Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка - страница 5

 

Вам не жалко своего времени? ) на рынке нужно искать предсказуемые неэффективности а не соответствия игре в монетку, тогда и мартингал будет оправдан

второй вариант - иметь неограниченные ср-ва и минимальный профит

третий вариант - мартингал на мартингале. Делить депозит на n частей, после каждого слива ставить ту же мартин систему с увеличенным риском

а то вы берете случайное и случайным погоняете, и результаты у вас будут случайные

 
Maxim Dmitrievsky:

Вам не жалко своего времени? ) на рынке нужно искать предсказуемые неэффективности а не соответствия игре в монетку, тогда и мартингал будет оправдан

второй вариант - иметь неограниченные ср-ва и минимальный профит

третий вариант - мартингал на мартингале. Делить депозит на n частей, после каждого слива ставить ту же мартин систему с увеличенным риском

а то вы берете случайное и случайным погоняете, и результаты у вас будут случайные

Нет, считаю это полезным экспериментом.

1) А зачем вам мартингал если у вас уже есть предсказуемые эффективности?

2) второй вариант выяснили нецелесообразен

3) сомневаюсь что это даст преимущество

4) результаты не случайные, а точные проверенные экспериментом, т.е. это прямое доказательство.

 
Stanislav Aksenov:

Нет, считаю это полезным экспериментом.

1) А зачем вам мартингал если у вас уже есть предсказуемые эффективности?


Например, если есть закономерность что в среднем после 5-го сигнала из 5-и мы получаем профит, увеличивая лот по мартину. А если не будем увеличивать то не будет профита

ну и макс отклонение не больше 10 убыточных подряд, например.. так предполагать даже смысла нет, в тестере смотреть сразу, быстрее будет )
 
Maxim Dmitrievsky:

Например, если есть закономерность что в среднем после 5-го сигнала из 5-и мы получаем профит, увеличивая лот по мартину. А если не будем увеличивать то не будет профита

ну и макс отклонение не больше 10 убыточных подряд, например.. так предполагать даже смысла нет, в тестере смотреть сразу, быстрее будет )

не знаю, не знаю, что-то сомнительная закономерность какая-то, здравый смысл подсказывает что на это нельзя рассчитывать.

Так же на закономерности такого рода - по понедельникам, с 5-го по 14-го число, в летних месяцах, тренд такой же как и вчера с вероятностью 86%.

 
Stanislav Aksenov:

не знаю, не знаю, что-то сомнительная закономерность какая-то, здравый смысл подсказывает что на это нельзя рассчитывать.

Так же на закономерности такого рода - по понедельникам, с 5-го по 14-го число, в летних месяцах, тренд такой же как и вчера с вероятностью 86%.

ну а как иначе? на простом мартингейле тоже не заработать, а здесь хотя бы периодами.. у меня была система на мартине, бэктестилась за год, проработала 1.5 мес +1500% с реинвестированием :) по удачному стечению обстоятельств я успел вывести почти весь профит перед тем как она перестала работать. В среднем такие системы живут до 6 мес, из опыта наблюдения за подобными. И там даже если я бы снизил множитель, система все равно бы слилась.. потому что закономерность пропала и больше не повторялась
 
Stanislav Aksenov:

Что еще можно придумать? Уменьшать? Какие-то хитрые условия типа "При просадке в х увеличиваем один раз до выхода из просадки".

Переделал программу и протестировал, такое тоже не работает, нету никакого преимущества, ожидание как было ноль, так и осталось.

Напоследок, попробую еще Дональд-Натансона, и думаю, на этом остановиться (уже в принципе почти все испробовал) и сделать выводы.

 

Дональд Натансон - то же самое, преимущества нету, ожидание ноль, только получилось чуть более дисперсионней. Результаты прикладывать уже лень (да и они тут ни кому не интересны).

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Дональд - Натансон

Stanislav Aksenov, 2017.11.13 07:49

Вот нельзя было просто объяснить суть всей системы одним предложением - если последняя сделка убыточная, то следующий лот увеличиваем на определенное значение, если последняя сделка прибыльная - уменьшаем следующий лот на определенное значение.


Вывод - мартингейл не дает никакого преимущества ни в каком его виде. Может использоваться для того чтобы продлить удовольствие на более длительный промежуток времени, но денег заработать с помощью него не получится. Еще можно нарисовать красивый график с идущей верх линией баланса, на этом, пожалуй все его полезные свойства и закончились.

 
Stanislav Aksenov:

Дональд Натансон - то же самое, преимущества нету, ожидание ноль, только получилось чуть более дисперсионней. Результаты прикладывать уже лень (да и они тут ни кому не интересны).


Вывод - мартингейл не дает никакого преимущества ни в каком его виде. Может использоваться для того чтобы продлить удовольствие на более длительный промежуток времени, но денег заработать с помощью него не получится. Еще можно нарисовать красивый график с идущей верх линией баланса, на этом, пожалуй все его полезные свойства и закончились.


Мартин.

Когда станет непотопляемым, возможно открою сигнал. Не забудьте подписаться.


 

У вас сделок всего 4603, а у меня было 2 миллиарда ))) и без подгонки в тестере. Так что мне виднее, работает мартин или нет.

 
Stanislav Aksenov:

У вас сделок всего 4603, а у меня было 2 миллиарда ))) и без подгонки в тестере. Так что мне виднее, работает мартин или нет.


Не спорю - Вам виднее.