Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Раз у написал то еще напишу. Почему я знаю что теория вероятности на рынке не применима. Я это проверял. Написал советник на случайных входах. Тэйк и стоп равные. Получил соотношение прибыльных и убыточных сделок 50 на 50. ) Но первую половину времени советник стабильно сливал, вторую зарабатывал. В итого профит 0. А по идее баланс должен был болтаться около нуля.
Задачей является проанализировать применимость, пользу (или понять ее отсутствие) метода мартингейл - под ним понимается различное увеличение ставок в случаях поражений, и возврат к начальному в случае выигрыша.
С помощью имитаций игры можно наглядно, с практической точки зрения, выяснить математическое ожидание, т.е прибыль (и другие свойства) без всяких сложных формул и т.д.
Также, заставляет задуматься то, что в азартных играх игровые заведения разрешают увеличивать ставку определенное количество раз. Спрашивается, зачем? Значит оно как-то работает, и можно с помощью него добиться преимущества?
Целью является разобраться во всем том. Мне удобней всего писать на Java, буду выкладывать код, но он несложный, и не составит особого труда понять его. Также, конечно буду выкладывать описание симуляции, и результаты.
Пояснение - для более наглядной оценки дисперсии/мат ожидания используем отдельно кол-во итераций на кол-во повторов, с выводом отдельно результатов каждого повтора.
Если есть цель разобраться, пишите коды сразу на MQL5, и сразу тестер выдаст вам все ваши ошибки и заблуждения. Симуляция на рынке не хляет.
И начните сразу с кривой монетки, рынок всё таки не совсем случайный процесс.
Раз у написал то еще напишу. Почему я знаю что теория вероятности на рынке не применима. Я это проверял. Написал советник на случайных входах. Тэйк и стоп равные. Получил соотношение прибыльных и убыточных сделок 50 на 50. ) Но первую половину времени советник стабильно сливал, вторую зарабатывал. В итого профит 0. А по идее баланс должен был болтаться около нуля.
Почему же должен болтаться около нуля? Именно такая большая дисперсия и должна была быть. Все правильно, ожидание ноль, дисперсия большая, т.е. может быть долгие участки профита/лосса.
Попробуем сделать какие-то выводы. Поскольку планируется чтобы все было максимально применимым на практике, необходимо подумать где в реальной жизни можно играть и самое главное сколько можно сделать ставок/сделок/что-нибудь еще в год. Очень важно мыслить конкретным промежутком времени, в реальной жизни нету бесконечности и есть много ограничений. Я не знаю где это можно будет сделать, но представим что можно делать одну ставку в 10 секунд. Не думаю что в реальности хоть как-нибудь удастся это делать чаще. Сколько тогда получится сыгранных игр в год? Посчитаем - 6 в минуту - это 6*60=360 в час - это 360*24=8640 в сутки - это 8640*365=3153600 в год. Будем считать что это ограничение нам никак не удастся обойти.
Но готовы мы должны быть к серии из 32 проигрышей, которые как мы видели появлялись при 100-миллионном количестве итераций. Можно конечно брать меньшее количество (напр 28), но тогда вероятность наступления такого не будет уже близкой к нулю, это будет вопрос везения, а нам нужно гарантированно. Что же, давайте подсчитаем банкролл чтобы это выдержать -
Итого получается 858 993 471.8 - 850 миллионов, и это при стартовой ставке в 0.1 доллара. Хорошо, допустим у нас есть почти миллиард долларов. Давайте посмотрим сколько мы можем заработать за год, мы можем сделать 3 153 600 ставок по 0.1 доллара, ожидание с каждой сделки мы выяснили 0.05 долл при такой ставке, считаем, и получается = 157 860 чистых долларов! Да действительно, можно почти гарантировано столько заработать. Но подождите, сколько будет 1 процент от миллиарда? 10 миллионов долларов! Короче, если есть возможность вложить его под 0.01% (одну сотую проценту) будет почти также по прибыли. Я думаю что наверняка найдутся варианты хотя бы под 0.1%.
Если есть цель разобраться, пишите коды сразу на MQL5, и сразу тестер выдаст вам все ваши ошибки и заблуждения. Симуляция на рынке не хляет.
И начните сразу с кривой монетки, рынок всё таки не совсем случайный процесс.
Здесь же не такая сложная программа, каждый может сделать подобные симуляции на своем любимом языке программирования, здесь это не так важно.
Человек, утверждающий, что Мартин - это неизбежный слив, тем самым автоматически недвусмысленно заявляет, что антиМартин - это неизбежный профит (читай - Грааль).
Если кто знает, в чём тут у меня ошибка - ткните пальцем, пожалуйста...
Человек, утверждающий, что Мартин - это неизбежный слив, тем самым автоматически недвусмысленно заявляет, что антиМартин - это неизбежный профит (читай - Грааль).
Если кто знает, в чём тут у меня ошибка - ткните пальцем, пожалуйста...
Ошибка в понимании АнтиМартин. АнтиМартин это что?
Это уменьшение лота после убыточной сделки, или
Это противоположная позиция относительно торговой позиции при Мартине?
имеем две бинарных переменных, то есть 4 варианта, и лишь один из них Мартин, предположительно 3 остальных это АнтиМартин.
Человек, утверждающий, что Мартин - это неизбежный слив, тем самым автоматически недвусмысленно заявляет, что антиМартин - это неизбежный профит (читай - Грааль).
Если к вашему антимартыну идут в комплекте антиспред, антикомиссия и положительное проскальзывание
Если к вашему антимартыну идут в комплекте антиспред, антикомиссия и положительное проскальзывание
Йййййесссссссс.