Динамическое моделирование. Марковские и немарковские процессы на рынке. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Остаюсь при своем мнении - настоящим физикам и математикам просто не интересен рынок Форекс - у них другие задачи и проблемы. Если бы эти люди всерьез занялись этой темой - то Форекс просто навсегда закрылся бы и все ^))))
Это лишь подтверждает моё предыдущее предположение. Раз за разом рынок встречает всё новых и новых физиков... математиков... и прочих и прочих, которые думают, что могут его переварить. Итог всем известен - рынок переваривает и их. С рынком не нужно бороться, ибо это бесполезно. На каждый товар найдётся купец
Продолжим.
Итак, в определенный момент времени цена находится в вероятностном пространстве, образованном t2-распределениями Стьюдента.
Наша задача - выделить, "увидеть" в этом пространстве конкретное t2-распределение.
Задача сверхсложная - математики пока не могут в аналитическом виде "разделять" "смеси" вероятностных распределений.
Казалось бы - тему можно закрывать? Нет - на нашей стороне великий русский математик Чебышев, со своим знаменитым неравенством.
Т.е находясь в любом пространстве мы можем утверждать, что если отстоим от средней линии более чем на 4.47*сигма, то мы находимся где-то за 95%-ым толерантным интервалом значений.
Это нам многое дает - Чебышеву я верю больше чем себе - но не все. Об остальном - чуть позже...
Продолжим.
Чебышеву я верю больше чем себе - но не все. Об остальном - чуть позже...
Можно не продолжать. Если вы кому-то верите - вы манипулируемы.
Знание о фрактальности рынка не решает задачи нахождения направления его фрактальности в данный момент времени и тем более в будущий
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Динамическое моделирование. Марковские и немарковские процессы на рынке.
Alexander_K, 2017.11.14 08:31
Это нам многое дает
Итак - нам надо найти конкретное t2-распределение в этом вероятностном пространстве.
Вспомним неравенство Высоковского-Петунина для одновершинных распределений. Одно утверждает, что 99% значений лежит в толерантном интервале +-6.666*сигма.
Вот именно от этой цифры и надо отталкиваться - если в динамическом канале цена превысила не какую попало границу, а именно 6.666*сигма, то можно утверждать, что мы практически находимся в самом конце вероятностного t2-распределения Стьюдента.
Казалось бы - можно заключать контртрендовую сделку. В большинстве случаев - да, но вот беда, вот этот 1%, а по Чебышеву для смеси распределений - 3%, иногда дают очень резкий выход цены за указанный диапазон, показывая, что вообще-то, что t2-распределение может иметь значения сколь угодно большие.
Вот именно в такие моменты, когда цена находится в граничной зоне динамического канала, необходимо анализировать непараметрический коэффициент асимметрии (nonparametric skew), сравнивая его с вычисленным эталонным, табличным значением. Если текущий skew принимает большие значения, чем табличные, то это означает лишь одно - распределение "выродилось", оно не может быть бесконечно скошенным, оно обязательно придет к своему "среднему" значению. В этот момент заключается сделка контртрендовая. Если текущий skew принимает меньшие значения, чем табличные, то это означает также одно - распределение, наоборот, "зародилось", ему только предстоит придти к своему среднему значению. В этот момент заключается сделка трендовая.
Вывод: в расчетах необходимо использовать NonParametric Skew.
Если кто подскажет еще какие-либо интересные непараметрические коэффициенты которые неплохо было бы проанализировать - буду весьма благодарен.
С уважением,
Александр
1. Вы считаете, что форекс описывается t2-распределением Стьюдента. У него не существуют моменты, начиная со второго, то есть нет дисперсии. Однако на рисунке в сообщении выше вы ее приводите и предлагаете сравнивать. Это методически некорректно. ККС с этих позиций вполне корректен, он использует не дисперсию, а
"коридор в пределах которого курс проводит 95% времени. Или 97%. Или 99%."
Такой коридор находится, что бы там ни было с дисперсией, достаточно задать отрезок времени, на котором коридор ищется.
