Напишите пожалуйста эксперт по этой Стратегии - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извините, если я забрал у кого-нибудь кусок хлеба, и написал советника.
Система 1. Работая на основе только одного этого индюкатора ничего толкового добиться нельзя.Вы даже сами можете понаблюать по индикатору, что сигнал запаздыает на открытие и попадает на противоположный канал.
Поэтому эту систему я не стал делать.
Вторая и третья очень похожи, за исключением, что в первой открываем по 1 ордеру, а в другой 3, но принцип получения прибыли остается тот же. Возникла проблемка при вашем описании 3 модели. Вы не указали как усреднять (или не усреднять) ордера, по которым не сработал ТП. Поэтому вот выкладываю вариант только с MorningRange. Картинки и комментарии выкладываю в качестве иллюстрации. Сам эксперт ниже
В MorningRange тоже есть непонятка одна. Не указан вами случай, когда невозможно поставить стоп ордера, так как котировка находится очень близко к Хай/лоу 7 часовой свечки. Но в принципе я сам это сделал. Просто открываюсь сразу, если котировка итак достигла нужных нам значений.
Если рассмотреть вашу систему , то это обычный метод усреднения, с таким "хитрым" заданием открытия ордера, как пробитие по стопу. В принципе как написано в статье "Нетехнический анализ" ('Система IIN - нетехнический анализ рынка') на такой метод нужно не менее 200 начальных лотов депозита. Посмотрите, если бы на депо было меньше 10000 бакинских, то вы бы слились.
Короче, если будут более лучшие, гибкие и конкретные идеи, то пишите сюда или мне на почту, обязательно помогу написать и протестить (и в принципе бесплатно пока).
Если что пиши на почту. Поработаем вместе, только предложения по сигналам делай пожалуйста не такие "простые" и типа с криком банзай мы щас этот форекс порвем, а посложнее. .. :), А то метод усреднения запарил немного...
sergeev напишите мне,( dsmreclama@mail.ru) необходимо написать советника для стратегии, там договаримся
И вопрос к Plus по 2 стратегии
Почему TP/total, а не ТР, или еще как-то, как-то статистически обосновано?
С уважением. Денис
Р.s. от господина sergeev’а ждем продолжения банкета.
Хотим 3 и 1 части. Отрицательный результат, то же есть результат. Есть шанс понять - в каком направлении копать. Я тут малость с кодом поигрался - а копать, собственно говоря, есть что. Даже с неизменным ТР=30, без total в трендах либо sell, либо только buy по тренду, рубит не плохо и промежутки, однако не хилые.
Если ТП оставить в надежде, что он рано или поздно сработает и НЕ усреднять ТП,
то по статистике, "висячих" ордеров будет в 2 раза больше. Можно улучшить эту Стратегию следующим образом:
Лучшие часы по СЕТ - это 7.00, 11.00, 14.00 и 19.00. Можно обыграть такой выриант, тем самым увеличив прибыль: если по ТП в 7.00 сработал хоть 1 ордер,
то в последующие часы в эту сторону можно выставлять ещё отложенные ордера.
Ато иногда бывает, что пробили час 7.00 и ТП отработал до 11. 00. И до следующего дня - ни одного ордера. А ведь движение, возможно, только началось!
ответить
1) добавил на 85 строке *Point
2) коменты пока тест идет не убирал, чтоб не нагружать время тестирования но сами проверки стоят
// Sleep (3000)
и
// if (OrderTakeProfit()<avgLevel-Point*(TP/total) || OrderTakeProfit()>avgLevel-Point*(TP/total))
Вообще пока это все на тестере гоняете, то проверок на возможные ошибки типа ERR_TRADE_TIMEOUT или ей подобных не делаю, так как результаты все равно мягко говоря не очень...
А что касается усреднения, то можно усреднять и по СЛ с трейлингом график тогда будет со скачками. типа такого.
Вообще пока это все на тестере гоняете, то проверок на возможные ошибки типа ERR_TRADE_TIMEOUT или ей подобных не делаю, так как результаты все равно мягко говоря не очень...
Какие по Вашему мнению ошибки необходимо обрабатывать при работе эксперта на реальном счету и как Вы видите реализацию этого обработчика.
Вопрос задаю потому, что сам сейчас этим занимаюсь и считаю это очень важной(если не одной из самых главных) темой!
С уважением,
Владимир
Plus,у
Наверно не совсем понятно написал.
Имелось в виду усреднять с профитом по 30п на каждую позицию, а не 30п в сумме на все позиции (так реализовано в советнике), т.е. если имеем n позиций - то профит составит
СУММ (Цена открытия позиции* размер позиции) / суммарная позиция + TP, где
ТР=30, в Вашем варианте ТР=30/n, если мы правильно поняли условия.
Если n-величина большая (за десяток), то соответственно позиции открывались против тренда. Допустим, что при каждом открытии зависшей позиции, тренд убегал в среднем, ну пусть на 30п, то имеем накопленный убыток (0+30*(n-1))*n/2
Если выставляем профит 30/n, то имеем уровень закрытия от последнего ордера
(0+30* (n-1))/2+30/n,
если профит 30п, то уровень закрытия (0+30*n)/2+30, (если формулы не понятны мож лучше в MQL оформлять - если начальные знания есть или вставлять wordовские документы?)
посчитаем уровни для разных n
n 1 2 3 5 10 20
30/n 30 30 40 66 138 286
30 30 45 60 90 165 315
Вобщем, разница при больших n не существенна и при принятых условиях получается за 50% от размера движняка
А прибыль различается в n раз.
Конечно, реальность несколько отличается от принятых условий, но сути дела это не меняет.
Я, думаю, ветка может перейти в разряд более интересных, если Вы Plus, будете выкладывать свои стратегии более подробно, систематизировано и с возможными вариантами (это если есть такое желание). Если уже есть результаты тестирования, статистика – то лучше их привести. А если схемы составлять могете, то вообще замечательно будет.
И если бы sergeev выкладывал коды – многим бы были интересны как результаты, так и способы решения поставленной задачи.
sergeev, Вы удачно пиаритесь, многие у Вас могут поучиться. Главное есть результат. Надеюсь, хотя бы поднадкусать успеете.
Да, и о индикаторах и стратегиях, Вы делаете немного поспешные выводы.
С уважением. Денис
Фракталы, Мартингейл и 1М или 5 М
ТП-10
Простое удвоение.
Бай - над последним фракталом
Селл - под последним фракталом
Ордера открываются с рынка с ТП=10, если цена слишком близка. Если есть возможность, то БайСтоп и СеллСтоп.
При появлении нового фрактала вниз – селл – под ним. При появлении нового фрактала вверх – бай над ним. Открытие ордера только если БИД пробивает фрактал.
Если открылся ордер Селл, и появился новый фрактал вниз выше предыдущего фрактала вниз, то открывается ещё один отложенный или с рынка под этим фракталом. То есть, при появлении нового фрактала - новый ордер. И Мартингейл работает отдельно с каждым 0.1 (начальным) ордером.
Может кто-то уже имеет такое, тогда выложите здесь пожалуйста.
Понимаю, что «пила» на рынке может всё хорошо испортить, не говоря уж о расширяющемся треугольнике.
Спасибо!