Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: Индикатор тренда на основе Сингулярного Спектрального Анализа

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Automated-Trading
Админ
106458
Automated-Trading  

Индикатор тренда на основе Сингулярного Спектрального Анализа:

Выделение тренда и фильтрация шумов с помощью метода Сингулярного Спектрального Анализа. Управление параметрами индикатора позволяет управлять гладкостью выделяемого тренда и порогом фильтрации шума.

Период 5 мин. Два тренда SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) и скользящее среднее MA(14)

Автор: Roman Korotchenko

streloc15
117
streloc15  
Установил но в коде выдает 8 ошибок и 1 предупреждение,может я что то не так сделал?
Roman Korotchenko
3465
Roman Korotchenko  

streloc15:
Установил но в коде выдает 8 ошибок и 1 предупреждение,может я что то не так сделал?

Вышлите мне информацию об ошибках и предупреждение. Тогда станет ясно. 1) Убедитесь, что Вы установили библиотеку ALGLIB. (https://www.mql5.com/ru/code/1146) 2) Доп. вопрос - операционная система на компьютере какая (версия и разрядность)?
streloc15
117
streloc15  
Roman Korotchenko:
Вышлите мне информацию об ошибках и предупреждение. Тогда станет ясно. 1) Убедитесь, что Вы установили библиотеку ALGLIB. (https://www.mql5.com/ru/code/1146) 2) Доп. вопрос - операционная система на компьютере какая (версия и разрядность)?
Добрый день.Система 7 professional 32bit,скрин из редактора прикладываю.Библиотеку я скачал и установил.
Файлы:
Roman Korotchenko
3465
Roman Korotchenko  
streloc15:
Добрый день.Система 7 professional 32bit,скрин из редактора прикладываю.Библиотеку я скачал и установил.

Не установлен файл CCaterpillar.mqh в папку MQL5\Include\SSA

По-пунктам:

1) Из терминала MetaQuotes запустите редактор MetaEditor (Сервис -> Редактор MetaQuotes  или F4)

2) В левом окне открываете папку MQL5\Include

3) Если в числе подпапок нет SSA, то ее создать

4) Наводим на нее мышь и правой кнопкой открываем подменю и даем команду "открыть"

5) Копируем в эту папку файл   CCaterpillar.mqh

Должно быть установлено так: 

файлы индикатора 

 Полезно в редакторе загрузить (открыть) файл SingularMA.mq5 откомпилировать и запустить его F5.

 Обратите внимание - в папке Include должна быть папка Math, a в той Alglib. В папке Alglib все файлы билиотеки alglib.mqh ... statistic.mqh. 

 Отпишитесь о результатах. 

Alexey Volchanskiy
23012
Alexey Volchanskiy  

Как это можно использовать, напишите пожалуйста. Код не смотрел еще, но картинка сильно напоминает фильтры без задержек с фильтрацией в прямом и обратном направлении.

По синей SSA хорошо видно расхождение с реальностью на новых барах, характерное для таких фильтров. 

Но способ не важен, главное - алгоритм использования. 

Roman Korotchenko
3465
Roman Korotchenko  
Alexey Volchanskiy:

Как это можно использовать, напишите пожалуйста. Код не смотрел еще, но картинка сильно напоминает фильтры без задержек с фильтрацией в прямом и обратном направлении.

По синей SSA хорошо видно расхождение с реальностью на новых барах, характерное для таких фильтров. 

Но способ не важен, главное - алгоритм использования. 

В ближайщее время опубликую версию таких трендов с прогнозом. Кроме того будет версия индикатора MACD на основе таких трендов. Собственно, где используются МА или нужен статистически оправданный прогноз, такие тренды могут с успехом применяться.

Синяя линия, по-идее, не должна полностью совпадать с текущими значениями - она отвечает за более низкочастотную и долговременную динамику данных и отражает  характер цен без "сиюминутных" факторов влияния. 

Колебания трендов "на краях" регулируется разными, не слишком сложными способами (например, добавлением интерполированных точек на завершающем отрезке данных). Можно взять 2-3 тренда разной гладкости и усреднить и др. варианты.  

Прогноз по трендам разной гладкости или на разных таймфреймах позволяет оценить наиболее возможное влияние тех факторов, которые сложились и обеспечивали условия для формирования цен на интервале времени, где выделялся тренд.

Кроме того, с помощью SSA прогнозировать можно не только цены,  но и а) разности цен между соседними отсчетами (показатель будущего повышения или понижения цен) и б) показания разных индикаторов.

Vladimir Suslov
478
Vladimir Suslov  
Roman Korotchenko:

В ближайщее время опубликую версию таких трендов с прогнозом. Кроме того будет версия индикатора MACD на основе таких трендов. Собственно, где используются МА или нужен статистически оправданный прогноз, такие тренды могут с успехом применяться.

