Обсуждение статьи "Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа"

 

Опубликована статья Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа:

В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального анализа (ССА) и важного метода машинного обучения, основанного на теореме Байеса.

На основании рекомендаций системы, обученной на данных фьючерса USD/RUB-15M, выполнялось моделирование торговли одним фьючерсом GOLD-15M, согласно истории цен "закрытия", представленной на рис. 11, и прогнозной классификации, контролируемой параметрами управления 3 и 4.  Графики, представленные далее, показывают изменение доходности в зависимости от "времени", измеряемого в количестве баров. 



Рис. 14. Влияние значения вероятности рекомендации сделки на доходность торговли отдельным фьючерсом GOLD-15M (обучено на фьючерсе USD/RUB-15M)


Автор: Roman Korotchenko

 

Что-то не верится, что SSA будет давать верный прогноз при наличии внешних новостей, которые выбивают котировки из найденной модели. Так что я бы вывесил красненькое предупреждение, что, мол, нужно параллельно смотреть на календарь.

А идея статьи по вероятностям - украдена у меня ;-). Правда я хотел сделать все с открытыми исходниками и без привязки к конкретным индикаторам (есть даже универсальный эксперт, куда разные индюки можно подсовывать и считать вероятности событий). А тут - больше про SSA.

 
Stanislav Korotky:

А идея статьи по вероятностям - украдена у меня ;-). Правда я хотел сделать все с открытыми исходниками и без привязки к конкретным индикаторам (есть даже универсальный эксперт, куда разные индюки можно подсовывать и считать вероятности событий).

А ссылочку не дадите почитать...
 
Stanislav Korotky:

Что-то не верится, что SSA будет давать верный прогноз при наличии внешних новостей, которые выбивают котировки из найденной модели. Так что я бы вывесил красненькое предупреждение, что, мол, нужно параллельно смотреть на календарь.

А идея статьи по вероятностям - украдена у меня ;-). Правда я хотел сделать все с открытыми исходниками и без привязки к конкретным индикаторам (есть даже универсальный эксперт, куда разные индюки можно подсовывать и считать вероятности событий). А тут - больше про SSA.


Тогда ждем Вашу статью :) А вообще гусеницу сколько не гоняли с чуваком, ничего добиться от нее не удалось.. по ходу она на стационарных вр рядах только и будет показывать что-то внятное
 
Ilya Flegentov:
А ссылочку не дадите почитать...
Так нет еще ссылки. Есть идея и не доведенный до ума эксперт. Я хотел в аналитическом виде получить формулу вероятности и сравнить результаты с расчетом влоб на исторических данных.
 
Stanislav Korotky:
Так нет еще ссылки. Есть идея и не доведенный до ума эксперт. Я хотел в аналитическом виде получить формулу вероятности и сравнить результаты с расчетом влоб на исторических данных.
На статью наберется материал? Было бы хорошо
 
Rashid Umarov:
На статью наберется материал? Было бы хорошо
Пока не готово. Есть проблемы с формулой, да и эксперт под МТ4 (так исторически сложилось), но это, насколько я понимаю, теперь не приветствуется, так что надо будет переводить под МТ5.
 

Обсуждать пока нечего, к сожалению. 

Может нужно было начать публикации с третей части? Вопрос попутно, нельзя было поместить все в одну?

Многие эту тему (SSA) экспериментировали. Интересно было бы сравнить результат.

Удачи

 
Vladimir Perervenko:

Обсуждать пока нечего, к сожалению. 

Может нужно было начать публикации с третей части? Вопрос попутно, нельзя было поместить все в одну?

Многие эту тему (SSA) экспериментировали. Интересно было бы сравнить результат.

Удачи


Учитывая достаточно высокий уровень статьи, я хочу зародить сомнения у автора, а именно необходимость  написания эксперта на данном этапе. В статье отсутствуют доказательства того, что результатам тестирования эксперта можно будет доверять. Ну, получим 2 или 3, даже 10 величин профит-фактора, или любых других величин из тестера,  - это статистика? В чем состоит гарантия, что в БУДУЩЕМ эксперт будет вести себя аналогичным образом?

В основе этих сомнений лежит утверждение автора, что SSA способна работать на НЕ стационарных рынках. Где доказательство? Я такого доказательства не помню. 

Предположим я что-то упустил в этом вопросе. Но в статье совершенно не указано какие разновидности нестационарности решает SSA и каков результат. Можно выделить тренд? Но после этого остаток от вычитания тренда не обязательно будет стационарным. Этот вопрос очень детально рассматривается в рамках ARCH-моделей. Из-за разнообразия остатков возникло очень большое разнообразие ARCH моделей.

Этого куска в статье нет, а,следовательно, нет доказательств, что торговые решения принимаются на стационарном временном ряде. Отсюда вытекает, что будущее поведение ТС на этих идеях НЕ предсказуемо.


ПС.

Лет 10 назад пользовал "гусеницу" (FATL-SATL). Советники жили от 3 до 6 месяцев, потом начинали сливать. Основная проблема не только в НЕ стационарности в классическом смысле (меняется МО и дисперсия), но и в меняющейся периодичности, что хорошо видно по ЗЗ.   

 

СанСаныч Фоменко:

ПС.

Лет 10 назад пользовал "гусеницу" (FATL-SATL). Советники жили от 3 до 6 месяцев, потом начинали сливать. Основная проблема не только в НЕ стационарности в классическом смысле (меняется МО и дисперсия), но и в меняющейся периодичности, что хорошо видно по ЗЗ.   

Повторная оптимизация или распределение советника по разным инструментам не помогали?
 
Rashid Umarov:
Повторная оптимизация или распределение советника по разным инструментам не помогали?

Начинал сливать - повторная оптимизация - начинал сливать.....

Самое паскудное - не известно "время жизни". Пробовал оптимизировать каждый выходной - не помогает. На интуитивном уровне я придерживаюсь точки зрения, что примерно через 3-6 месяцев котировка в чем-то меняется, что приводит вообще к сливу всех ранее успешно торговавших советников. Очень хорошо видно по сигналам. Бессмысленно брать 3-х месячный  сигнал.

Надо заниматься datamining. Там основа стабильности будущей торговли.