От теории к практике - страница 1980
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да.
Пока не знаю как это интерпретировать, но - красиво...
Похоже вероятность соседства малого приращения и большого выше чем у Винеровского. Интересно.
2. Рыночного процесса для GBPUSD на секундном ТФ S1
Красиво!
Похоже вероятность соседства малого приращения и большого выше чем у Винеровского. Интересно.
Александр, а какой вы брали ряд? Что делали с рядом когда в данную секунду не было котировок? Есть версия, что в ряде много условных "свечей" с телом нулевой высоты. Тогда будет "квадрат".
1) Надо сравнивать не с гауссовским, а со случайно перемешанной последовательностью приращений GBPUSD
2) На временах порядка секунды возможны эффекты связанные с дискретностью цены - нужно посмотреть на одномерную гистограмму приращений.
3) что-то ещё, но уже забыл
1) Надо сравнивать не с гауссовским, а со случайно перемешанной последовательностью приращений GBPUSD
Если случайно перемешать, то будет круг.
Александр, а какой вы брали ряд? Что делали с рядом когда в данную секунду не было котировок? Есть версия, что в ряде много условных "свечей" с телом нулевой высоты. Тогда будет "квадрат".
Значения считывались 1 раз в 6 секунд. Если не было новой котировки - в массив ничего не записывалось. Т.е. - хорошие данные примерно за месяц прошлого года. Интересно посмотреть тот же отрезок времени на М1 - что изменится.
Если случайно перемешать, то будет круг.
Ну да, но это будет правильный круг) Это важно при оценке значимости той информации, которая заключена в последовательности приращений и теряется при их случайном перемешивании.
3) что-то ещё, но уже забыл
Вспомнил - нужно ещё изначально отнормировать приращения чтобы удалить суточные колебания волатильности.
Ну да, но это будет правильный круг) Это важно при оценке значимости той информации, которая заключена в последовательности приращений и теряется при их случайном перемешивании.
Вспомнил - нужно ещё изначально отнормировать приращения чтобы удалить суточные колебания волатильности.
Здесь же визуализация. А если аналитически исследовать, то да, перемешивание и нормировка.
Значения считывались 1 раз в 6 секунд. Если не было новой котировки - в массив ничего не записывалось. Т.е. - хорошие данные примерно за месяц прошлого года. Интересно посмотреть тот же отрезок времени на М1 - что изменится.
Есть предположение, что на М1 квадрата уже не будет. Больно уж явная неэффективность.
Сделал для:
1. Винеровского процесса без сноса с гауссовским распределением приращений
2. Рыночного процесса для GBPUSD на секундном ТФ S6
Опупеть можно...
Квадрат какой-то...
Это так выглядит зависимость текущего приращения от предыдущего на фазовой плоскости.
Объем выборки одинаковый.
тут ещё видишь такое дело..минимальное изменение цены 1 пункт, а чтобы тикнуло больше или дальше, должны быть соблюдены некоторые условности ;-)
оно работает не допуская арбитражной ситуации в треугольниках и прочих циклах.
Одна пара как вершина айсберга, несёт мало информации. То есть рассматривать стоит не одну валютную пару, а спрос/предложение валют по всем парам