Обсуждение статьи "Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Появился 1 предвестник, спрогнозировали, через 3 бара появился другой предвестник, и так до бесконечности.. на рынке нет одного источника, влияющего на цены, поэтому начальные условия для развития той или иной ситуации возникают спонтанно и перекрывают друг друга. Допустим, мы нашли какие-то начальные условия, которые продолжают влиять на ситуацию, как мы можем быть уверены что на следующем баре не возникнет очередная влияющая инфа, которая опять все собьет? где критерии оценки достоверности прогноза
В этом конкретном случае критерий очевиден - правильный прогноз должен стабильно строиться чаще, чем неправильный. Вероятность правильного прогноза не 50%, а выше.
Ну что же!!! Статья интресная. Автору спасибо НО!!!!!!
действительно метод гусиницы или CSSA известен давно. Одной из проблем было перерысовывание хвостика этих индикаторов. Но вот те раз, в НШ появился аддон CSSA который не перерысовывался и при удачной подборке параметров мог выдавать ОЧЕНЬ хорошие сигналы. Подбор параметров с помощью оптимизатора, как правило не давал должных результатов в будущем. НО вместе с этим аддоном шёл ещё один инструмент для настройки. Не помню как называется, но его задача была строить фигуры ЛИСАЖО (если я прявильно написал) Эти фигуры были получены на экране осцилятора, когда происходили изменения в частоте сигнала, как по Х так и по У координатам. Не знаю, кто как но мы строили эти фигуры на лабораторках. И тут пришлось столкнутся с этим здесь. Так вот параметры CSSA нужно было подбирать так, когда фигура лисажо имела вид КРУГА. Говоря о том что текущая частота является причиной для частоты котировки или другими словами является прогнозной для данного момента времени. Эффект называется КОИНТЕГРАЦИЯ!!!!. В виду особенности индикатора построения коинтеграции параметры приходилось подбирать в ручную. Получить фигуру КРУГ, не так уж и просто я вам скажу. Но однажды мне это удалось и результат работы был просто чумовой. Другими словами Коинтеграция отвечает на вопрос какая частота сейчас является прогнозной для котира. Как только круг со временем превращался в другую фигуру следовало искать новые параметры. Это когда рынок рассматривается ввиде частотных колебаний, достаточно найти нужную частоту и какое то время она будет работать. Удивительно, но с тех пор я так и не встречал подобных систем, а ведь вопрос то не такой уж и сложный для опытного програмиста. Так что имейте ввиду еслив что :-)
Просто чем интересно направление частотного анализа рынка, тем что когда подобрана нужная частота. Вернее найдена частота которая сейчас работает, то сигналы как правило носят граальный характер, хоть и не долго. Но если есть инструмент описанный выше, то поиск следующей частоты не составит труда и так далее и так далее. Достаточно иметь стабильных 10 сигналов в будущем для того чтобы зарабатывать. А в случае с CSSA это вполне реально, потому как видел собственными глазами как ТС давала сигналы в будущем очень хорошо и сигналов было гораздо больше десяти. Так что :-)
Если есть умелые ручки в программировании, могу подсобить с логикой и т.д.
К минусам частотного анализа могу отнести полное не понимание происходящего на рынке. Тупо торгуем частоту. Такой метод хорошо работает на спокойном, техническом или тонком рынке. Новости как правило ломают частоту так сильно, что найти рабочую парой получается ой как сложно......
Mihail Marchukajtes:
К минусам частотного анализа могу отнести полное не понимание происходящего на рынке. Тупо торгуем частоту. Такой метод хорошо работает на спокойном, техническом или тонком рынке. Новости как правило ломают частоту так сильно, что найти рабочую парой получается ой как сложно......
Не думали о том, что эти "частоты" могут повторяться?
Соответственно, решение задачи - найти на истории для данной ТС профитные частоты. Идентифицировав каким-либо образом состояние рынка (цена и все доступные данные), соответствующее профитной частоте.
Не думали о том, что эти "частоты" могут повторяться?
Соответственно, решение задачи - найти на истории для данной ТС профитные частоты. Идентифицировав каким-либо образом состояние рынка (цена и все доступные данные), соответствующее профитной частоте.
Да как то особо не задумывался, я в принципе частотный анализ изучал одно время, но потом бросил. А знаете почему???? Рынок это не только НЕстационарный частотный ряд. Рынок это ещё что то другое :-)
Очень интересная статья, и результаты, безусловно, требуют дальнейшего изучения; однако у прилагаемого советника возникла проблема с библиотекой, поэтому он не может быть загружен. Вы уверены, что в zip-файл включена правильная библиотека?
SSABayesLib.ex5 также не загружается у меня.
Статья интересная. Как и комментарии в русском разделе https://www.mql5.com/ru/forum/190847.
Здравствуйте, есть ли версия SSA для MT4? Мне нужна версия для MT4.
Я прочитал вашу статью, поздравления. У меня возникли проблемы при компиляции исходного кода, приведенные растровые изображения подкаталоги не вместе с файлом. Как я могу получить недостающие файлы? Я отправлю картину в журнал ошибок. Спасибо
Уважаемый Роман.
Я хочу научиться, как вы пишете ваш метод стратегии, за исключением того, что вы даете источник не полный, надеюсь получить ваш исходный код, чтобы изучить глубоко.Надеюсь, что Надеюсь получить ваш ответ, большое спасибо.
Здравствуйте, господин Коротченко,
Ваша статья показалась мне очень интересной, и я попытался запустить советник (из скачанного файла SSABayesObserver.zip).
Но каждый раз, когда я запускаю советник, сразу после заполнения диалогового окна параметров и нажатия на "Enter" для продолжения, советник удаляется.
Терминал/Experts показывает ошибку библиотеки:
1-я строка:"Cannot find 'GetSSATrendPredictor' in 'SSA\SSABayesLib.ex5'".
2-я строка:"неразрешенный вызов функции импорта".
Терминал/журнал показывает следующее:
1-я строка:"инициализация SABayesObserver (EURUSD, M15) не удалась"
2-я строка:"эксперт SSABayesObserver (EURUSD, M15) удален".
Похоже, я работаю с неправильной версией 'SSA Trend Predictor'?
Извините, но переводы иногда настолько плохи, что я не могу уследить.