Парный трейдинг. Как закрыть ордера с максимальной прибылью? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У кого есть идеи, по какому принципу, или правилам закрывать ордера в профите. Для простоты пусть будут EURUSD/USDCHF.
Просто сравните суммы форвардов для каждого варианта закрытия и будет ясно.
Приведите пожалуйста пример.
Если, правильно понимаю сравнение надо проводить постоянно. Всё равно, не понимаю, как поймать лучшую точку.
Если у Вас с математикой нет проблем, то см.: albert-shiryaev.pdf
Спасибо за ссылку.
С математикой, у меня не очень, но есть вопрос - Ширяев с сотоварищами, стали миллионерами?)
Приведите пожалуйста пример.
Если, правильно понимаю сравнение надо проводить постоянно. Всё равно, не понимаю, как поймать лучшую точку.
Спасибо за ссылку.
С математикой, у меня не очень, но есть вопрос - Ширяев с сотоварищами, стали миллионерами?)
Коэффициент корреляции EUR-CHF, данные дневные, 2009-2015 гг., плавающее окно 400 наблюдений.
Парный трейдинг на форексе невозможен - корреляция "плавает" от -1 до +1 по всем инструментам, построить рыночно-нейтральный портфель невозможно.
Но методику построения, открытия и закрытия вот тут можешь почитать - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Несколько лет назад сделал модель на основе КОИНТЕГРАЦИИ. Даже обсуждал это на форуме четверки.
Модель была очень приличной. Особенно привлекало то, что торговые решения принимались на стационарном (или очень близком к нему) временном ряде.
В дело модель не пошла,так как основная масса прибыли была до 5 пипсов 4-х знака, а у моего брокера в то время обычно 2 пипса, очень часто 6, а бывало и 20 пипсов....
Сегодня вполне возможно применение на ЕСN-счетах. По любому для пипсовщиков клад.
Но у меня изменились интересы и коинтеграцией я больше не занимаюсь.
ПС.
Сама модель пару десятков строчек на R.
Парный трейдинг на форексе невозможен - корреляция "плавает" от -1 до +1 по всем инструментам, построить рыночно-нейтральный портфель невозможно.
Корреляция должна плавать, отчасти на ней и зарабатываем.
По USDCHF, часовая история доступна только с 2015,04,23. Сравнивал с евро, считал от разделителей периодов, (не лучшие цены), всё работает.
По EURUSD, на безоткатном тренде, тоже работает, только там алгоритм другой. Считал от разделителей периодов на Н4
Парный трейдинг на форексе невозможен - корреляция "плавает" от -1 до +1 по всем инструментам, построить рыночно-нейтральный портфель невозможно.
Корреляция должна плавать, отчасти на ней и зарабатываем.
По USDCHF, часовая история доступна только с 2015,04,23. Сравнивал с евро, считал от разделителей периодов, (не лучшие цены), всё работает.
По EURUSD, на безоткатном тренде, тоже работает, только там алгоритм другой. Считал от разделителей периодов на Н4
Корреляция плавать не должна.
Проверить это очень легко и просто - EURUSD*USDCHF=EURCHF. Если два эти инструмента высококоррелированы с коэффициентом -1, то мажор должен ходить в узком горизонтальном канале. Торговля при этом простая - открываешь позу придостижении цены границы канала, закрываешь при достижении противоположной границы канала.
На графике этого НЕ видно. Кусками - да, но заранее определить такой участок ты НЕ можешь