Никогда не шарил как правильно пишутся индикаторы, помогите плз.. :)

Maxim Dmitrievsky 2017.09.22 09:44

Нужно посчитать корреляцию кастомного индикатора с текущими ценами открытия, и вывести значения за всю историю

какая вообще правильная последовательность должна быть? делаю вот так, а он какую-то шляпу рисует в тестере

т.е. нам нужно для каждого бара взять 2 массива с ценами: мувинга и цен открытия, начиная с текущего бара и до CorrPeriod назад, и посчитать между ними корреляцию Пирсона, и так пройтись по всей истории

#property copyright "Copyright 2017, Dmitrievskiy Max."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/dmitrievsky"
#property version   "1.00"

#include <Math\Stat\Math.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//---- plot MA

#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

//--- input parameters
input int DPperiod = 15;
input int CorrPeriod = 15;
ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_OPEN;

//--- indicator buffers
double corrBuffer[];
double dpBuffer[];

double detrends[];
double prices[];

int dp_handle;
static datetime last_time=0;
 double pearson=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,corrBuffer,INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,5);
   SetIndexBuffer(1,dpBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(2,prices,INDICATOR_CALCULATIONS);
  
   ArrayResize(prices,CorrPeriod);
   ArrayResize(detrends,CorrPeriod);
//--- set short name
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"CORRELATION IND("+_Symbol+"): ");
//---
   dp_handle=iMA(_Symbol,0,DPperiod,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(!isNewBar())
     {  
      return(prev_calculated);
     }
 //--- check if all data calculated
   if(BarsCalculated(dp_handle)<rates_total) return(0);
//--- we can copy not all data
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=prev_calculated-1;
     }
//--- calculate 
   CopyBuffer(dp_handle,0,0,to_copy,dpBuffer);
    
   if(prev_calculated==0)
     {
      for(int i=CorrPeriod;i<rates_total && !IsStopped();i++)
       { 
        ArrayCopy(prices,open,0,i-CorrPeriod,CorrPeriod);
        ArrayCopy(detrends,dpBuffer,i-CorrPeriod,i-CorrPeriod,CorrPeriod);
        
        bool corr=MathCorrelationPearson(prices,detrends,pearson);
        corrBuffer[i]=pearson;   
       }
      }
   else
   for(int i=to_copy+1;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {    
      int cop1 = ArrayCopy(prices,open,0,i-CorrPeriod,CorrPeriod);
      int cop2 = ArrayCopy(detrends,dpBuffer,i-CorrPeriod,i-CorrPeriod,CorrPeriod);
      CopyBuffer(dp_handle,0,i-CorrPeriod,CorrPeriod,dpBuffer);
      bool corr=MathCorrelationPearson(prices,dpBuffer,pearson);
      corrBuffer[i]=pearson;  
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar()
  {
   datetime lastbar_time=datetime(SeriesInfoInteger(Symbol(),_Period,SERIES_LASTBAR_DATE));
   if(last_time==0)
     {
      last_time=lastbar_time;
      return(false);
     }
   if(last_time!=lastbar_time)
     {
      last_time=lastbar_time;
      return(true);
     }
   return(false); 
  }

я чувствую что почти сделал, но где-то что-то не так :)

fxsaber 2017.09.22 10:08 #1

Maxim Dmitrievsky:

нужно для каждого бара взять 2 массива с ценами: мувинга и цен открытия, начиная с текущего бара и до CorrPeriod назад, и посчитать между ними корреляцию Пирсона, и так пройтись по всей истории

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Помогите с корреляцией

Quantum, 2016.12.01 12:48

В таких случаях лучше свою функцию написать, которая хранит суммы и пересчитывает их с учетом ушедшего и добавленного элементов.

Помогите с корреляцией Индикатор корреляции. вопрос к программистам, инвертор

Maxim Dmitrievsky 2017.09.22 10:35 #2

fxsaber:

ага, так еще и медленно будет.. будем искатьс

fxsaber 2017.09.22 10:44 #3

Maxim Dmitrievsky:

ага, так еще и медленно будет.. будем искатьс

Для вычисления корреляционной/ковариационной матриц точно есть рекурентные способы. Наверное, быстрее поиска - самому вывести.

forexman77 2017.09.22 10:45 #4

Maxim Dmitrievsky:

ага, так еще и медленно будет.. будем искатьс

Такая конструкция будет сильно тормозить в тестере, лучше сделайте включаемый файл, в котором считается значение только на текущем баре.

