Режимы тестирования и оптимизации
Интересная вещь проявляется при оптимизации.
Написал я эксперта, который работает по первому тику в баре (при этом берет в разработку последний сформировавшийся). Оптимизирую его в третьем режиме (по ценам открытия), получаю замечательные результаты. Запускаю тестирование (визуальное) в третьем же режиме и получаю совсем другие. Но если при тестировании включить 1й режим (потиковый), то все воспроизводится правильно.
В документации (насколько я смог ее понять), эта подробность не описана.
Что это - глюк?
Или я чего-то не дочитал?
Можно ли сказать, что визуальное тестирование - это прото воспроизведение одного прогона оптимизатору, или есть нюансы?
Заранее спасибо
Смотрели ли Вы статью Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий?
В режиме тестирования "По ценам открытия" формируется только один тик, по которому и производится запуск функции start(). То есть, только один тик (и один запуск советника) на один бар. Нет ли у Вас в коде обработка последующих тиков в течении развития бара? Если есть, то конечно же, тестирование будет отличаться от режима "Все тики".
Визуальное тестирование - это полноценное тестирование, но с визуализацией процесса. Это не воспроизведение одного прогона в оптимизаторе.
дело в том что оптимизатор не видит тиковую картину, а только опирается на наименьший доступный таймсфер, которым является минута, а воспроизвести тиковую картину в минуте увы ему не под силу...
Это не так, проведите самостоятельно оптимизацию в различных режимах и засеките время. Также полезна будет статья Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри.
Смотрели ли Вы статью Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий?
В режиме тестирования "По ценам открытия" формируется только один тик, по которому и производится запуск функции start(). То есть, только один тик (и один запуск советника) на один бар. Нет ли у Вас в коде обработка последующих тиков в течении развития бара? Если есть, то конечно же, тестирование будет отличаться от режима "Все тики".
Визуальное тестирование - это полноценное тестирование, но с визуализацией процесса. Это не воспроизведение одного прогона в оптимизаторе.
Смотрели ли Вы статью Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий?
В режиме тестирования "По ценам открытия" формируется только один
тик, по которому и производится запуск функции start(). То есть, только
один тик (и один запуск советника) на один бар. Нет ли у Вас в коде
обработка последующих тиков в течении развития бара? Если есть, то
конечно же, тестирование будет отличаться от режима "Все тики".
==
смотрел, у меня ничего, относящегося к торговле, на других тиках не делается
==
==
А что делается на одном прогоне оптимизатора? Я вот понял так (не говорю, что это правильно, я просто так понял), что прогон оптимизатора это установка очередного набора параметров и потом ПОЛНОЦЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. Не так?
Вообще, родилось подозрение, что дело связано со стопами. Я оставляю ТР после открытия без изменений. Что делает тестер, если увидит, (в первом режиме), что ТР был перепрыгнут в последнем баре?
==
А что делается на одном прогоне оптимизатора? Я вот понял так (не говорю, что это правильно, я просто так понял), что прогон оптимизатора это установка очередного набора параметров и потом ПОЛНОЦЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. Не так?
Да, это так. Но последующая установка параметров из результатов тестирования и запуск тестера опять произведут полноценное тестирование, а не воспроизведение ранее проведенного прохода тестера в оптимизаторе.
Тот который в в списке моделирования стоит на третьем месте (по ценам открытия).
Что сделают оптимизатор и тестер в режиме моделирования "по ценам открытия" (я его для себя называю третьим )в такой ситуации : имеет место быть открытый ордер с неким ТР. При очередном запуске (на первом тике нового бара) видно, что ТР стоит между High[1] и Low[1]. Будет ли ордер закрыт по времени Time[1] и цене ТР?
При тестировании "По ценам открытия" если уровень Take Profit был достигнут внутри развития бара, сработает закрытие по TP. При этом время срабаывания будет записано не внутрибарное, а как время открытия следующего после срабатывания бара. Так как мы не знаем когда именно сработал TP или SL, но мы знаем что на момет открытия нового бара позиция была ликвидирована.
Rosh - скажите пожалуйста, а приоритет идет на TP или на SL - в режиме тестировани по открытию бара
простите конечно могу попробовать протестировать но я хотел еще задать второй вопрос
---
еще вопрос - если идет тестирование по барам
но у нас есть более мелкие ТФ
и при этом СТОП или ТЕЙК сработал внутри прошлого бара и нам неизвестно его цена и
возможно ли разворачивать более мелкие ТФ именно в тех случаях когда не ясна точка ( при условии наличия внутрибарного движения с малых тф )
если бар не трогал ТЕЙКА или СТОПА продолжать тестирование побарно т е быстро
если точка неясна и нет информации о внутрибарном движени - тогда увы
( разворачивать ТФ только в случае "непоятки" и если есть информация с малых тф)
---
я понимаю что специалисты METAQUOTES продумывали очень хорошо тестирование и не первый год в этом
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Интересная вещь проявляется при оптимизации.
Написал я эксперта, который работает по первому тику в баре (при этом берет в разработку последний сформировавшийся). Оптимизирую его в третьем режиме (по ценам открытия), получаю замечательные результаты. Запускаю тестирование (визуальное) в третьем же режиме и получаю совсем другие. Но если при тестировании включить 1й режим (потиковый), то все воспроизводится правильно.
В документации (насколько я смог ее понять), эта подробность не описана.
Что это - глюк?
Или я чего-то не дочитал?
Можно ли сказать, что визуальное тестирование - это прото воспроизведение одного прогона оптимизатору, или есть нюансы?
Заранее спасибо