Трейдеры сливают? (Ищу добровольцев-сигналистов) - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1000 может оказаться не вполне репрезентативно, классика говорит о не менее 10% выборки
В общем, практически развеяны.
У меня сейчас времени свободного чуть менее, чем вообще нет, поэтому не слежу пристально.
Но после последнего обновления МТ4(на прошлой неделе) появились ошибки в скрипте, которые при некоторых обстоятельствах не позволяли открывать новые позиции (насколько это повлияло - судить тяжело - тут может в "+" и в "-" сработать).
Из последнего вижу, что лоты по XAUUSD были завышены - видимо ещё один глюк к которому руки не добрались.
В целом, эксперимент признаю состоявшимся с резолюцией "Гипотеза отвергнута!" (хотя, если найду грубую ошибку в коде, то может повторю)
P. S. gontaras свой бонус получил
Чтобы опровергнуть теорию надо провести серию экспериментов.
Какие выводы из эксперимента можете сделать, почему у всех сливает? И как с этим бороться)
Получается что все стратегии прибыльные, сливает их дилер. Может в этом направлении провести эксперимент?
Чтобы опровергнуть теорию надо провести серию экспериментов.
Какие выводы из эксперимента можете сделать, почему у всех сливает? И как с этим бороться)
Получается что все стратегии прибыльные, сливает их дилер. Может в этом направлении провести эксперимент?
Давно известно, что в среднем сливают в размере спреда.
Уважаемый Contender, не могли бы Вы привести источник Ваших данных ?
По моим данным, картина более сложная и зависит от рынка
1) есть периоды (месяца) когда слив больше спреда - например 18 Сентября 2013 (неожиданное решение ФРС) - колоссальный лось - и несколько месяцев после этого когда евро росло практически к 1.4 - не понятно на чем - клиенты проигрывали сильно больше спреда,
2) есть периоды (месяца) когда слив не очень значителен и многие клиенты около нуля (зима 2014), когда евро было фактически в канале 1.3-1.4
Овералл проигрыш больше спреда.
Есть подозрения, что большинство проигрывает на сильных трендах, вставая против тренда.
Уважаемый Contender, не могли бы Вы привести источник Ваших данных ?
По моим данным, картина более сложная и зависит от рынка
1) есть периоды (месяца) когда слив больше спреда - например 18 Сентября 2013 (неожиданное решение ФРС) - колоссальный лось - и несколько месяцев после этого когда евро росло практически к 1.4 - не понятно на чем - клиенты проигрывали сильно больше спреда,
2) есть периоды (месяца) когда слив не очень значителен и многие клиенты около нуля (зима 2014), когда евро было фактически в канале 1.3-1.4
Овералл проигрыш больше спреда.
Есть подозрения, что большинство проигрывает на сильных трендах, вставая против тренда.
А Вы не могли бы привести источник своих данных?
вообще интересно, кто где смотрит соотношение открытых позиций на форексе? и возможно ли по этим данным написать индикатор, например, по данным оанды или myfxbooka?
А Вы не могли бы привести источник своих данных?
вообще интересно, кто где смотрит соотношение открытых позиций на форексе? и возможно ли по этим данным написать индикатор, например, по данным оанды или myfxbooka?
Источник данных - не могу раскрывать детали, но по работе связан с анализом подобных вопросов у крупного брокера.
Да, интересно. Но по моим наблюдениям, 100% точности он не даст. Стоит обратить внимание, что клиенты сидят в одной стороне (шорт или лонг) очень долго - месяцы. Если на рынке флет - это для них не страшно, но тренд обычно против них.
...
Можно попробовать заработать открывая противоположные позиции, но в этом случае средний убыток должен быть больше двойного спреда.
....