Наивные стратегии новичков. - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
danminin
1309
danminin  
Yuriy Asaulenko:

Я и сейчас смотрю на историю - вот здесь бы я купил, а здесь бы продал, и точно бы заработал 500%.))

В другой раз смотрю-анализирую убыточные сделки ТС. Вот здесь она купила, и совершенно правильно, но сделка соответствует стратегии и не ТС виновата, что рынок пошел не туда. Т.е, сделка правильная.


я тоже анализирую убыточные сделки.


Yuriy Asaulenko:

Вообще, такие упражнения на истории оч полезны для формирования стратегий. Некоторые из таких гипотез в последствии подтверждаются и неплохо работают.

На мой взгляд, главный вопрос построения стратегии - отношение автора к убыточным сделкам. Отношение простое - без расходов не бывает доходов.

иногда стратегия, в которой 55% правильных входов - будет очень хорошей.
ручным анализом вы ее не найдете.
ручным анализом вы можете найти только то, что в 100% случаев дает прибыль, а такого нет.


торгуя тс с 55% правильных сделок, вы будете думать, что пронозы срабатывают только в  половине случаев.

Renat Akhtyamov
14425
Renat Akhtyamov  
Maxim Dmitrievsky:

В итоге, если я на рынке, например, 7 лет или около того, то инфы для моих потребностей становится все меньше и меньше, т.е. на определенном этапе есть вариант оказаться в информационном вакууме и начать заниматься уже чистым творчеством, иногда встречая безжизненные тела покорителей таких же вершин, у которых закончился кислород для дальнейшего восхождения :) На этом этапе трейдер испытывает огромные перегрузки чисто физически, на фоне недостатка идей и новой информации, и он остается вообще один т.к. зашел уже слишком далеко и помощи ждать неоткуда. И тут у кого-то может включиться второе дыхание и он достигнет цели, потому что обратного пути уже быть не может, слишком многое уже положено на кон. А кто-то не сможет, и тогда он будет чрезвычайно фрустрирован, возможно, отойдет от дел.. но про рынок не забудет уже никогда.
Скажу Вам про то, что и 8-е место Вашего рейтинга окажется далеко не последним. И когда Вы действительно испытаете интеллектуальный голод, только тогда произойдет становление нового успешного трейдера.
danminin
1309
danminin  
Maxim Dmitrievsky:

ну вы же знаете ответ про инфантильный метод анализа рынка ;)

Примерная цепочка событий становления трейдера:

1. классический теханализ, фундаментальный анализ

2. индикаторы

3. мартингейл

4. анализ объемов, различных бюллетеней

5. корреляционный анализ, парная торговля

6. арбитраж

7. хфт, анализ глубины рынка

8. машин лернинг в широком смысле (я сейчас тут, пройдя все предыдущее)

9.... n... возможно, есть новые неизведанные горизонты

ну, то что технический не работает, я сразу знал. и индикаторы.
по мартингейлу провел рассчет.
объемы на форе тиковые.
корреляция есть, но как на ней заработать это вопрос.
по парному проводил  тест и понял, что на форе не работает.
в арбитраже не хочу начинать разбираться, так как брокеры начали с ним бороться.
hft, анализ глубины рынка - нужно будет еще изучить
машин лернинг - не люблю черных ящиков. я должен знать как и почему оно открывается.

выводы: подумать , как заработать на корреляции. попробовать парный на бирже. изучить hft. попробовать торговать по новостям.  попробовать анализировать объемы с фьючерсов.
Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
danminin:

иногда стратегия, в которой 55% правильных входов - будет очень хорошей.

ручным анализом вы ее не найдете.
ручным анализом вы можете найти только то, что в 100% случаев дает прибыль, а такого нет.


торгуя тс с 55% правильных сделок, вы будете думать, что пронозы срабатывают только в  половине случаев.

А кто говорит про ручной анализ? Вначале из рассмотрения истории идет гипотеза. Потом она обвешивается различным функционалом. Затем проверяется статистически. И только после всего этого строится стратегия. У меня на это уходит месяца три, спокойно и не торопясь.
Maxim Dmitrievsky
17577
Maxim Dmitrievsky  
danminin:

машин лернинг - не люблю черных ящиков. я должен знать как и почему оно открывается.

