Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз для всех читателей данного форума и данной конкретной ветки:
Только торговые стратегии, основанные на анализе совокупности исторических (интегральных) и текущих параметров могут принести какой-то положительный результат. Все стратегии, основанные на анализе ТОЛЬКО текущих параметров (текущая цена, текущая дисперсия, текущий коэффициент корреляции и т.д. и т.п), такие как полосы Боллинджера, Мартингейл, всевозможные осцилляторы на базе преобразований Фурье - заранее обречены на неудачу.
Так и не пошли на ознакомительные курсы торговли на розничном Форекс? Может, Вам стоит почитать хотя бы клиентские соглашения нескольких компаний и подумать, почему так часто компании считают арбитраж запрещенным приемом (для клиентов, для себя выбор лучшего курса из имеющихся на рынке они считают вполне законным)? Ведь там анализируются ТОЛЬКО текущие курсы... Зачем компании защищаются от методов, которые "заранее обречены на неудачу", и нисколько не защищаются от анализа интегральных параметров, как думаете? По своей глупости?
Заметил, в ветке несколько раз употреблялось слово "мартингал". Свобода слова конечно. И словотворчества. Но все же это слово уже занято, причем в теории случайных процессов, для которых здесь и исследуется метод торговли, известный как "мартингейл". Зачем создавать путаницу? Вики:
"Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его настоящее состояние."
P.S. Есть и еще одно значение: "Мартингал для лошади – это не средство ее воспитания, а помощник, позволяющий ей держать голову в нужном ..." - достаточно, вроде.
Приветствую, Владимир!
Сейчас некогда - работы много, даже ветку свою НЕНАДОЛГО забросил. Но, я прочитал Ваш пост там - он любопытен, безусловно. Особенно про считывание данных через определенные промежутки времени. Сразу скажу - считаю, что не через наугад выбранные промежутки, а именно через экспоненциально распределенные. В этом случае мы приходим к чистому марковскому процессу. У меня есть небольшие наработки на эту тему. Вроде бы они показали распределение приращений по геометрическому закону с p=0.5, что опять-таки говорит, что без анализа исторических данных наши шансы строго 50/50.
Но, мне нужно некоторое время и опыты в этом направлении - я могу ошибиться со значением p=0.5. Может быть = это только на моих данных с моего ДЦ?
Вот, посеяли Вы у меня сомнения - не спорю. :)))))
Приветствую, Владимир!
Сейчас некогда - работы много, даже ветку свою НЕНАДОЛГО забросил. Но, я прочитал Ваш пост там - он любопытен, безусловно. Особенно про считывание данных через определенные промежутки времени. Сразу скажу - считаю, что не через наугад выбранные промежутки, а именно через экспоненциально распределенные. В этом случае мы приходим к чистому марковскому процессу. У меня есть небольшие наработки на эту тему. Вроде бы они показали распределение приращений по геометрическому закону с p=0.5, что опять-таки говорит, что без анализа исторических данных наши шансы строго 50/50.
Но, мне нужно некоторое время и опыты в этом направлении - я могу ошибиться со значением p=0.5. Может быть = это только на моих данных с моего ДЦ?
Вот, посеяли Вы у меня сомнения - не спорю. :)))))
"не через наугад выбранные промежутки, а именно через экспоненциально распределенные" - как это? Вы до сих пор не разъяснили, что понимаете под этими словами. Может, сейчас расскажете?
Заметил, в ветке несколько раз употреблялось слово "мартингал". Свобода слова конечно. И словотворчества. Но все же это слово уже занято, причем в теории случайных процессов, для которых здесь и исследуется метод торговли, известный как "мартингейл". Зачем создавать путаницу? Вики:
"Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его настоящее состояние."
P.S. Есть и еще одно значение: "Мартингал для лошади – это не средство ее воспитания, а помощник, позволяющий ей держать голову в нужном ..." - достаточно, вроде.
хаха))) у меня почему-то сразу ассоциация возникает со словом "маргинал"
Ссылка: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
Я специально писал программу, которая генерировала импульсы через временные промежутки, подчиняющиеся этому распределению с лямбда=1. И строго по приходу таких импульсов считывал тиковые данные. Абсолютно все картинки по распределениям приращений стали идеально ровными с правильными пропорциями. В общем - очень красивый марковский процесс. Бери и составляй обычное линейное уравнение движения цены и все. А вот если в этом случае выстроить гистограмму приращений, взятых по модулю - то получим красивое геометрическое распределение с p=0.5, что говорит о том, что в таком случае мы имеем дело с "подбрасыванием монетки", описанном в данной ветке. И я это дело забросил...
Ссылка: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
Я специально писал программу, которая генерировала импульсы через временные промежутки, подчиняющиеся этому распределению с лямбда=1. И строго по приходу таких импульсов считывал тиковые данные. Абсолютно все картинки по распределениям приращений стали идеально ровными с правильными пропорциями. В общем - очень красивый марковский процесс. Бери и составляй обычное линейное уравнение движения цены и все. А вот если в этом случае выстроить гистограмму приращений, взятых по модулю - то получим красивое геометрическое распределение с p=0.5, что говорит о том, что в таком случае мы имеем дело с "подбрасыванием монетки", описанном в данной ветке. И я это дело забросил...
Интересно... Значит, у Вас экспоненциально были распределены приращения моментов считывания. А что считывалось? Приращения Ask, или сам курс?
И вопрос относительно генерации псевдослучайной последовательности шагов, распределенных с плотностью exp (-x). В https://habrahabr.ru/post/263993/ прочитал:
"Уже говорилось, что для экспоненциального распределения можно взять логарифм от равномерно распределенной величины и что можно сделать генерацию быстрее. Так как любая экспоненциальная величина получается из стандартной делением на плотность, генерацию можно сделать пресловутым Ziggurat. В случае попадания в хвост можно запустить алгоритм по новой и прибавить к полученной величине x1:"
- Вы делали так? К генератору псевдослучайных чисел требований особых нет, подойдет любой? Хочу посмотреть, как изменится вид диаграммы выборочных частот при Вашем методе считывания данных. О хвосте мне понятно, это следствие независимости распределения exp (-x) от сдвига начальной точки.
Интересно... Значит, у Вас экспоненциально были распределены приращения моментов считывания. А что считывалось? Приращения Ask, или сам курс?
И вопрос относительно генерации псевдослучайной последовательности шагов, распределенных с плотностью exp (-x). В https://habrahabr.ru/post/263993/ прочитал:
"Уже говорилось, что для экспоненциального распределения можно взять логарифм от равномерно распределенной величины и что можно сделать генерацию быстрее. Так как любая экспоненциальная величина получается из стандартной делением на плотность, генерацию можно сделать пресловутым Ziggurat. В случае попадания в хвост можно запустить алгоритм по новой и прибавить к полученной величине x1:"
- Вы делали так? К генератору псевдослучайных чисел требований особых нет, подойдет любой? Хочу посмотреть, как изменится вид диаграммы выборочных частот при Вашем методе считывания данных. О хвосте мне понятно, это следствие независимости распределения exp (-x) от сдвига начальной точки.
1. Считывались сами цены, а приращения потом рассчитывал.
2. Да, именно так. Только я от сгенерированного числа брал целую часть и прибавлял 1. Т.о. получал дискреты времени 1, 2, 3, ... сек., распределенные по экспоненциальному закону.
Красота получалась... Однако p=0.5 меня отпугнула и я сейчас работаю только в направлении исследования комбинации текущих параметров и средних исторических параметров. Есть некие результаты. Я их дооформлю и опубликую со временем.
1. Считывались сами цены, а приращения потом рассчитывал.
2. Да, именно так. Только я от сгенерированного числа брал целую часть и прибавлял 1. Т.о. получал дискреты времени 1, 2, 3, ... сек., распределенные по экспоненциальному закону.
Красота получалась... Однако p=0.5 меня отпугнула и я сейчас работаю только в направлении исследования комбинации текущих параметров и средних исторических параметров. Есть некие результаты. Я их дооформлю и опубликую со временем.
Да, интересно.. Последний вопрос.
Чем обусловлен выбор лямбда=1?