2. В ККС на большом фактическом материале (таймфреймы от 10 секунд до 4 часов, усреднение на периодах до 6 недель), много валютных пар, все при желании можно проверить, обосновывается положение о том, что расстояние от скользящей средней до границ коридора в долях начального курса пропорционально корню квадратному из отношения периода усреднения к временнОму шагу ряда. В Вашем исследовании я не смог найти ничего похожего, полезного. По поводу того, что "Разница очевидна" - нет, для меня не очевидна.
Приветствую, Владимир!
Как всегда от Вас - любопытные вещи. Но, понимаете - они эмпирические, не математические.
Вот, к примеру - "коридор в пределах которого курс проводит 95% времени. Или 97%. Или 99%."
Не курс проводит столько-то времени - а набор значений из объема выборки. Не так ли?
Или - "положение о том, что расстояние от скользящей средней до границ коридора в долях начального курса пропорционально корню квадратному из отношения периода усреднения к временнОму шагу ряда"
Это что-то из области дисперсии для биномиального распределения.
В принципе, мы говорим об одном и том же, но как бы на разных языках...
А счастливый дедушка, который там все живописует, очевидно, бесконечно далек от математики, что в итоге, и не дало ему возможности понять и оценить всю красоту немарковских процессов на рынке.
Продолжим.
Итак, в определенный момент времени цена находится в вероятностном пространстве, образованном t2-распределениями Стьюдента.
Наша задача - выделить, "увидеть" в этом пространстве конкретное t2-распределение.
Задача сверхсложная - математики пока не могут в аналитическом виде "разделять" "смеси" вероятностных распределений.
Казалось бы - тему можно закрывать? Нет - на нашей стороне великий русский математик Чебышев, со своим знаменитым неравенством.
Т.е находясь в любом пространстве мы можем утверждать, что если отстоим от средней линии более чем на 4.47*сигма, то мы находимся где-то за 95%-ым толерантным интервалом значений.
Это нам многое дает - Чебышеву я верю больше чем себе - но не все. Об остальном - чуть позже...
...
Как всегда от Вас - любопытные вещи. Но, понимаете - они эмпирические, не математические.
...
Нет. Эмпирически не получится.
Если нет понимания протекающего процесса - лучше подписаться на чей-либо ПАММ-счет.
Это мое однозначное безальтернативное мнение.
Я же сейчас работаю над программированием уже под MT4, т.к. какое-никакое понимание есть. Думаю, к Новому Году будет готово. Просто на этом пути хочу встретить единомышленников, которые бы где-то что-то подсказывали. Я же не утверждаю, что знаю все обо всем. И интересные мысли интересных людей для меня очень ценны. Но, желательно, чтобы эти мысли были изложены на строгом математическом языке. :)))
Математики слишком влоб решают проблему. Тут есть одна особенность у рынка, можно сказать она ключевая, которая и рушит статистические методы. Но ее можно прощитать. У меня как раз наоборот математических знаний нехватает и поэтому я очень долго выражаю все что вижу, приходится по пути математику учить. Вы если догадаетесь какая особенность, не говорите никому)
Одну из этих скрытых особенностей я описал в этой ветке - коэффициент Nonparametric Skew.
Боюсь только, что этого мало. Надо найти еще хотя бы один. Это основа основ устойчивых моделей - иметь два инвариантных в среднем параметра.
Фактически это означает, что на любом таймфрейме (при любом объеме выборке) каждый из трейдеров, в меру своих сил и способностей борется за понимание вероятностного пространства суперпозиции t2-распределения и его свойств.
Чисто теоретически, суперпозиция распределений не приводит ли по ЦПТ к нормальному распределению? И почему вообще используется какая-то средняя? Каждый тик - это текущее состояние системы и от него и надо считать канал с найденными характеристиками. И если уж и считать "суперпозицию" (произведение) именно нескольких t2, то для разных длин приращений (временных отрезков). И я б точно не начинал с тиков, а с минут и выше.