательный, а то вдруг даже без умножения объёма "ордер-решальщик" или назовём его лучше "ордер-майор" (MAJOR) :) попадёт в тренд и вытянет серию в прибыль? Может такое быть? Маловероятно, но может. Всё отличие от контр-ордеров что суммарный рыночный объём меньше в 3 раза, это да, будет преимуществом, так как большую просадку такой ордер выдержит при условии что его не будут закрывать как предыдущие при движении цены не туда на n пунктов. Такому "ордеру-решальщику" или "ордеру-майору" - кому как нравится, надо дать возможность пересиживать и это всё равно придётся делать... или применять множитель объёма... или признавать убыток и надеяться на лучшее в другой торговой серии, которая уже не будет отремиться отыгрывать убытки предыдущей торговой серии.
Наконец-то автор признался в достоинствах мудрой стратегии. Назначение контр-ордеров, встречных ордеров, замков и локов - оттянуть момент признания убытков. Убытки остаются, и даже с каждым днем обрастают свопами и растут, но спрятав голову в песок (как страус) говорим: Убытки пока отсутствуют. У нас же контр-ордер. В будущем убытки магическим образом развеются. Вам нужен расчет? Какой же может быть расчет если это магия. Ждите и умиляйтесь. Стратегия-то предназначена для инвесторов. На другой день инвестор скажет: Голубчик, да у Вас убытки!!! А мы ему: Убытки пока отсутствуют. Контр-ордер спасет нас. Инвестор успокоится, а мы продолжим сливание его счета.
Суммируем 2 строки: +6,09 - 6,66 =
а вчера было 0,56 Какой вывод?
Если инвестор толковый, то должен смотреть нижний зеленый график
А тут видны -25% в сутки... Мдааа... Слив в течение недели
Автор берет обязательство слить 30 тыщ. Да это же грааль! Надо перевернуть, поменять Buy и Sell и будет инвестору счастье
На другой день инвестор скажет: Голубчик, да у Вас убытки!!! А мы ему: Убытки пока отсутствуют. Контр-ордер спасет нас. Инвестор успокоится, а мы продолжим сливание его счета.
Суммируем 2 строки: +6,09 - 6,66 = а вчера было 0,56 Какой вывод?
Привет, вывод - нет признанного убытка. Это архиважно.
Сейчас просадка более 20% и вот тут можно было бы уже вмешаться, но оставлю советников разбираться с этим самостоятельно.
Просадка - это рабочий момент трудовых будней любого трейдера и с ней работают. У меня сейчас нет такой возможности.
Я скажу - "цена вернётся". Если она вернётся, мы все будем думать что "повезло". Если не вернётся - все подумаем что "не повезло". Смысл гадать на кофейной гуще. Рынок непредсказуем и баста. Я буду пересиживать в надежде что цена вернётся так как судя по истории котировок цена в нижнем экстремуме сейчас, поэтому советник изменил типы третьих ордеров в каждой группе с OP_SELL на OP_BUY. Это функция GeopriceLocation честно отработала. А в остальном всё решит рынок. Посмотрим. Будет слив - я ничего не теряю, будет профит - я тоже не дам никаких гарантий что инвестиции будут приносить стабильный доход с этим советником.
Ну вот, автор изобрел грааль. Тут даже можно без робота, даже надежней будет. Вот: вечером кладем на счет 1000 долларов (это для примера, можно больше). Утром снимаем 100 долларов (это для примера, можно больше). Видим убыток: было 1000 осталось 900. вручную надо вытягивать, как все это делают. На другой день фокус повторяем. И так каждый рабочий день 100 долларов (это для примера, можно больше). Но это давно известно, все это делают.
Ну вот, автор изобрел грааль. Тут даже можно без робота, даже надежней будет. Вот: вечером кладем на счет 1000 долларов (это для примера, можно больше). Утром снимаем 100 долларов (это для примера, можно больше). Видим убыток: было 1000 осталось 900. вручную надо вытягивать, как все это делают. На другой день фокус повторяем. И так каждый рабочий день 100 долларов (это для примера, можно больше). Но это давно известно, все это делают.
Само собой, если плотно работать с графиком, то что-то можно заработать наверняка. Но мы же на форуме алготорговли...
Суммируем 2 строки: +6,09 - 6,66 = -0,57 а вчера было 0,56. Средства убавились до 75 от первоначальных 100. Скоро стопАут = слив. Какой вывод? Вывод очевиден: признаем убыток или откладываем признание (а куда откладываем) - убыток объективно существует. Более того, убыток растет накоплением свопов. Кроме архиважности какие преимущества? Формулу можно привести?
А вот и плоды новой теории - вверху продавай, внизу покупай. А евро слушает и идет вниз. Трейдеры говорят: Купившему на дне второе дно в подарок. Убытки уже 35% - скоро слив. Похоже, увидим его уже сегодня. Убыток от первой пары ордеров сохраняется. Если бы закрыли их вчера - убыток был бы на 2 свопных цента меньше. Это понятно? Если их сейчас закрыть, то баланс и средства останутся без изменения. Ну так какая польза от этих двух ордеров? Что произойдет если их закрыть сейчас? Что изменится?