Или Вам нужен индикатор для визуальной оценки, если это так, то можно сделать немного по другому?

К примеру заменить вызов хендла ima, на MovingAverages.mqh.

//------------------------------------------------------------------------------------

for(int i=to_copy+1;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {    
      int cop1 = ArrayCopy(prices,open,0,i-CorrPeriod,CorrPeriod);
      int cop2 = ArrayCopy(detrends,dpBuffer,i-CorrPeriod,i-CorrPeriod,CorrPeriod);
      CopyBuffer(dp_handle,0,i-CorrPeriod,CorrPeriod,dpBuffer);
      bool corr=MathCorrelationPearson(prices,dpBuffer,pearson);
      corrBuffer[i]=pearson;  
     }

В цикле строку CopyBuffer поставьте в начало, до cop1, cop2.

Вопросы от начинающих MQL5 Есть ли смысл в Любые вопросы новичков по

Ihor Herasko 2017.09.22 10:47 #5

fxsaber:

Когда-то писал подобное. Потому использовал такой способ ускорения расчетов.

Computing linear regression in one pass

www.johndcook.com

The class is the analog of the class described here and uses that class. You add pairs of (x, y) values by using the . At any point along the way you can call the , , or functions to see the current value of these statistics. You can also combine two objects by using the and operators. For...

Maxim Dmitrievsky 2017.09.22 11:09 #6

forexman77:

Или Вам нужен индикатор для визуальной оценки, если это так, то можно сделать немного по другому?

К примеру заменить вызов хендла ima, на MovingAverages.mqh.

да, мне нужно получить сразу по большой глубине истории, делаю предикторы для НС.. думал слету напишу а нет завтык :) как что-то сделаю -скину

Maxim Dmitrievsky 2017.09.22 11:12 #7

forexman77:

Или Вам нужен индикатор для визуальной оценки, если это так, то можно сделать немного по другому?

К примеру заменить вызов хендла ima, на MovingAverages.mqh.

//------------------------------------------------------------------------------------

В цикле строку CopyBuffer поставьте в начало, до cop1, cop2.

эта сторка там вообще не нужна, т.к. копируется раньше.. забыл удалить, спешил скинуть на форум и уйти за пивом т.к. пятница :) за неделю это программирование весь мозг окислило

forexman77 2017.09.22 11:14 #8

Maxim Dmitrievsky:

Для корреляции Пирсона на сколько помню, нужно цикл в цикле вызывать, а это само по себе очень затратно. Если только, кто другой способ получения более быстрый знает.

Что-то наподобие значения линейной регрессии при помощи двух скользящих, что в лет считается.

Мне кажется для визуализации лучше индикатор сделать, а для тестера включаемый файл.

Могу попробовать сделать индикатор, но он будет тормозной.?

Есть ли смысл в ООП vs процедурное программирование Конструктор советников

Maxim Dmitrievsky 2017.09.22 11:22 #9

forexman77:

Что-то наподобие значения линейной регрессии при помощи двух скользящих, что в лет считается.

Мне кажется для визуализации лучше индикатор сделать, а для тестера включаемый файл.

Могу попробовать сделать индикатор, но будет тормозной.?

желательно быстрый что бы был, да я покопаюсь сам, спасибо, кстати индикатор Дмитрия вроде бы быстро считает https://www.mql5.com/ru/code/572

можно переделать под свои нужды

iBeta

голосов: 16
2011.10.14
Dmitry Fedoseev
www.mql5.com

Индикатор ковариации, корреляции и коэффициента Beta двух символов.

forexman77 2017.09.22 11:27 #10

Maxim Dmitrievsky:

можно переделать под свои нужды

Когда сам делал индикатор корреляции Пирсона на MQL4, решил проверить, как раз с iBeta сверял.

1 2 3 4

Новый комментарий