Синяя линия, по-идее, не должна полностью совпадать с текущими значениями - она отвечает за более низкочастотную и долговременную динамику данных и отражает  характер цен без "сиюминутных" факторов влияния. 

Колебания трендов "на краях" регулируется разными, не слишком сложными способами (например, добавлением интерполированных точек на завершающем отрезке данных). Можно взять 2-3 тренда разной гладкости и усреднить и др. варианты.  

Прогноз по трендам разной гладкости или на разных таймфреймах позволяет оценить наиболее возможное влияние тех факторов, которые сложились и обеспечивали условия для формирования цен на интервале времени, где выделялся тренд.

Кроме того, с помощью SSA прогнозировать можно не только цены,  но и а) разности цен между соседними отсчетами (показатель будущего повышения или понижения цен) и б) показания разных индикаторов.

Не вводите народ в заблуждение.
Краевой эффект непобедим в алгоритмах, заглядывающих в будущее.
Интерполяция цены даст вероятность прогноза 50/50.
И поэтому от SSA пользы ноль.

Alexey Volchanskiy:

Как это можно использовать, напишите пожалуйста. Код не смотрел еще, но картинка сильно напоминает фильтры без задержек с фильтрацией в прямом и обратном направлении.

По синей SSA хорошо видно расхождение с реальностью на новых барах, характерное для таких фильтров. 

Но способ не важен, главное - алгоритм использования. 

Вам это не поможет:_)

Roman Korotchenko
3465
Roman Korotchenko  
Event:
Не вводите народ в заблуждение.
Краевой эффект непобедим в алгоритмах, заглядывающих в будущее.
Интерполяция цены даст вероятность прогноза 50/50.
И поэтому от SSA пользы ноль.

Вам это не поможет:_)

A. M. Avdeenko  Advisors and indicators based on the SSA models and non-linear generalizations. // https://arxiv.org/abs/1406.4783

Дорохов Е. В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА АКЦИЙ // http://finbiz.spb.ru/download/2_2007_doroh.pdf

КЛИОНСКИЙ Д.М., НЕУНЫВАКИН И.В. Декомпозиция на эмпирические моды и ее применение для идентификации информативных компонент и прогнозирования сигналов с использованием нейронных сетей. // https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwidq7n24vvNAhVeHGMKHe6TCVoQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flibrary.mephi.ru%2Fdata%2Fscientific-sessions%2F2010%2Fneiroinform%2Fch2%2F1-1-6.doc&usg=AFQjCNHIuci0J-LORd-QXa8wmIBRRL2SGg&sig2=mH3FMqLuF3T0HWazZ5ZrOA&bvm=bv.127178174,d.cGc

arXiv.org Search
  • arxiv.org
Back to Search form The URL for this search is http://arxiv.org:443/find/q-fin/1/au:+Avdeenko_A/0/1/0/all/0/1 Showing results 1 through 4 (of 4 total) for au:Avdeenko_A 1. 2. 3. 4. Back to Search form Disable MathJax (What is MathJax?)
Roman Korotchenko
3465
Roman Korotchenko  
Roman Korotchenko:

В ближайщее время опубликую версию таких трендов с прогнозом. Кроме того будет версия индикатора MACD на основе таких трендов. Собственно, где используются МА или нужен статистически оправданный прогноз, такие тренды могут с успехом применяться.

Синяя линия, по-идее, не должна полностью совпадать с текущими значениями - она отвечает за более низкочастотную и долговременную динамику данных и отражает  характер цен без "сиюминутных" факторов влияния. 

Колебания трендов "на краях" регулируется разными, не слишком сложными способами (например, добавлением интерполированных точек на завершающем отрезке данных). Можно взять 2-3 тренда разной гладкости и усреднить и др. варианты.  

Прогноз по трендам разной гладкости или на разных таймфреймах позволяет оценить наиболее возможное влияние тех факторов, которые сложились и обеспечивали условия для формирования цен на интервале времени, где выделялся тренд.

Кроме того, с помощью SSA прогнозировать можно не только цены,  но и а) разности цен между соседними отсчетами (показатель будущего повышения или понижения цен) и б) показания разных индикаторов.

Новая версия, с прогнозом

https://www.mql5.com/ru/market/product/17515 

Технический индикатор SSA Trend Predictor
Технический индикатор SSA Trend Predictor
  • 2016.08.15
  • Roman Korotchenko
  • www.mql5.com
Индикатор выделяет тренд из последовательности цен и строит прогноз тенденции. Основан на современном методе Сингулярного Спектрального Анализа (ССА)...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий