Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там одни индикаторы и они даже не компилировались. Я починил один, но тормозит жутко, минутный бар на тиках считается несколько секунд. Приаттачил, если интересно, запустите на ночь
Судя по тому что с #property strict они вообще не компилируются, делали их до 600 версии МТ4 ))
Вот поправил с #property strict - где Implicit conversion from number to string добавить (string)... Где надо объявление переменной из цикла перенести в начало функции...
Посмотрите, теперь он то же самое показывает?
Вот поправил с #property strict - где Implicit conversion from number to string добавить (string)... Где надо объявление переменной из цикла перенести в начало функции...
Посмотрите, теперь он то же самое показывает?
Да, мне просто стало в лом править )))) Сейчас глянем
Да, мне просто стало в лом править )))) Сейчас глянем
Запустил Goertzel_browser_5.4_nrp_M.ex4, скорость по прежнему убийственно медленная, я такого еще не видел, проц загружен на 80%. Оставлю на ночь, задал всего несколько дней теста.
Запустил Goertzel_browser_5.4_nrp_M.ex4, скорость по прежнему убийственно медленная, я такого еще не видел, проц загружен на 80%. Оставлю на ночь, задал всего несколько дней теста.
Посмотрел в код, так они там используют dll с Hodrick Prescott Filter, я чужую dll без исходников запускать не буду.
Я переводил на МТ4 этот фильтр с MQL5, лежит в кодобазе, если есть время, посмотрите, подходит или нет. Я завтра очень занят, в цейтноте.
https://www.mql5.com/ru/code/14737
Что-то я читал, что у большинства хедж-фондов прибыли почти нет. Западный народ это еще скушает, а вот у нас надо показывать прибыль хотя бы больше инфляции, иначе народ пойдет в банк типа сбера - там надежнее.
Мне года 3-4 назад говорил один инвестор, у него свое производство, - у меня прибыль всего 25% в год. Если мне трейдер или ХФ будут гарантированно приносить столько же, я соглашусь, так как никаких забот.
Данные за 2016 - результаты Хедж-фондов
Взял осциллятор и преобразовал его данные Фурье. Попробовал оптимизацию на 4 часовых графиках, очень долго считает.
Можно, сделать преобразования Фурье менее ресурсоемкими?
Взял осциллятор и преобразовал его данные Фурье. Попробовал оптимизацию на 4 часовых графиках, очень долго считает.
Можно, сделать преобразования Фурье менее ресурсоемкими?
Использовать более быстрые библиотеки. У Intel есть IPP, недавно сделали ее бесплатной? там есть и Фурье, и фильтры и чего только нет )) Если разберетесь, как подключить, выигрыш будет колоссальный
https://software.intel.com/en-us/articles/free-ipp
Данные за 2016 - результаты Хедж-фондов
Интересны данные, подтверждают мои слова о том, что прибыли у ХФ это единицы процентов в год. Но для западных инвесторов и то неплохо с их ставками.
Использовать более быстрые библиотеки. У Intel есть IPP, недавно сделали ее бесплатной? там есть и Фурье, и фильтры и чего только нет )) Если разберетесь, как подключить, выигрыш будет колоссальный
https://software.intel.com/en-us/articles/free-ipp
Попробую) Но, Фурье долго же считается, там столько циклов? Просто к чему спрашиваю, может сам чего там намудрил?
Попробую) Но, Фурье долго же считается, там столько циклов? Просто к чему спрашиваю, может сам чего там намудрил?
Если простое ПФ, то долго, N в квадрате, если БПФ то N*log(N)
Вы сами писали БПФ, что ли? Тут в кодобазе лежит либа Alglib, в ней есть FFT.