Как и где создать хедж фонд? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть там за, что зацепиться? К примеру скользящая на основе линейной регрессии получше, чем обычная средняя.
Да есть, много за чо можно зацепиться. И математики много можно придумать на это всё.
Но всегда остается только одно "НО!"
Рынок в очередной раз оказался сильнее
А лучче считать деньги и торговать - тут математика нужна позарез.
Да есть, много за чо можно зацепиться. И математики много можно придумать на это всё.
Но всегда остается только одно "НО!"
Рынок в очередной раз оказался сильнее
А лучче считать деньги и торговать - тут математика нужна позарез.
Третий день пишу систему корреляции, когда-то начинал торговать вручную и довольно успешно.
В общих чертах: вычисляем корреляцию Пирсона по всем валютным парам, выбрал всего 28 вменяемых. Если нашли пары с уровнем +-0.95, тогда вычисляем для этих двух пар корреляцию Спирмена, для принятие решения что продать, а что купить, продаём пару с бОльшей корреляцией, покупаем с меньшей.
Результат пока радует, проверял на истории вручную, через пару дней думаю переложу алгоритм в бота, и запущу на тесты.
Вот и вся математика.
Скрин на данный момент времени:
Вообще, рынок это математическая модель, вот только чтоб зарабатывать, формулу подобрать сложно.
Третий день пишу систему корреляции, когда-то начинал торговать вручную и довольно успешно.
В общих чертах: вычисляем корреляцию Пирсона по всем валютным парам, выбрал всего 28 вменяемых. Если нашли пары с уровнем +-0.95, тогда вычисляем для этих двух пар корреляцию Спирмена, для принятие решения что продать, а что купить, продаём пару с бОльшей корреляцией, покупаем с меньшей.
Результат пока радует, проверял на истории вручную, через пару дней думаю переложу алгоритм в бота, и запущу на тесты.
Вот и вся математика.
Скрин на данный момент времени:
Вообще, рынок это математическая модель, вот только чтоб зарабатывать, формулу подобрать сложно.
Если бы было легко - мы бы ели камни. Все бы бросили работу (и пекари перестали бы печь хлеб) и бросились на форекс
Этого никогда не случиться, народ привык жить в своей "зоне комфорта", с которой не каждому дано выйти.
Тот-же хедж-фонд, или ПАММ - туда заливают деньги те, кто хочет заработать деньги, и если они сгорают, то по привычке снова заливают, но в другое место. Если человек ни разу не делал с денег деньги, то он и 100$ никуда не вложит. Ведь многих учили что деньги можно заработать только руками, и не говорили что можно заработать головой.
Третий день пишу систему корреляции, когда-то начинал торговать вручную и довольно успешно.
В общих чертах: вычисляем корреляцию Пирсона по всем валютным парам, выбрал всего 28 вменяемых. Если нашли пары с уровнем +-0.95, тогда вычисляем для этих двух пар корреляцию Спирмена, для принятие решения что продать, а что купить, продаём пару с бОльшей корреляцией, покупаем с меньшей.
Результат пока радует, проверял на истории вручную, через пару дней думаю переложу алгоритм в бота, и запущу на тесты.
Вот и вся математика.
Скрин на данный момент времени:
Вообще, рынок это математическая модель, вот только чтоб зарабатывать, формулу подобрать сложно.
Ага, занимались таким.
При большом коэффициенте корреляции есть вероятность того, что крреляция уменьшится, т.е. пары разойдутся в разные стороны. Только не понятно в самом начале - какая куда. Т.е. стратегия в такой интерпретации пойдет разворачивать сделки то туда, то наоборот. Эта авто-молотилка спреда котировщику за счастье будет...
Выход в то время был найден следующий:
- подбираются пары с большим коэффициентом корреляции, но торгуется с момента, когда корреляция у этих пар ухудьшилась. Т.е. торгуется схождение пар, а не расхождение.
Оценка прогнозируемого профита также возможна.
Берется приличный участок истории, производится оценка коэфф.корреляции, при этом идет замер в пипсах расхождения между парами. Вычисляется среднестатистическое. Эта цифра станет вторым подтверждением сигнала наряду с коэфф.корреляции.
Ну, там типа линейной регрессии, Фурье пр.
Фурье пробовал - не работает, один шум. Что и понятно, Фурье в основном предназначен для анализа периодических сигналов. Вейвлеты получше, я к ним периодически возвращаюсь, но практического результата пока нет.
Давно снял пару роликов, во второй части вроде кино, показано, как работают в реальном времени фильтр и вейвлет
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Фурье пробовал - не работает, один шум. Что и понятно, Фурье в основном предназначен для анализа периодических сигналов. Вейвлеты получше, я к ним периодически возвращаюсь, но практического результата пока нет.
Давно снял пару роликов, во второй части вроде кино, показано, как работают в реальном времени фильтр и вейвлет
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Пробовали на два таймфрейма ориентироваться, по малому входим, большой используем для фильтрации?
Пробовали на два таймфрейма ориентироваться, по малому входим, большой используем для фильтрации?
конечно, не таймфреймы с терминала, но принцип тот же
Третий день пишу систему корреляции, когда-то начинал торговать вручную и довольно успешно.
В общих чертах: вычисляем корреляцию Пирсона по всем валютным парам, выбрал всего 28 вменяемых. Если нашли пары с уровнем +-0.95, тогда вычисляем для этих двух пар корреляцию Спирмена, для принятие решения что продать, а что купить, продаём пару с бОльшей корреляцией, покупаем с меньшей.
Результат пока радует, проверял на истории вручную, через пару дней думаю переложу алгоритм в бота, и запущу на тесты.
Вот и вся математика.
Скрин на данный момент времени:
Вообще, рынок это математическая модель, вот только чтоб зарабатывать, формулу подобрать сложно.
Да, тут незадача может выйти, что есть корреляция, а пара падает или наоборот растет. То есть может возникнуть корреляция на падающем рынке, а система покупать будет.
Ага, занимались таким.
При большом коэффициенте корреляции есть вероятность того, что крреляция уменьшится, т.е. пары разойдутся в разные стороны. Только не понятно в самом начале - какая куда. Т.е. стратегия в такой интерпретации пойдет разворачивать сделки то туда, то наоборот. Эта авто-молотилка спреда котировщику за счастье будет...
Выход в то время был найден следующий:
- подбираются пары с большим коэффициентом корреляции, но торгуется с момента, когда корреляция у этих пар ухудьшилась. Т.е. торгуется схождение пар, а не расхождение.
Оценка прогнозируемого профита также возможна.
Берется приличный участок истории, производится оценка коэфф.корреляции, при этом идет замер в пипсах расхождения между парами. Вычисляется среднестатистическое. Эта цифра станет вторым подтверждением сигнала наряду с коэфф.корреляции.
Преимущество написанного сейчас - работает в тестере. Как только получил сигнал в тестере на истории, то открываю два графика, и считаю результат. Пришёл к выводу, что при 20 пунктах плюса нужно закрывать обе позиции, и ждать другой сигнал. Бывает и на 200 натягивает, но можно пересидеть, и сделка зависнет.
История проверена не сильно глубоко, но считаю что достаточно для того, чтоб сделать выводы о работоспособности.