Индикатор корреляции. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень популярная стратегия: торговля парами с обратной корреляцией для хеджирования риска.
но это же глупость
но это же глупость
В чем глупость заключается ?
В чем глупость заключается ?
в отсутствии логики и знаний
но это же глупость
в отсутствии логики и познаний
Не можете найти логику ?
Или заработать на этом не получается ?
Допустим, пары EURUSD и USDCAD на каком-то временном интервале имеют отрицательную корреляцию. При этом получаем сигналы на продажу для обеих пар. В этом случае если по одной паре уходим в убыток, по другой в это же время в прибыль. В какой-то момент ситуация на рынке меняется. Одну позицию закрываем с прибылью, другая открыта. По второй паре снова открываемся, но уже на покупку. Та позиция, которая была в минусе, постепенно выруливает в плюс, её тоже закрываем. Вот так и получаем взаимное уравновешивание. Если таких хеджирующих инструментов штук 6-8, получается неплохой портфель, оптимизированный по риску и доходности.
Получается чушь как при первом варианте, так и при увеличении кол-ва пар получается многомерная чушь
Не можете найти логику ?
Или заработать на этом не получается ?
в чем конкретно вопрос?
Допустим, пары EURUSD и USDCAD на каком-то временном интервале имеют отрицательную корреляцию. При этом получаем сигналы на продажу для обеих пар. В этом случае если по одной паре уходим в убыток, по другой в это же время в прибыль. В какой-то момент ситуация на рынке меняется. Одну позицию закрываем с прибылью, другая открыта. По второй паре снова открываемся, но уже на покупку. Та позиция, которая была в минусе, постепенно выруливает в плюс, её тоже закрываем. Вот так и получаем взаимное уравновешивание. Если таких хеджирующих инструментов штук 6-8, получается неплохой портфель, оптимизированный по риску и доходности.
Не правильно.
в чем конкретно вопрос?
Не видите логики в корреляции ?
Не видите логики в корреляции ?
только для фундаментально зависимых процессов, например европейских индексов типа DAX vs FTSE и некоторых других. И там не нужна корреляция т.к. и так понятно что она стремиться к 1
на форексе не вижу, т.к. это случайные зависимости, которые меняются случайным образом