Динамическое моделирование. Марковские и немарковские процессы на рынке. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Увы, не приводит - она работает только для независимых случайных величин с дополнительными условиями.
У нас же - немарковский процесс, где случайные величины (цены) зависят друг от друга.
Я уже писал, что искусственно пытался "разрушить" эту зависимость - т.е. считывал тики через промежутки времени (1,2,3,...сек), распределенные по показательному закону. Это привело к тому, что я получил марковский процесс с геометрическим распределением и p=0.5. Т.е. фактически получил аналог "игры в орлянку", где движение цены предсказывается только с точностью до "вверх-вниз" с вероятностью 50/50. И не более того.
Наша задача - использовать абсолютно все возможности для изучения немарковского процесса. Это - единственный путь к успеху Вот первый кто опишет движение цены в терминах уравнения Фоккера-Планка, тот - абсолютный претендент на Нобелевскую премию.
А тики - мне просто удобно с ними работать. Это абсолютно понятная математическая последовательность данных, в отличие от неких "цен открытия" и т.п., придуманные, наверное специально, чтобы запутать людей ^)))
Добрый день, уважаемые трейдеры!
Обращаюсь к людям, которым эта тема близка и понятна, хотя в чем-то они могут со мной не соглашаться.
По ссылке https://yadi.sk/d/Ww_3w9zP3PjMPg можно скачать мой проект динамической модели в системе Vissim для пары EURJPY (как пример).
Тиковые данные в формате csv должны располагаться в каталоге C:\Forex
Каждый может на основании открытого исходного кода в виде структурных диаграмм понять алгоритм работы и оценить важность усреднения исторических параметров, таких как среднее историческое значение дисперсии и средний исторический параметр nonparametric skew и понять - как их использовать при анализе текущего состояния процесса.
Более того, каждый может добавить в эту модель какие-то свои наработки и создать рабочий торговый робот - мне не жалко, если человек приложит свой труд и талант и получит результат.
Следует воспринимать эту модель как основу, а не как истину в последней инстанции.
Взамен (ВАЖНО! - если будет интересно, иначе - ничего не получиться) я прошу помочь решить мне две задачи:
1. Сейчас у меня прием данных из МТ4 в VisSim идет совсем криво - сначала принимаю данные из MT4 в Excel по DDE, затем из Excel в VisSim тоже по DDE. Напрямую - не работает. Необходимо организовать более устойчивый механизм приема тиковых данных из МТ4 в VisSim и неважно - как именно, то ли это будет dll-библиотека, то ли как то еще, главный критерий - устойчивый прием данных с самовосстановлением при различных сбоях.
2. В системе VisSim блоки median, mean, variance и т.д. имеют ограничение на объем выборки - всего 16.384. По моим данным, оптимальный объем выборки для каждой валютной пары не является произвольно задаваемой величиной, а является функцией от усредненной исторической дисперсии и средней частоты приема тиков- Для каждой валютной пары необходимо рассчитывать объем выборки, и к примеру для EURJPY у меня расчеты дают - примерно 20.000. Увы, ,блоки VisSim уже с этим объемом не работают. Необходимо каким-то образом "заставить" эти блоки работать с объемом выборки более 16.384, сгенерировать из них С-код, подправить и собрать обратно. Или как-то по-другому.
Верю, что есть на форуме настоящие профессионалы программирования, да и вообще умные люди.
Прошу их о помощи.
С уважением,
Александр.
2. Пока вижу такое решение. Либо считаем всю статистику в самом MT4/MT5, либо дробим выборку в VisSim на несколько.
Допустим, нужна выборка размером 45 000. Есть ограничение в 16 384. Тогда получится, что исходную выборку дробим на 3 части.
Интересно, с точки зрения статистики, усреднённая статистика (показатели) частей будет примерно равна статистике исходной выборки?
2. Пока вижу такое решение. Либо считаем всю статистику в самом MT4/MT5, либо дробим выборку в VisSim на несколько.
Допустим, нужна выборка размером 45 000. Есть ограничение в 16 384. Тогда получится, что исходную выборку дробим на 3 части.
Интересно, с точки зрения статистики, усреднённая статистика (показатели) частей будет примерно равна статистике исходной выборки?
Видимо дробить выборку нельзя, иначе не стояла бы задача более 16 384.