Как и где создать хедж фонд? - страница 15

[[Удален]]

Alexey Volchanskiy:

Там одни индикаторы и они даже не компилировались. Я починил один, но тормозит жутко, минутный бар на тиках считается несколько секунд. Приаттачил, если интересно, запустите на ночь

Судя по тому что с #property strict они вообще не компилируются, делали их до 600 версии МТ4 ))

Вот поправил с #property strict - где Implicit conversion from number to string добавить (string)... Где надо объявление переменной из цикла перенести в начало функции...

Посмотрите, теперь он то же самое показывает?

[Alexey Volchanskiy]

LRA:

Вот поправил с #property strict - где Implicit conversion from number to string добавить (string)... Где надо объявление переменной из цикла перенести в начало функции...

Посмотрите, теперь он то же самое показывает?

Да, мне просто стало в лом править )))) Сейчас глянем

[Alexey Volchanskiy]

Alexey Volchanskiy:

Да, мне просто стало в лом править )))) Сейчас глянем

Запустил Goertzel_browser_5.4_nrp_M.ex4, скорость по прежнему убийственно медленная, я такого еще не видел, проц загружен на 80%. Оставлю на ночь, задал всего несколько дней теста.

[Alexey Volchanskiy]

Alexey Volchanskiy:

Запустил Goertzel_browser_5.4_nrp_M.ex4, скорость по прежнему убийственно медленная, я такого еще не видел, проц загружен на 80%. Оставлю на ночь, задал всего несколько дней теста.

Посмотрел в код, так они там используют dll с Hodrick Prescott Filter, я чужую dll без исходников запускать не буду.

if (DetrendSmoothData==true)
              for(i = SampleSize; i >= 0; i--) values[i] = iCustom(NULL,0,"Hodrick Prescott Filter",FilterPeriod,Price,0,i)- iCustom(NULL,0,"Hodrick Prescott Filter", FilterPeriod1, Price, 0, i); 

Я переводил на МТ4 этот фильтр с MQL5, лежит в кодобазе, если есть время, посмотрите, подходит или нет. Я завтра очень занят, в цейтноте.

https://www.mql5.com/ru/code/14737

[Veniamin Skrepkov]

Alexey Volchanskiy:

Что-то я читал, что у большинства хедж-фондов прибыли почти нет. Западный народ это еще скушает, а вот у нас надо показывать прибыль хотя бы больше инфляции, иначе народ пойдет в банк типа сбера - там надежнее.

Мне года 3-4 назад говорил один инвестор, у него свое производство, - у меня прибыль всего 25% в год. Если мне трейдер или ХФ будут гарантированно приносить столько же, я соглашусь, так как никаких забот.

Данные за 2016 - результаты Хедж-фондов

[forexman77]

Взял осциллятор и преобразовал его данные Фурье. Попробовал оптимизацию на 4 часовых графиках, очень долго считает.

Можно, сделать преобразования Фурье менее ресурсоемкими?

[Alexey Volchanskiy]

forexman77:

Взял осциллятор и преобразовал его данные Фурье. Попробовал оптимизацию на 4 часовых графиках, очень долго считает.

Можно, сделать преобразования Фурье менее ресурсоемкими?

Использовать более быстрые библиотеки. У Intel есть IPP, недавно сделали ее бесплатной? там есть и Фурье, и фильтры и чего только нет )) Если разберетесь, как подключить, выигрыш будет колоссальный

https://software.intel.com/en-us/articles/free-ipp

[Alexey Volchanskiy]

Veniamin Skrepkov:

Данные за 2016 - результаты Хедж-фондов

Интересны данные, подтверждают мои слова о том, что прибыли у ХФ это единицы процентов в год. Но для западных инвесторов и то неплохо с их ставками.

[forexman77]

Alexey Volchanskiy:

Использовать более быстрые библиотеки. У Intel есть IPP, недавно сделали ее бесплатной? там есть и Фурье, и фильтры и чего только нет )) Если разберетесь, как подключить, выигрыш будет колоссальный

https://software.intel.com/en-us/articles/free-ipp

Попробую)  Но, Фурье долго же считается, там столько циклов? Просто к чему спрашиваю, может сам чего там намудрил?

[Alexey Volchanskiy]

forexman77:

Попробую)  Но, Фурье долго же считается, там столько циклов? Просто к чему спрашиваю, может сам чего там намудрил?

Если простое ПФ, то долго, N в квадрате, если БПФ то N*log(N)

Вы сами писали БПФ, что ли? Тут в кодобазе лежит либа Alglib, в ней есть FFT.