Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да я его особо не скрываю. Есть два правила:
1. Ограниченное количество удвоений (у меня на реале 1)
2. Система которая не дает больших серий убытков и соотношение прибыльных и убыточных сделок не меньше 50 на 50.
В этом случае мартин приносит не плохую прибыль.
Да я его особо не скрываю. Есть два правила:
1. Ограниченное количество удвоений (у меня на реале 1)
2. Система которая не дает больших серий убытков и соотношение прибыльных и убыточных сделок не меньше 50 на 50.
В этом случае мартин приносит не плохую прибыль.
Мартингейл - прекрасная... и достаточно безопасная вещь, если не использовать его в чистом виде (как нитроглицерин)
. Банальная добавочка "пластификаторов" делает его использование комфортным и достаточно безопасным 
Grigoriy Chaunin:
2. Система которая не дает больших серий убытков и соотношение прибыльных и убыточных сделок не меньше 50 на 50.
В этом случае мартин приносит не плохую прибыль.
Мартингейл - прекрасная... и достаточно безопасная вещь, если не использовать его в чистом виде (как нитроглицерин) . Банальная добавочка "пластификаторов" делает его использование комфортным и достаточно безопасным
Именно это я и проверю, на примере простой игры. Буду пробывать различные варианты мартингейла. Но игра останется прежней - монетка - большие серии убытков будут появляться согласно теории вероятности, а там такое вполне возможно.
И вообще, необходимо все рассматривать с практической точки зрения, есть определенное конечное количество испытаний, которое может успеть сделать человек за свою жизнь. Если предположить что ставка делается каждую секунду в течение ста лет - то получим 60*60*24*365*100=3 153 600 000. Три миллиарда! Я запустил скрипт, чтобы посмотреть максимальную серию неудач - оказалось 29. Так что как выяснили в прошлый раз - рассчитывать на 32 более чем достаточно. Остается только рассчитать необходимый банкролл, и определить сколько игр человек может сыграть за год, и сколько заработать при этом. И посмотреть на целесообразность.
Трейдинг и монетка это разные вещи. Дело в том, что я остановлю торговлю задолго до получения серии из 29 убытков. У меня есть представление как вела себя система на достаточно длинном участке истории. И это дает мне понимание когда необходимо ее останавливать. С практической точки зрения такие эксперименты не интересны. Рынок не случаен. В этом все дело. Поэтому теория вероятности на нем не будет работать. Доказательство что рынок не случаен здесь была ссылка. На случайном рынке такая система существовать не может А монетка это случайный процесс.
Блин, не могу вставить ссылку на мониторинг. Опишу его на словах. Торговля ведется с 2012 года. Просадка 10%. 90% сделок прибыльные. Стопы используются.
Случает рынок или нет, это другой вопрос, также как и найти там преимущество. Зачем тогда нужен мартингейл или другие ухищрения, если у вас уже есть преимущество (скажем 60% угадываете, ну и гребите деньги фиксированным лотом и не парьтесь). Вопрос может ли мартингейл помочь в случаях где у нас нету никакого преимущества, как в игре в монетке например, или еще где.
У меня примерно равный стоп и тэйк. примерно 70% прибыльных сделок. А при одном удвоении профит увеличивается и сильно. Если нет серии убытков больше одного, то это все равно что все 100% сделок прибыльны. Какая система даст такой результат? В реальности это не так радужно, но близко к тому. Иногда бывают серии по 2-3 убытка подряд. После них вздыхаю, и продолжаю торговать. Но общая прибыль системы все равно остается хорошей. Найти систему с соотношением количества прибыльных и убыточных сделок 50 на 50 гораздо проще чем 90 на 10.
Вся проблема в том, что здесь нету никакой гарантии что будет только максимум 3 убытка подряд. Может будет и 5, и 6. Опять же, повторюсь что если у вас есть 70% успешных сделок, то вам ничего не нужно, не нужно никаких быстрей больше профита, вы и так должны будете очень скоро стать миллионером. То есть это я к тому, что проблема еще в том что нету никаких 70% успешных сделок, сейчас есть, а завтра нету. Так не годится, если бы да кабы, вот в монетке всегда 50%, и на ней можно тестировать.
Блин, я долго не решался запустить ее на реале. Ведь это мартингейл. А он бяка. Все так говорят. Хотя гонял ее на демо. Результаты были хорошие. Сколько предрассудков ходит среди трейдеров.
Вся проблема в том, что здесь нету никакой гарантии что будет только максимум 3 убытка подряд. Может будет и 5, и 6. Опять же, повторюсь что если у вас есть 70% успешных сделок, то вам ничего не нужно, не нужно никаких быстрей больше профита, вы и так должны будете очень скоро стать миллионером. То это я к тому, что проблема еще в том что нету никаких 70% успешных сделок, сейчас есть, а завтра нету. Так не годится, если бы да кабы, вот в монетке всегда 50%, и на ней можно тестировать.
Не буду спорить. Все что хотел написал.
Зачем тогда нужен мартингейл или другие ухищрения, если у вас уже есть преимущество (скажем 60% угадываете, ну и гребите деньги фиксированным лотом и не парьтесь)
Чтобы обойти нативные ограничения нужен какой-ть повод. Мартингейл (шо бы это не значило) как отмазка для себя - не я неадекватно жахаю, просто система такая..
У меня примерно равный стоп и тэйк. примерно 70% прибыльных сделок. А при одном удвоении профит увеличивается и сильно. Если нет серии убытков больше одного, то это все равно что все 100% сделок прибыльны.
Так и зачем вам держать замороженный для мартингейла запас денег при высокой надёжности ТС? Это значит чта неверно посчитаны риски, размер лота занижен, КПД депозита не соответствует возможностям ТС