Забудьте про случайные котировки - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На каком основании Вас не устраивает линейная регрессия? Ведь давным давно существуют методы обоснования необходимости усложнения функциональной формы модели, при этом всегда проверяется, а не является ли выбранная функциональная форма избыточной?
То время свалили в кучу, то бросаетесь словами про линейную регрессию ...... Щительнее плс.
Это вы имеете дело с временными рядами. И у меня опять тот же самый вопрос - где обоснование того, что цена = временной ряд? Потому что вам так удобно? Потому что обычно так делается?
По определению. Временной ряд - упорядоченная во времени последовательность наблюдений.
Цена, если её рассматривать с точки зрения времени, как обычно принято - это мартингал ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Или очень похож на него. По этому ни какая разумная стратегия не позволяет на нем "зарабатывать".
Если цену рассматривать с точки зрения процессов её формирующих - то не мартингал.
С точки зрения многих моделей предоставления ликвидности - цена действительно является мартингалом относительно некоторых информационных множеств (например, потока сделок по соответствующему инструменту). В то же время, что на рынках существуют неэффективности, на которых можно зарабатывать. А это значит, что существуют информационные множества, относительно которых цена может и не быть мартингалом.
Ниже привожу пример работы одной из моделей котирования. Эти цены являются мартингалом относительно абсолютно всех предыдущих цен и потока сделок, которые были совершены. Поток сделок сгенерирован случайным образом. Т.е. отобрать деньги у такого алгоритма котирования невозможно. В то же время, если котировать одновременно несколько инструментов, либо если поток сделок не случаен - эти процессы не будут мартингалами. В этом случае в модели можно учесть соответствующие факторы, и опять же цены всех инструментов станут мартингалами относительно доступного информационного множества.
Это вы имеете дело с временными рядами. И у меня опять тот же самый вопрос - где обоснование того, что цена = временной ряд? Потому что вам так удобно? Потому что обычно так делается?
Наводите курсор на любой бар и видите вверху таблички слово Time. Открываете практически любой индикатор - там слово Period или его аналог. Или это у Вас такой прикол?
Если цену рассматривать с точки зрения процессов её формирующих - то не мартингал.
Не могу вспомнить некую функцию (модель) в которой бы в качестве аргумента стоял некий процесс, формирующий цену любого актива, не говоря о валюте.
Линейеая зависимость не соответсвует логике процесса.
Если нам известна логика процесса. а если это известно, то вообще нет проблем.
Я исхожу из соображения достаточности и избыточности модели. Если используем модель AR(1), т.е. я строю прогноз на значении предыдущего бара, то причем здесь любые сложности выше линейной? Если моя модель учитывает 100 баров, то ее прямой линией не аппроксимируешь. Если строить модель от николашки второго, то тут надо напрягаться и даже слишком.
Ну и как? успехи то есть у этих обоснованных методов.
От того что они Вам не известны и похоже не доступны для понимания ничего не следует.
Это мы с Юсуфом и ананимусом затронули пару связанных тем. К вам они не имеют отношения.
Пардон, хотя вроде бы я топикстартер.
Еще раз:
Mathemat: Не нужно путать первопричину и тупо независимую переменную.
Так Вам таки шашечки или ехать?!
Это вы имеете дело с временными рядами. И у меня опять тот же самый вопрос - где обоснование того, что цена = временной ряд? Потому что вам так удобно? Потому что обычно так делается?
Цена, если её рассматривать с точки зрения времени, как обычно принято - это мартингал ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Или очень похож на него. По этому ни какая разумная стратегия не позволяет на нем "зарабатывать".
Если цену рассматривать с точки зрения процессов её формирующих - то не мартингал.
Опять Вы со своими обоснованиями... То же самое было в ветке о feature selection, только там нужно было обосновать применимость ТИ к рынкету.
"Цена = временной ряд" просто потому, что так удобно - уже минимум лет 500. Ни один математик или практик не лезет в эти средневековые философские бредни и не пытается заявлять, что в процессе, описанном явной функцией времени f(t), время - первопричина.
Так ведь можно докатиться и до того, что в движении камня, брошенного вверх, первопричиной является время. Но это же не так: законы Ньютона в явном виде не содержат время, это соотношения причин и следствий. Однако из этих законов вытекает множество дифур, в которых независимой переменной является время. Это удобно - и точка.
Ну хватит уже заниматься софистикой, от которой никакой пользы. Не нужно путать первопричину и тупо независимую переменную.
Мартингал или не мартингал - это просто способ рассмотрения или вопрос веры. Существуют несколько школ, рассматривающих цену по-разному. Первая - фундаменталисты, они рассматривают формирующие процессы и уверены в том, что знают причины. Они часто даже не знают, что такое мартингал, т.к. им это не нужно и даже вредно.
Вторая - чартисты (теханализ), которые абстрагируются от этих якобы причин и тупо смотрят на цену как на функцию времени (или номера бара, например) и пытаются ее предсказать. Им это удобно, вот и все. Им абсолютно наплевать, является ли время первопричиной движения цены или нет - как и фундаменталистам, кстати.
Есть и другие школы, но о них не будем.
К тому, что тобой написано, Алексей, хочу добавить цель как обоснование использовании цены.
При использовании любого эконометрического пакета первой проблемой является следующая: взять из источника котировки как последовательность цен, или пометить эти цены метками времени? Если не метить, то проще. Понедельник сразу следует за субботой, а дневная цена начинается 00:01 минут. Если брать вместе со временем, то все эти нюансы придется разгребать, а кто будет оплачивать эти дополнительные усилия, кстати не простые? А обоснование зарыто в используемой модели: если модель по типу ТА, то метки времени не нужны, а если мы хотим учесть наши сведения о цикличности цен на актив, например продажи с/з продукции? Ведь это достаточно важные сведения, чтобы их игнорировать. В этом случае модель явно включает время как переменную.
Может быть HideYourRichess никогда не строил модели с учетом цикличности или другого прямого использования времени как аргумента функции? Для ТА это не удивительно.
faa1947:
Для ТА это не удивительно.
К тому, что тобой написано, Алексей, хочу добавить цель как обоснование использовании цены.
При использовании любого эконометрического пакета первой проблемой является следующая: взять из источника котировки как последовательность цен, или пометить эти цены метками времени? Если не метить, то проще. Понедельник сразу следует за субботой, а дневная цена начинается 00:01 минут. Если брать вместе со временем, то все эти нюансы придется разгребать, а кто будет оплачивать эти дополнительные усилия, кстати не простые? А обоснование зарыто в используемой модели: если модель по типу ТА, то метки времени не нужны, а если мы хотим учесть наши сведения о цикличности цен на актив, например продажи с/з продукции? Ведь это достаточно важные сведения, чтобы их игнорировать. В этом случае модель явно включает время как переменную.
Может быть HideYourRichess никогда не строил модели с учетом цикличности или другого прямого использования времени как аргумента функции? Для ТА это не удивительно.