Не совсем так, это я угрубленно привел пример. На самом деле весь процесс очень хорошо можно контролировать. Это как сравнить ассемблер с высокоуровневом языком типа скала. В ассемблере вам приходится делать все, учитывать все нюансы, выполнять очень много рутинной работы, так же как и при разработке обычной ТС по какой-то стратегии, в итоге решения получаются громоздкими, негибкими и в то же время примитивными. В машинном обучении вы занимаетесь созданием высокоуровневой модели, которая скрывает от вас частные реализации тех или иных примитивных логик, позволяя сконцентрироваться на общей идее. 

Я могу с уверенностью сказать, что большинство ТС, которые разрабатывались и проверялись месяцами, при помощи моделей машинного обучения можно проверить за дни.. Это другой уровень, нужно просто понять как с этим работать. Например, вы никогда не просчитаете миллионы вариантов, пользуясь примитивным программированием ТС на обычном пк, с помощью МО вы можете сделать это за сутки на видеокарте. Чувствуете всю мощь МО и примитивность обычного подхода к созданию ТС? повторюсь, это просто нужно ощутить 1 раз и больше не будет никаких разговоров :)

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Maxim Dmitrievsky:

в последних вариациях ботов вообще никуда не смотрю, только на статистику тестера и оптимизатора :) типа, а че мы там не видели.. Более того, последние боты на неких аналогах НС вообще не понимаю как торгуют, черные ящики жеж.. это реально круто, нужно отметить.. ну то есть.. это действительно круто делать такие системы, вообще другой подход к разработке ТС, потому и отметил машин лернинг как самый высокий уровень алготрейдинга

Да, согласен, первые результаты использования ДМ действительно впечатляют. Однако, думаю, через некоторое время Вы в таком подходе разочаруетесь. Имхо, разумеется, но это те-же яйца та-же подгонка, только в профиль.)

Имхо, ДМ должна дополнять стратегию, а не заменять ее. Связано это прежде всего с тем, что полное описание стратегии нереально - слишком много факторов. Эти факторы и хорошо бы поручить ДМ. А сама основа стратегии трудностей обычно не представляет.

Maxim Dmitrievsky
17577
Maxim Dmitrievsky  
Yuriy Asaulenko:

Да, согласен, первые результаты использования ДМ действительно впечатляют. Однако, думаю, через некоторое время Вы в таком подходе разочаруетесь. Имхо, разумеется, но это те-же яйца та-же подгонка, только в профиль.)

Имхо, ДМ должна дополнять стратегию, а не заменять ее. Связано это прежде всего с тем, что полное описание стратегии нереально - слишком много факторов. Эти факторы и хорошо бы поручить ДМ. А сама основа стратегии трудностей обычно не представляет.


Ну да, результат то все равно никто не гарантирует, но то что это облегчает (ускоряет) разработку системы это уже бесспорный факт для меня
Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Maxim Dmitrievsky:

Ну да, результат то все равно никто не гарантирует, но то что это облегчает (ускоряет) разработку системы это уже бесспорный факт для меня
Вы еще с одним нейроном работаете, или уже дальше пошли?
Andrew Petras
5138
Andrew Petras  
Просто́е число́ — натуральное (целое положительное) число, имеющее ровно два различных натуральных делителя — единицу и самого себя

Это всё, что вам нужно знать о том, знаете ли вы ТА.

Простые числа: история и факты
Простые числа: история и факты
  • habrahabr.ru
Свойства простых чисел впервые начали изучать математики Древней Греции. Математики пифагорейской школы (500 — 300 до н.э.) в первую очередь интересовались мистическими и нумерологическими свойствами простых чисел. Они первыми пришли к идеям о совершенных и дружественных числах. У совершенного числа сумма его собственных делителей равна ему...
Файлы:
nchisla.zip 539 kb
Maxim Dmitrievsky
17577
Maxim Dmitrievsky  
Yuriy Asaulenko:
Вы еще с одним нейроном работаете, или уже дальше пошли?
Честно говоря, я начинал экспериментировать с НС еще года полтора назад, поэтому знакомство с НС второй раз как бы не стало детской неожиданностью ) Для моих задач пока не нужны сложные нс, достаточно того что есть в алглибе, и тот нейрон в разных вариациях, да. Параллельно Р и пайтон ковыряю, но лениво т.к. лето. По сути если мы говорим о классификации то это вообще не обязательно должна быть НС, а я использую только класс., ну а МО это же вообще более общее широкое понятие
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий